Contratos futuros de câmbio CME E-Micro Exchange disponíveis para negociação - página 2
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Compartilhei os resultados de um estudo de caso. Você tem algo a dizer sobre os méritos? Se eu estiver errado, me diga. Não me mande embora.
1. De onde você obteve seus volumes CME? Todas as informações que há por uma taxa...
2. Como você pode até comparar as cozinhas WORKING FOREX, onde as cotações e volumes são gerados por seus servidores, com a Bolsa de Valores?
3. Recentemente, o MICEX foi multado em 300.000 rublos por frontrunning. Se isso aconteceu na América (citações erradas ou algo parecido), as pessoas envolvidas
as pessoas iriam para a cadeia por 20 anos!
1. De onde você obteve seus volumes CME? Todas as informações que há por uma taxa...
2. Como você pode até comparar as cozinhas WORKING FOREX, onde as cotações e volumes são gerados por seus servidores, com a Bolsa de Valores?
3. Recentemente, o MICEX foi multado em 300.000 rublos por frontrunning. Se isso aconteceu nos Estados Unidos (citações erradas ou algo parecido), as pessoas envolvidas
as pessoas iriam para a cadeia por uns 20 anos!
1) Com o clusterdelta, depois combinado com as aspas DC.
2) Em comparação com os olhos, se mudarmos as citações CME e as sobrepormos nas citações DC, não há praticamente nenhuma diferença. Somente nas frestas os CDs têm barras ligeiramente mais altas, enquanto 99% das outras barras são muito semelhantes.
Se não estou enganado, a arbitragem entre as corretoras fez com que todas elas dessem as mesmas ou quase as mesmas cotações, pois quase não há mais lucro na arbitragem.
1) A partir da clasterdelta, depois combinado com as citações DC.
2) Em comparação com os olhos, se mudarmos as citações CME e as sobrepormos nas citações DC, não há praticamente nenhuma diferença. Apenas as frestas têm altura de barras ligeiramente maior em DM, e 99% das outras barras são muito semelhantes.
Se não me engano, a arbitragem entre CDs fez com que todos dessem as mesmas ou quase as mesmas citações, pois quase não há dinheiro para arbitragem.
:)
Eu costumava negociar com a CME. Eles construíram um grande número de plataformas de negociação, obviamente querendo atrair o maior número possível de comerciantes. No final, a maioria deles está vazia. Eles têm volumes fictícios (o robô comercial negocia consigo mesmo, criando volatilidade sobre nada). Essas plataformas, nas quais há pessoas, não são numerosas. Os volumes reais de comércio são muitas vezes inferiores aos indicadores de volumes. Assim foi há alguns anos. A situação provavelmente é ainda pior agora.
CME é um funil. Um buraco negro para o qual o dinheiro dos comerciantes vai irrecuperavelmente. Eles não negociam uns com os outros, como eles pensam. Eles negociam contra a própria troca. Não há ali uma verdadeira clareira. Todos os ofícios são contra um contra-agente. Contra a troca. Está manipulando o preço. Você pode ver isto nos gráficos e através da pilha de preços.
Tenho feito bastante pesquisa sobre este assunto. Observado. Conectados através do ARI e analisados os dados do copo e dos gráficos. Portanto, minhas conclusões não se baseiam em nada.
Interessante, e o que exatamente você viu da análise do copo e do gráfico que o levou à conclusão: "Eles não estão negociando um contra o outro, como eles pensam. Eles estão negociando contra a própria bolsa. Não há ali uma verdadeira clareira. Todos os ofícios são contra um contra-agente. Contra a troca. Ele manipula o preço"? Apenas sem as frases gerais, seja específico, apenas um exemplo. Estou tentado a reclamar com a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA sobre a CME. ) Mas suponho que isso acabará em uma propina, dois ou três mil dólares serão suficientes. Um para você, para a pesquisa! ) E eu desistirei do comércio e irei para as Ilhas Canárias. ))
:)
1. De onde você obteve seus volumes CME? Todas as informações que há por uma taxa...
...
Eu negociava em uma conta real, em SME na TWS do IB. Sobre os futuros. Pago para a entrega dos dados. Portanto, eu sou muito menos amador nestes assuntos do que você imagina. Eu tenho muito mais a ver com a CME como comerciante do que como forex.
Também tentei usinar volumes de trens da CME, utilizando uma floresta aleatória.
Puro das citações do VC, encontro algum lucro no futuro. E se eu acrescentar volumes ou deltas da CME, o resultado no futuro é um pouco pior. Prova a ausência de algumas regularidades entre o volume de СМЕ e o preço das empresas de corretagem. Eu o testei no EURUSD. Eu comparei as barras VC e CME - são muito semelhantes por altura e movimento de tempo.
Agora, de sua resposta chego à conclusão de que os volumes da CME - realmente não têm nenhuma relação com o movimento de preços.
É somente com moedas ou com outros instrumentos (grãos, petróleo, metais, estoques)?
É somente em PME? Os volumes no MICEX são mais honestos?
Os volumes nas plataformas CME mais voláteis são criados pelo transbordamento de liquidez da própria bolsa. Os volumes de comerciantes vivos são perdidos nestes enormes volumes fictícios e são muito difíceis de identificar. Mas, você pode. Eu costumava recuperar os dados do copo via TWS API primeiro na Ninja Trader, e depois via minha ponte em MT. Além disso, analisei o histórico de barras muito estranhas que apareceram de repente com uma certa consistência, e fluxos de comércios na alimentação. Antes de mais nada, analisei o comportamento dos jogadores antes da sessão de negociação de futuros de milho (CORN) e dentro da sessão. Fiz muitas observações muito interessantes que me levaram às minhas conclusões.
Muito curioso sobre o comportamento dos limitadores no copo. Ao observar seriamente este processo, torna-se claro que os volumes dos limitadores são falsos. As pessoas NÃO estão colocando limitadores a este ritmo e neste volume, especialmente durante uma sessão lenta. O número de jogadores reais naquele andar poderia ser estimado com base na volatilidade dos preços. Assim, a atividade dos limitadores no copo, os negócios gigantescos para centenas de contratos, que corriam na alimentação de vez em quando, não se enquadravam em nada com os corredores de horas e bóias.
O resultado final é que o volume dos limitadores no copo pode pertencer à troca. Por que colocaria seus próprios limitadores? Para que os comerciantes não possam mover o preço um cachimbo. Afinal, se as transações são feitas contra a bolsa (ela é a contraparte de todas as transações), é impossível que o processo de negociação dependa dos comerciantes. Portanto, é necessário encher o copo com seus limitadores, cujo volume não pode ser superado por nenhum comerciante. E isso significa se proteger de perdas.
ZS. Minhas conclusões se aplicam somente a CME e futuros. Não estou familiarizado com outros intercâmbios ou instrumentos.
ZZY. Em um livro didático sobre negociação de ações nos anos 90, encontrei uma lista de tipos de compensação. Portanto, negociar através de uma troca como contra-agente de negociações, não só é possível, mas legal. Este é o método mais barato de compensação, e o mais lucrativo para a troca (que, por sinal, é uma corporação).
Os volumes nas plataformas CME mais voláteis são criados pelo transbordamento de liquidez da própria bolsa. Os volumes de transações de comerciantes vivos são perdidos dentro destes enormes volumes fictícios e são muito difíceis de identificar. Mas, você pode. Eu costumava recuperar os dados do copo via TWS API primeiro na Ninja Trader, e depois via minha ponte em MT. Além disso, analisei o histórico de barras muito estranhas que apareceram de repente com uma certa consistência, e fluxos de comércios na alimentação. Antes de mais nada, analisei o comportamento dos jogadores antes da sessão de negociação de futuros de milho (CORN) e dentro da sessão. Fiz muitas observações muito interessantes que me levaram às minhas conclusões.
Muito curioso sobre o comportamento dos limitadores no copo. Ao observar seriamente este processo, torna-se claro que os volumes dos limitadores são falsos. As pessoas NÃO estão colocando limitadores a este ritmo e neste volume, especialmente durante uma sessão lenta. O número de jogadores reais naquele andar poderia ser estimado com base na volatilidade dos preços. Assim, a atividade dos limitadores no copo, os negócios gigantescos para centenas de contratos, que corriam na alimentação de vez em quando, não se enquadravam de forma alguma nos corredores de horas e flutuadores.
O resultado final é que o volume dos limitadores no copo pode pertencer à troca. Por que colocaria seus próprios limitadores? Para que os comerciantes não possam mover o preço um cachimbo. Afinal, se as transações são feitas contra a bolsa (ela é a contraparte de todas as transações), é impossível que o processo de negociação dependa dos comerciantes. Portanto, é necessário encher o copo com seus limitadores, cujo volume não pode ser superado por nenhum comerciante. Significa se proteger de perdas.
Há outra versão. Por exemplo, um mega fundo (por exemplo, Rockefeller), que possui vários bancos ou fundos, pode administrar seus ativos de forma coordenada. E eles estabelecem limites enormes e calculam aproximadamente os bens de outros participantes, por exemplo, eles possuem 1.000, mas na pilha eles vêem 1.100, então existem outros 100. E com base neste pequeno comércio falido.
Portanto, a troca não tem que ser feita.
O fato é que os volumes mostrados não têm nenhuma relação com o preço futuro. É disto que temos que sair.
Há outra versão. Por exemplo, um mega fundo (por exemplo, os Rockefellers) que possui vários bancos e fundos pode administrar seus ativos de forma coordenada. E eles colocam limites enormes e estimam grosso modo os bens de outros participantes, por exemplo, eles possuem 1.000, mas na pilha eles vêem 1.100, portanto há outros 100. E com base neste pequeno comércio falido.
Portanto, a bolsa de valores não necessariamente faz isso.
A CME é uma corporação. Isso é o que diz no Wiki. Talvez alguém (mesmo o Estado) esteja por trás disso, mas é um robô de troca sofisticado que opera uma máquina tão trapaceira. As pessoas não conseguem lidar fisicamente com ela.
...
Em princípio, não importa quem movimenta o preço, o fato é que o volume mostrado a nós não tem nenhuma relação com o preço futuro. É disto que temos que sair.
Isto é importante e não é.
1. Por um lado, o comerciante deve entender que nem ele, nem centenas de outros como ele, movimentarão o preço em um único ponto, porque o pedido ou oferta será inundado por novos e novos volumes de oferta e demanda, que o robô de câmbio acumulará.
2. Por outro lado, o comerciante deve entender que o preço irá se mover contra o maior número de posições em aberto para um lado. Este número é quase impossível de calcular, pois é difícil distinguir os negócios dos jogadores dos negócios fictícios de robôs (que fazem negócios para centenas de contratos e para unidades). Ou seja, a sustação se somará de forma oposta ao movimento natural. Quanto mais comerciantes comprarem, mais baixo o preço cairá. Quanto mais eles começarem a vender - maior será a subida. Assim que inverterem suas posições, o preço reverterá seu movimento.
Em outras palavras, será exatamente o oposto. Compre mais - o preço vai descer. Mais vendas - o preço vai subir. É assim que o câmbio ganha dinheiro.