Baseado na estratégia "Div hunter" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Dê-me seu número de cartão, talvez eu possa transferir dinheiro para você....
Que bobagem...
Por que você não se pergunta - o que não está claro do que está escrito - uma crença em uma descrição perfeita!
Por exemplo, não está claro para mim
"
O comércio de ações terminou, definimos a(s) ordem(ões) para vender os futuros (delta calculado + nossa Gap).
E pela manhã vendemos os futuros
"
Quando definimos a ordem pendente - às 19h?
Então o que vendemos novamente, mas pela manhã? Compramos de volta pela manhã?
Que bobagem...
Por que você não se pergunta - o que não está claro pelo que está escrito - uma crença em uma descrição perfeita!
Volte para a primeira página... Eu terminei
Dê-me seu número de cartão, talvez eu possa transferir algum dinheiro para você....
Bem, a sério, a questão é esta.
Depois que a negociação de ações pára, os futuros continuam a ser negociados - ESPECULATIVAMENTE,
porque o preço dos futuros depende do preço das ações. No dia seguinte, o estoque pode cair ou subir (50/50), MAS!
O delta entre o futuro e o estoque ontem, é maior do que o delta hoje, daí nossos riscos (50 - alguns %).
A seguir... Queremos vender os futuros muito mais altos do que eles negociaram antes do fechamento das ações,
portanto, nossos riscos = (50 - alguns % sobre o delta - alguns % sobre o Gap que estabelecemos).
Está claro agora?
Então, você quer vender à noite - está bem, nós vendemos. E então quando sair, a que horas - geralmente é impossível sair no primeiro minuto se houver um movimento forte.
Então, você quer vender à noite - bom, você vendeu. E então quando sair, a que horas - geralmente é impossível sair no primeiro minuto se houver um movimento forte.
Um forte movimento em que direção?
Idealmente, você deve sair por uma ordem pendente, ou seja, colocá-la 2-3 minutos antes do fechamento do mercado de futuros.
Forte movimento em que direção?
Idealmente, deveríamos sair com uma ordem pendente, ou seja, colocá-la 2-3 minutos antes que o mercado feche nos futuros.
Não importa para que lado vá, pode se espalhar em ambas as direções, se for ruim contra nós e não pudermos controlar os riscos.
Se sairmos mais perto das 23:50, então por que devemos esperar que a normalização seja neste dia - por exemplo, para Si, o movimento na abertura às 10 horas está muitas vezes na direção do início da noite - não o observei para os estoques, é por isso que pergunto - pode haver algumas estatísticas?
Não importa em que direção, pode manchar em ambas as direções, se é ruim contra nós e os riscos não podem ser controlados.
Se sairmos mais perto das 23:50, por que devemos esperar que a normalização seja neste dia - por exemplo, para Si o movimento na abertura às 10 horas está muitas vezes na direção da abertura da noite - não o observei para os estoques, é por isso que eu pergunto - pode haver uma estatística?
Você não entende a estratégia, leia-a novamente.
Minha saída é a seguinte:
Após 23-45, se houver uma posição, uma ordem pendente é definida para amanhã com todo o volume da posição,
ao último preço à vista + (delta 10 pips).
Se a ordem não tiver funcionado, ela é apagada (em um minuto após a abertura do mercado) e uma ordem pendente é definida com o preço de mercado de todo o volume.
Teste, a posição está ganhando
Adicionado
A posição está sendo tomada, o pedido para amanhã está definido, mas devido a um pequeno defeito o preço é 185 pips inferior ao que deveria ser (22493)
Adicionado
Ambos os pedidos funcionaram bem (o pedido de ontem foi cancelado e um novo pendente foi colocado), mas de alguma forma foi estranho (funcionoumelhor em 114 pips )
posição fechada
O lucro para 50 contratos é de 3756,04 rub.
Teste, a posição está ganhando
Adicionado
A posição está sendo tomada, o pedido para amanhã está definido, mas devido a um pequeno defeito o preço é 185 pips inferior ao que deveria ser (22493)
Adicionado
Ambos os pedidos funcionaram bem (o pedido de ontem foi cancelado e um novo pendente foi colocado), mas de alguma forma foi estranho (funcionoumelhor em 114 pips )
posição fechada
O lucro de 50 contratos foi de 3756,04 rublos.
Então, onde você escreveu sobre compras à noite? Você teria escrito que nós abrimos dependendo do lado do desvio do preço SPOT do BA.