Comércio de adereços - é um esquema ou é bom? - Investimento em ações, mercados futuros, mercado de opções e outros instrumentos financeiros - Fórum de negociação algorítmica MQL5

[Excluído] 2019.07.14 15:20 #81

prostotrader:

A propósito, como você se propõe a responder por esses 175 rublos?

Se o prazo de validade for de exatamente 3 meses de antecedência, então 350 rublos devem ser deduzidos.

Porque os custos de depósito só são levados em conta se houver movimento nas ações (compra/venda).

E se por algum motivo você saiu no mesmo mês (ou entrou no mês de expiração), então você precisa deduzir apenas 175 rublos.

Como a EA vai entender quanto deduzir?

Adicionado

E então, para um par (Futures Shares) pode ser uma quantidade enorme, e para 1000 pares - mizzero.

Tudo depende da freqüência das situações de comércio. Concordo que para um grande depo 175p não desempenhará um grande papel. Mas nem todos têm um grande depoimento.

É que agora esta comissão também tem que ser levada em conta.

EURUSD - Tendências, Previsões EURUSD - Tendências, Previsões Ressonância estocástica

prostotrader 2019.07.14 15:21 #82

Alexey Kozitsyn:

Tudo depende da freqüência com que surgem as situações comerciais. Concordo que 175p não fará muita diferença em um grande depoimento. Mas nem todos têm um grande depoimento.

Agora só precisamos levar em conta esta comissão.

É claro que tem de ser levado em conta, mas como?

[Excluído] 2019.07.14 15:26 #83

prostotrader:

Isto é compreensível de se levar em conta, mas como levá-lo em conta?

Talvez 175p uma vez no momento da entrada. Implicando que o dinheiro não ficará ocioso por muito tempo e que durante o mês de saída você terá que entrar novamente.

prostotrader 2019.07.14 15:30 #84

Alexey Kozitsyn:

Talvez 175p uma vez no momento da entrada. Implicando que o dinheiro não ficará ocioso por muito tempo e terá que entrar novamente para o mês de saída.

Faz sentido, mas então como você contabiliza o benefício?

Isto é, precisamos saber quantos dias até o vencimento e quantos contratos serão comprados,

ou seja, a entrada % é calculada para 1 par

Adicionado

Por enquanto, decidi fazer o seguinte:

deponalog:= Settings.DepoNalog/(Settings.MaxFut * ExpData.FutData.Lot);

Settings.DepoNalog - 175 руб.



Settings.MaxFut - Предполагаемое кол-во фьючерсов продажи (на скрине 100)

ExpData.FutData.Lot - кол-во акций во фьючерсе

Da teoria à prática O Banco da Inglaterra Troca de dados entre

[Excluído] 2019.07.14 16:06 #85

prostotrader:

Faz sentido, mas então como você contabiliza os benefícios?

Isto é, você precisa saber quantos dias até o vencimento e quantos contratos serão comprados,

porque a entrada % é calculada para 1 par

Adicionado

Por enquanto, decidi fazer isso:

Há mais uma variante. Basta tornar a comissão do depositante um parâmetro de entrada. Se houver várias posições ao mesmo tempo, para calcular a rentabilidade da primeira posição com a comissão, e da segunda e subsequentes posições neste mês - sem levar em conta a comissão.

o quadro de boletim Existe a necessidade de Erros, bugs, perguntas

[Excluído] 2019.07.14 16:09 #86

prostotrader:

Faz sentido, mas então como você contabiliza o benefício?

Isto é, você precisa saber quantos dias até o vencimento e quantos contratos serão comprados,

porque a entrada % é calculada em 1 par.

Sim, você precisa saber o número de contratos e 175 divididos igualmente por esse valor. Novamente no caso de a comissão não ter sido levada em conta no início do mês.

prostotrader 2019.07.14 16:26 #87

É algo assim

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    SPOTvsFUT.mq5 |
//|                                     Copyright 2019, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Input %"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLime
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Label2
#property indicator_label2  "Output %"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrAqua
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---
#define  on_call -111
#define  YEAR    365
//---
input double StCB     = 7.5;    //Ставка ЦБ(%)
input double BBSpot   = 0.025;  //Брокер и Биржа СПОТ(%)
input double BrFut    = 0.24;   //Брокер ФОРТС(руб.)
input double BiFut    = 0.0066; //Биржа ФОРТС(%) 
input double BrExp    = 1.0;    //Брокер за эксп.(руб.) 
input double BiExp    = 2.0;    //Биржа за зксп.(руб.)
input double Div      = 0;      //Дивиденты(руб./акция)
input double NalogDiv = 13;     //Налог на дивиденты(%)
input double NalDepo  = 175;    //Комиссия депозитария (руб./мес.)
input long   NFut     = 100;    //Передп. кол-во фьючерсов к продаже
input int    aBars    = 40;     //Мин. Баров на графике  
//---
struct MARKET_DATA
{
  int exp_day;
  double spot_ask;
  double spot_bid;
  double fut_ask;
  double fut_bid;
  double fut_lot;
  double go_sell;
  double go_buy;
};
//---
string spot_symbol;
int event_cnt;
MARKET_DATA ma_data;
double inBuff[], outBuff[];
bool spot_book, fut_book;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get Spot name function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string fut_name)
{
  string Spot = ""; 
  if(fut_name != "")
  {
    int str_tire = StringFind(fut_name, "-");
    if(str_tire > 0)
    {
      Spot = StringSubstr(fut_name, 0, str_tire);
      if(Spot == "GAZR") Spot = "GAZP"; else
      if(Spot == "SBRF") Spot = "SBER"; else
      if(Spot == "SBPR") Spot = "SBERP"; else
      if(Spot == "TRNF") Spot = "TRNFP"; else
      if(Spot == "NOTK") Spot = "NVTK"; else
      if(Spot == "MTSI") Spot = "MTSS"; else
      if(Spot == "GMKR") Spot = "GMKN"; else
      if(Spot == "SNGR") Spot = "SNGS"; else
      if(Spot == "Eu")   Spot = "EURRUB_TOD"; else
      if(Spot == "Si")   Spot = "USDRUB_TOD"; else
      if(Spot == "SNGP") Spot = "SNGSP";
    }
  }  
  return(Spot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  int t_bars = Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT);
  if(t_bars < (aBars + 2))
  {
    Alert("Не хватает баров на графике!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  event_cnt = 0;
//---
  spot_symbol = GetSpot(Symbol());
  if(spot_symbol == "")
  {
    Alert("Не получено имя СПОТа!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  else
  {
    if(SymbolSelect(spot_symbol, true) == false)
    {
      Alert("Нет смвола с именем " + spot_symbol + "!");
      return(INIT_FAILED);
    }
    else
    {
      spot_book = MarketBookAdd(spot_symbol);
      if(spot_book == false)
      {
        Alert("Не добавлен стакан СПОТа!");
        return(INIT_FAILED);
      }
    }
  }
  fut_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(spot_book == false)
  {
    Alert("Не добавлен стакан фьючерса!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2);
  IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "SPOTvsFUT");
//---  
  SetIndexBuffer(0, inBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(inBuff, true); 
  
  SetIndexBuffer(1, outBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(outBuff, true);
  
    int window=ChartWindowFind(ChartID(),"SPOTvsFUT");
  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_YDISTANCE,15);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_COLOR,clrLime);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_TEXT,"Input: 0");  

  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_YDISTANCE,30);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_COLOR,clrAqua);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_TEXT,"Output: 0");
//---  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator DeInit function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_1");
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_2");
  if(fut_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  if(spot_book == true) MarketBookRelease(spot_symbol);
  if(reason == REASON_INITFAILED)
  {
    Print("Индикатор удалён! Причина - ошибка инициализации.");
    string short_name = ChartIndicatorName(ChartID(), 1, 0);
    ChartIndicatorDelete(ChartID(), 1, short_name); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get expiration  function                        |
//+------------------------------------------------------------------+   
int GetExpiration(const string aSymbol)
{
  MqlDateTime ExpData, CurData;
  datetime expir_time = datetime(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
  TimeToStruct(expir_time, ExpData);
  TimeTradeServer(CurData);
  if(ExpData.year != CurData.year)
  {
    return(YEAR * (ExpData.year - CurData.year) - CurData.day_of_year + ExpData.day_of_year);
  }
  else
  {
    return(ExpData.day_of_year - CurData.day_of_year);
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator On book event function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string& symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == spot_symbol))
  {
    ma_data.exp_day  = GetExpiration(Symbol());
    ma_data.fut_ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
    ma_data.fut_bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
    ma_data.fut_lot  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
    ma_data.go_sell  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
    ma_data.go_buy  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);
    ma_data.spot_ask = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_ASK);
    ma_data.spot_bid = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_BID);
//---    
    double price[]; 
    OnCalculate(event_cnt, event_cnt, on_call, price); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc In Value function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcInValue()
{
  double depocomiss = NalDepo/(NFut * ma_data.fut_lot);
  double comiss = ma_data.spot_ask * ma_data.fut_lot * BBSpot/100 * 2 +
                  BrFut + BiFut * ma_data.fut_bid/100 + BrExp + BiExp;
  double divNalog = Div/100 * 13;
  double divWaite = 0;
  if(Div > 0) divWaite = ((Div - divNalog) * ma_data.fut_lot * 13/100/365 * 20);
  //--- TODO ---
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc Out Value function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcOutValue()
{
  double comiss = ma_data.spot_bid * ma_data.fut_lot * BBSpot/100 +
                   BrFut + BiFut * ma_data.fut_ask/100;
  //--- TODO ---
  return(0);

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
{
  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(inBuff, EMPTY_VALUE);
    ArrayInitialize(outBuff, EMPTY_VALUE);
  }  
//---  
  if(begin == on_call)
  {
    for(int i = aBars - 1; i > 0; i--)
    {
      inBuff[i] = inBuff[i - 1];
      outBuff[i] = outBuff[i - 1];
    }
    inBuff[0] = CalcInValue(); 
    outBuff[0] = CalcOutValue();
  }
  else
  {
    inBuff[0] = inBuff[1];
    outBuff[0] = outBuff[1];
  }
  inBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  outBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_TEXT,"Input: " + DoubleToString(inBuff[0], 2));
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_TEXT,"Output: " + DoubleToString(outBuff[0], 2));
  ChartRedraw(ChartID());
//--- return value of prev_calculated for next call
  event_cnt = rates_total;
  return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[Excluído] 2019.07.14 16:36 #88

prostotrader:

É algo assim

Penso que para um estudo completo e abrangente do tema da arbitragem, precisamos fazer a exibição em duas visões: como você tem + adicionar uma diferença de milissegundos entre atualizações de informações, bem como na visão de candelabro, para avaliar o quadro geral da rentabilidade.

Aproximadamente assim (calendário para o petróleo):

Aprendizado de máquina no A correlação de amostra Quaisquer perguntas de recém-chegados

prostotrader 2019.07.14 16:39 #89

Alexey Kozitsyn:

Acredito que para um estudo completo e abrangente da arbitragem, devemos exibir duas visões: como a sua + adicionar uma diferença de milissegundos entre as atualizações de informações, bem como uma visão em castiçal para avaliar o quadro geral da rentabilidade.

Dois copos funcionam muito rápido, mesmo em futuros ilíquidos SPOTs são "flailing" com grande velocidade

if((symbol == Symbol()) || (symbol == spot_symbol))

Adicionado

O objetivo da estratégia "Div hunter" é que compramos ações sem risco e vendemos futuros.

Se pegarmos um dividendo, recebemos o dividendo e a porcentagem em que entramos.

O mercado está há muito tempo estabelecido, e você não pode obter 10-15% à taxa do Banco Central de 7,5% ao ano.

A estratégia comercial mais Uma estratégia com a Vamos fazer uma pausa

[Excluído] 2019.07.14 16:43 #90

prostotrader:

Dois copos trabalham muito rápido, mesmo em futuros de baixa liquidez Os SPOTs estão "fliling" a uma velocidade tremenda

Precisamos entender para entrar se teremos permissão para entrar a bons preços, é por isso que precisamos de ms (creio eu). Além disso, seria bom ver a densidade da taça em tempo real (para futuros de longo alcance).

Avaliação da Condição de [AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta FOREX - Tendências, Previsões

Comércio de adereços - é um esquema ou é bom? - página 9