Comércio de adereços - é um esquema ou é bom? - página 16
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Sber, hoje, negociado em um delta de ~320
Agora está sendo negociado a ~410.
Estou tentando pegá-lo com um delta de 432.
Você já o tem? Já existe um delta de 500).
Mas o delta de 12.19 é mais impressionante.
Sber, hoje, negociado em um delta de ~320
Agora está sendo negociado a ~410.
Estou tentando entrar com um delta de 432.
Acontece que não é certo que a oferta funcione, mas se funcionar, a entrada será boa.
Acontece que não é certo que a ordem irá funcionar, mas se funcionar, a entrada será boa.
Nos futuros fechados da Sber 09.19 não há problema com o acionamento do pedido +/- 2 p. você sempre pode tomá-lo se o preço estiver próximo do preço de mercado. Se não, você pode esperar até a boca da cenoura).
Nos futuros fechados da Sber 09.19 não há problema com o acionamento do pedido +/- 2 p. você sempre pode tomá-lo se o preço estiver próximo do preço de mercado. Se não, você pode esperar até a cenoura cagar).
:)
Já entendeu? Já existe um delta de 500).
Só que até agora (já se passaram 30 min) este delta não pode ser tomado, embora o estoque esteja caindo.
Conclusões/observações:
1. as ações abriram com uma brecha para cima após um forte movimento ascendente no futuro à noite;
2. Os futuros estão agora caindo mais rapidamente do que os estoques (recuperando);
3. Não é provável que a estratégia seja negativa, mas poderia ter falhado em pegar o delta desejado hoje se o mercado se abrisse com uma brecha para cima (como fez) e continuasse a subir. A este respeito, seria mais lógico coletar o delta sequencialmente.
4. Se você pegar delta = 500 hoje, lucro potencial (sem comissões) = 13,5% por ano no EBS EIS.
Adicionado:
5. A lacuna se fechou.
Só que até agora (já se passaram 30 min.) este delta não pode ser tomado, embora o estoque esteja em queda.
Conclusões/observações:
1. as ações abriram com uma brecha para cima após um forte movimento ascendente no futuro à noite;
2. Os futuros estão agora caindo mais rapidamente do que os estoques (recuperando);
3. Não é provável que a estratégia seja negativa, mas hoje o mercado não teria conseguido o delta necessário se tivesse aberto com uma brecha para cima (como fez) e continuado a subir. A este respeito, seria mais lógico coletar o delta sequencialmente.
4. Se você pegar delta = 500 hoje, lucro potencial (sem comissões) = 13,5% por ano no EBS EIS.
Adicionado:
5. A lacuna se fechou.
Alexei!
Sobre seu 1 ponto - discordar totalmente.
O preço dos futuros depende do preço das ações, NÃO o contrário!
E quem disse que não havia risco?
Há, mas não muito, eu comprei as ações muito caro (delta 282 rublos), o que correspondeu a 7,2-7,3% ao ano nesta transação.
E não se esqueça que os futuros são vendidos um dia antes do dia de expiração.
O delta hoje já é inferior a 300.
Portanto, você tem que comprar em pequenas porções.
A longo prazo, é mais do que se pode entrar quando o estoque está sendo negociado.
Adicionado
Tente pensar não em termos de para onde o mercado irá, mas em termos de
Como ganhar dinheiro SEM RISCO!
Alexey!
Em seu primeiro ponto, discordo completamente.
1. O preço dos futuros depende do preço das ações, NÃO o contrário!
2. Quem disse que não há risco?
3. há, mas não muito, eu comprei o estoque caro (delta 282 rublos), que foi de 7,2-7,3% a.a. nesta transação.
4 E não se esqueça que os futuros são vendidos um dia antes do dia do vencimento.
O delta agora é inferior a 300.
5. Portanto, você tem que comprar em pequenas porções.
6. A longo prazo, ainda é mais do que entrar quando as ações estão sendo negociadas.
Adicionado
7. Tente pensar não em termos de para onde o mercado irá, mas em termos de
Como ganhar SEM RISCO!
Ponto por ponto:
1. Não estou discutindo, estou apenas afirmando a existência de uma lacuna pela manhã. Você vê a lacuna de 120 pontos, não vê? Considere isso apenas uma observação.
2. Acredite, estou ciente de que há risco em todos os lugares. Absolutamente em todos os lugares, especialmente no mercado. Embora eu não tenha mencionado o risco aqui, eu apenas disse que o delta estimado pode não ser pego.
3. Sobre a seqüência de posicionamento, eu também disse. A propósito, você esperava que a lacuna se fechasse hoje?
4. Será que isso realmente importa? Você está vendendo os futuros para comprar as ações ao preço de fechamento do dia anterior, certo? Na verdade, você poderia ter esperado que o preço das ações baixasse ainda mais hoje e comprado em um delta ainda melhor;
5. De acordo;
6. Eu não discordo; 6;
7. Eu acho que é inseparável pensar nos movimentos do mercado e pensar em ganhar com BAIXO risco. Neste caso, eu sei o seguinte: se as ações subirem com os futuros em aberto hoje, as ações devem ser compradas de cabeça (caso contrário, você poderia entrar em território negativo se o preço das ações atingir a entrada dos futuros), e se o preço das ações começar a cair, isso é bom para mim.
Em pontos:
4. Será que isso realmente importa? Você está vendendo os futuros para comprar as ações ao preço de fechamento do dia anterior, certo? Na verdade, você poderia ter esperado por uma queda ainda maior no preço das ações hoje e comprado a um delta ainda melhor;
7. acho que é inseparável pensar no movimento do mercado e pensar em ganhar com BAIXO risco. Neste caso eu sei que: se o preço das ações subir com os futuros na abertura hoje, as ações devem ser compradas de cabeça (caso contrário, você pode entrar em território negativo se o preço das ações atingir a entrada dos futuros), e se o preço das ações começar a cair, isso será bom para mim.
4. isso importa, porque no dia seguinte, o delta será muito menor e a porcentagem é quase a mesma,
desde que o estoque não suba.
Delta, no vencimento, = 0.
Olhe para esta tela e acima, os deltas são os mesmos e a porcentagem de entrada é maior
7. Quem se importa, em estratégias de hedging, para que lado vai o preço.
O que importa é o delta de entrada e saída.
Você pode simplesmente comprar a Delta enquanto negocia ações, sem qualquer risco...
"Lance a linha a 10,9%" e sente-se e aguarde a mordida.
Adicionado por
Osriscos nesta estratégia (a própria estratégia) = 0
Não há necessidade de falar em desconectar a Internet no momento da troca de retorno.
ou quaisquer outros riscos não relacionados com a estratégia!
4. isso importa porque no dia seguinte, o delta será muito menor e a porcentagem será quase a mesma,
supondo que o estoque não salte para cima.
Delta, no vencimento, = 0
Olhe para esta tela e acima, os deltas são os mesmos e a porcentagem de entrada é maior
7. Quem se importa, em estratégias de hedging, para que lado vai o preço.
O que importa é o delta de entrada e saída.
Você pode simplesmente comprar a Delta enquanto negocia ações, sem qualquer risco...
4. Sim, eu entendo, quanto mais tarde você comprar o estoque, melhor. A propósito, você leva em conta ao calcular seus retornos que você começa a possuir o estoque após 2 dias (T+2)? Ou seja, na verdade, você ainda pode "girar" o dinheiro (no estoque) em algum lugar por 2 dias após a compra?
7. Por que você não se importa? Você percebe que, se o preço tivesse subido hoje, você poderia ter tido uma perda (se tivesse comprado as ações acima dos futuros), certo? E você teria coberto o menos! A questão aqui é que o próprio delta é nossa "almofada de segurança" e quanto mais alto for, melhor. Quanto maior o rendimento. O objetivo da estratégia é pegar um bom delta, com um rendimento acima da OFZ/ depósito bancário.
Você pode simplesmente comprar a Delta enquanto negocia ações, sem risco...
Lá vai você novamente, dizendo que não há risco. Você mesmo escreveu em um post anterior a frase"Quem disse que não há risco? Existe o risco de se obter o delta (rendimento) errado. O exemplo foi hoje na abertura do mercado para a Sber.
Adicionado:
Riscos nesta estratégia (a própria estratégia) = 0
4. Sim, vejo, quanto mais tarde você comprar as ações, melhor. A propósito, você leva em conta ao calcular o rendimento que você começa a possuir ações após 2 dias (T+2)? Ou seja, na verdade, você ainda pode "girar" o dinheiro (no estoque) em algum lugar por 2 dias após a compra?
7. Por que você não se importa? Você percebe que, se o preço tivesse subido hoje, você poderia ter tido uma perda (se tivesse comprado as ações acima dos futuros), certo? E você teria coberto o menos! A questão aqui é que o próprio delta é nossa "almofada de segurança" e quanto mais alto for, melhor. Quanto maior o rendimento. O objetivo da estratégia é pegar um bom delta, com um rendimento acima da OFZ/ depósito bancário.
Lá vai você novamente, dizendo que não há risco. Você mesmo escreveu em um post anterior a frase"Quem disse que não há risco? Existe o risco de se obter o delta (rendimento) errado. Um exemplo foi hoje na abertura do mercado da Sber.
Há um risco se você comprar durante a noite