Regularidade ou Aleatoriedade - página 59

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Essas fórmulas crípticas novamente :)
Aqui estes dois cenários diferem em propriedades sutis de ondas gravitacionais que são emitidas pela colisão e fusão de objetos que compõem o sistema binário.
Em resumo, observações de ondas gravitacionais serão outro teste para a teoria geral do Hearst.

 
Макс:

Sério?

O homem veio da fábrica, bebeu algumas cervejas e pensou que eu escreveria algo inteligente no fórum.

Não se tornou inteligente.

"..."Ele vai trabalhar a terra,

Ele vai escrever poesia".

)))

 
khorosh:

"...Ele vai trabalhar a terra,

Ele vai escrever poesia".

)))

:)

 
Maxim Romanov:

3 - A forma do gráfico é distorcida por uma amostragem de tempo incorreta. Se você discretiza por carrapatos, isto também é incorreto. Idealmente, deve ser discretizado pelo número de iterações, e então cada símbolo terá áreas semelhantes.

4 - o mercado é auto-similar, os padrões que podem ser satisfeitos em grande escala também podem ser satisfeitos em pequena escala. A analogia mais próxima é a função Weirstrasse, mas ela só é adequada como uma analogia porque também é auto-similar.

Deve-se discretizar por eventos, ou seja, carrapatos finos levando em conta os volumes e o tempo dos carrapatos. Isto é, no momento da densidade máxima, o volume da amostra deve corresponder a uma janela de tempo estritamente definida, e no momento da densidade mínima - a outra, mas também estritamente definida.

O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade da auto-similaridade em um determinado período de tempo.

 

O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade de auto-similaridade dentro de uma certa estrutura de tempo.

Você entendeu o que você disse?
 
Алексей Тарабанов:

O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade de auto-similaridade dentro de uma certa estrutura de tempo.

Você entendeu o que você disse?

Não o deixe nervoso, sua pressão sanguínea está alta como está.

 
khorosh:

Não o deixe nervoso, sua pressão sanguínea está alta como está.

Debaixo da mesa))))

 
Alexander_K:

O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade de auto-similaridade dentro de uma certa estrutura de tempo.

O que isso significa, eu não entendo o significado? Em que estrutura temporal ela se assemelha e em que não é, e o que se entende por estrutura temporal?
 
Maxim Romanov:
O que isso significa, eu não entendo? Em que estrutura de tempo ela é semelhante e em que não é e o que se entende por estrutura de tempo?

Há algum tempo, pedi que você fizesse um desenho animado - como a distribuição dos incrementos se comporta com diferentes tamanhos de amostra. Para dados de carrapatos e para OPEN M1, por exemplo.

Você teria visto que esta função de densidade de probabilidade se comporta de forma interessante: ela encolhe e se expande durante o dia. Ou seja, não se pode argumentar que intraday, independentemente do tamanho da amostra, a BP é auto-similar. Dentro de uma janela = sessão de negociação, dia, etc. - sim, há sinais de estacionariedade e auto-similaridade, caso contrário, não.

 
Alexander_K:

Há algum tempo, pedi que você fizesse um desenho animado - como a distribuição dos incrementos se comporta com diferentes tamanhos de amostra. Para dados de carrapatos e para OPEN M1, por exemplo.

Você teria visto que esta função de densidade de probabilidade se comporta de forma interessante: ela encolhe e se expande durante o dia. Ou seja, não se pode afirmar que a BP é auto-similar dentro de um dia, independentemente do tamanho da amostra. Dentro de uma janela = sessão de negociação, dia, etc. - sim, há sinais de estacionariedade e auto-similaridade, caso contrário, não.

Eu ainda não terminei este indicador de desenhos animados.