Regularidade ou Aleatoriedade - página 59
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Essas fórmulas crípticas novamente :)
Sério?
O homem veio da fábrica, bebeu algumas cervejas e pensou que eu escreveria algo inteligente no fórum.
Não se tornou inteligente.
"..."Ele vai trabalhar a terra,
Ele vai escrever poesia".
)))
"...Ele vai trabalhar a terra,
Ele vai escrever poesia".
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:)
Deve-se discretizar por eventos, ou seja, carrapatos finos levando em conta os volumes e o tempo dos carrapatos. Isto é, no momento da densidade máxima, o volume da amostra deve corresponder a uma janela de tempo estritamente definida, e no momento da densidade mínima - a outra, mas também estritamente definida.
O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade da auto-similaridade em um determinado período de tempo.
O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade de auto-similaridade dentro de uma certa estrutura de tempo.
O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade de auto-similaridade dentro de uma certa estrutura de tempo.
Não o deixe nervoso, sua pressão sanguínea está alta como está.
Não o deixe nervoso, sua pressão sanguínea está alta como está.
Debaixo da mesa))))
O mercado NÃO é semelhante a si mesmo, parece a você. Ela só tem a propriedade de auto-similaridade dentro de uma certa estrutura de tempo.
O que isso significa, eu não entendo? Em que estrutura de tempo ela é semelhante e em que não é e o que se entende por estrutura de tempo?
Há algum tempo, pedi que você fizesse um desenho animado - como a distribuição dos incrementos se comporta com diferentes tamanhos de amostra. Para dados de carrapatos e para OPEN M1, por exemplo.
Você teria visto que esta função de densidade de probabilidade se comporta de forma interessante: ela encolhe e se expande durante o dia. Ou seja, não se pode argumentar que intraday, independentemente do tamanho da amostra, a BP é auto-similar. Dentro de uma janela = sessão de negociação, dia, etc. - sim, há sinais de estacionariedade e auto-similaridade, caso contrário, não.
Há algum tempo, pedi que você fizesse um desenho animado - como a distribuição dos incrementos se comporta com diferentes tamanhos de amostra. Para dados de carrapatos e para OPEN M1, por exemplo.
Você teria visto que esta função de densidade de probabilidade se comporta de forma interessante: ela encolhe e se expande durante o dia. Ou seja, não se pode afirmar que a BP é auto-similar dentro de um dia, independentemente do tamanho da amostra. Dentro de uma janela = sessão de negociação, dia, etc. - sim, há sinais de estacionariedade e auto-similaridade, caso contrário, não.