Um minuto e meio de diferença entre a hora local e a hora do novo tick. O que fazer. - página 9
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Não. Melhor que abrir um segundo terminal de corretor e extrair carrapatos de dois servidores ao mesmo tempo. Estou pensando em cavar nas seguintes direções:
1. Tente pausar se o SymbolInfoTick demorar muito para ser executado.
2. Reduzir o número de chamadas em caracteres ilíquidos.
3. mudar as configurações das janelas.
Acho que devemos parar neste ponto. O principal para mim era me livrar das pausas em minutos. Já tenho um atraso de 5 segundos em uma centena de caracteres. (realmente é uma noite).
Talvez você tenha alguma idéia sobre como identificar a rebelião da SymbolInfoTick ( recusando-se a dar carrapatos )
Tenho uma suspeita de falta de recursos (rede ou não).
É por isso que eu começaria com uma EA dividida, cada uma trabalhando em seu próprio fio.
Talvez oSymbolInfoTick não seja tão lento.
Suspeito de falta de recursos (rede ou não).
É por isso que eu começaria com a separação da EA, cada EA trabalharia em seu próprio fio condutor.
Talvez o SymbolInfoTick não seja tão lento.
É por isso que eu começaria exatamente por dividir os EAs, cada um trabalhando em seu próprio fluxo.
Eu já tentei. Um terminal com três EAs idênticos trocando dados no último tick. O resultado é zero. Os carrapatos são completamente idênticos.
Dois terminais do mesmo corretor, configurados no mesmo servidor. Um computador. O resultado é nulo. As carteiras são absolutamente idênticas.
Mas quando os corretores são diferentes, há um efeito. Um terminal freqüentemente tem dados mais frescos do que o outro, especialmente em termos de carrapatos retardados.
Mas quando os corretores são diferentes, há um efeito. Um terminal muitas vezes tem dados mais frescos do que outro, especialmente em termos de carrapatos retardatários.
Interessante, mostre as estatísticas de atraso para diferentes corretores, por favor.
Interessante, mostre as estatísticas de atraso para os diferentes corretores, por favor.
Quais são os diferentes corretores? Há apenas dois deles.
Muito brevemente, a diferença entre a BCS e Otrytie é de 400 milissegundos neste momento em 110 futuros na análise do mercado.
Calculado aproximadamente desta forma: eu executei uma EA simultaneamente em dois corretores. Took TimeLocal( em milissegundos) e subtraído dele .time_msc de novo tick por símbolo. Tudo foi colocado em uma matriz. Em seguida, eu os organizaria em ordem ascendente. E comparou o meio da matriz para cada corretor. A diferença é de pouco mais de 400 milissegundos a favor do BKS.
Qual é a diferença? Há apenas dois deles.
Muito brevemente, a diferença entre a BCS e a Abertura é de 400 milissegundos neste momento em 110 futuros na análise do mercado.
Calculado aproximadamente desta forma: eu executei uma EA simultaneamente em dois corretores. Took TimeLocal( em milissegundos) e subtraído dele .time_msc de novo tick por símbolo. Tudo foi colocado em uma matriz. Em seguida, eu os organizaria em ordem ascendente. E comparou o meio da matriz para cada corretor. A diferença é um pouco mais de 400 milissegundos a favor do BKS.
Presume-se que a MQ já tenha expandido o número de clientes. Bem, gradualmente há progresso, vejo que nos gráficos smartlab da MT5 começaram a aparecer.
E o ping é o mesmo - não é esse o ponto?
Na verdade, eu estaria principalmente interessado em conhecer seu deslize - a BCS é uma empresa de mercado na Si, e me pergunto se isso dá uma vantagem nas paradas...