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Não "apegar-se" ao preço do 2º dia
Não "apegar-se" ao preço do 2º dia
melhor que a perda
Ocorreu-me que com a interrupção do SPOT, isto poderia ser usado em uma estratégia bastante arriscada (Fut Gap).
estratégia de risco (Fut Gap). A idéia é que nós não compramos ações, mas apenas vendemos futuros
com a Gap que montamos.
Quando a ação é negociada, calculamos o delta médio entre o futuro e a ação, e quando o
estabelecemos a(s) ordem(s) de venda dos futuros (o delta calculado + nosso Gap).
E pela manhã vendemos os futuros.
(A questão é como vender, se a posição é suficientemente grande?).
Não vai funcionar em demonstração!
Adicionado
Para avaliar o potencial da estratégia, você também pode experimentá-la no testador.
Em anexo ao arquivo com o consultor especializado, ele trabalha no Testador de Estratégia em modo de tic-tac real.
E anexo é o relatório de teste SBRF-9.19
Para avaliar o potencial de uma estratégia, você pode experimentá-la no testador.
Em anexo está o arquivo com o EA, ele funciona no modo de teste em carrapatos reais.
E anexo é o relatório de teste SBRF-9.19
Muito tem sido omitido, mas está tudo bem, exceto que não está bem aqui.
Deveria ser assim:
Necessidade de acrescentar uma seção
Adicionado
Meu consultor especializado está "inchado" com 1300 linhas de código :)
Tudo está funcionando bem.
Estou usando 5 instrumentos até agora
GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (GAZP funcionou bem ontem)
Mudou ligeiramente a hora de início da saída de uma posição, ou seja, não apenas amanhã de manhã, mas uma hora antes do fechamento.
Funcionou
Adicionado
O lucro sujo (6 contratos) foi (53129,7 - 53018) * 6 = 670,2 RUB.
Rosneft "pegou" apenas 2 contratos
Como a LKOH e a ROSN não são muito líquidas, eu coloquei 30 e 20 contratos respectivamente com uma lacuna de 100.
As posições foram fechadas com lucro.
Em todo o tempo, desde a idéia até hoje, não houve um único sorteio, mas deveria haver,
porque o TS tem uma % de risco bastante grande.
Isso é tudo, se você estiver interessado, você mesmo pode modificar o Consultor Especialista acima mencionado.
As posições foram fechadas com lucro.
Em todo o tempo, desde a idéia até hoje, não houve um único sorteio, mas deveria haver,
porque o TS tem uma % de risco bastante grande.
Isso é tudo, se você estiver interessado, você mesmo pode modificar o Consultor Especialista acima mencionado.
Se o terminal "cair" ou algo mais acontecer,
Se o terminal cair ou algo mais acontecer, as aletas delta e SPOT desaparecerão da memória e você precisará
uma entrada "quente" desses dados (os pedidos, se houver, serão pegos automaticamente)
Adicionado por
O problema da saída (quando o mercado está contra nós), quando o volume é grande,
ainda não foi resolvido...
Se você o tiver resolvido, os riscos serão significativamente reduzidos.
Para fechar no mercado não é possível, você pode recolher o copo inteiro :(
Eu gostaria de ter um "automático" completo.
A lacuna do futuro passou a ser ativa
Dos 16 instrumentos até agora, apenas a TATN tem funcionado
Lucro