A estratégia comercial mais banal - página 30
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Aqui vamos nós. Ninguém quer pensar com seu cérebro. Digamos que temos uma tabela de preços. Vamos chamá-lo de A. Vamos assumir que são 576 amostras (dois dias) no prazo M5. Vou numerar as amostras pelo índice i de 0 a n-1, onde n=576. Construímos um SMA de alguma ordem s=1+2z, onde z é o atraso. Chamo esta curva suavizada (SMA) de: Como. Também são 576 amostras de 0 a 575. Denota-se a diferença entre eles por R = A - As. Obviamente, este é também um vetor de 576 amostras. Presumo que i=0 corresponde à amostra mais antiga, enquanto i=n-1 é a amostra mais recente recém-colhida. Suponhamos que queremos prever o preço para o futuro=288 contagens (dias) adiante. Vamos introduzir um índice f que variaria de 1 a futuro. Suponha que depois de termos previsto R para um dia adiante, pegamos um novo vetor Rfut, onde não são mais 288*2 mas 288*3 amostras (as primeiras 288*2 são iguais a R, a seguir é nossa previsão da diferença com SMA). Suponha que como resultado da previsão de preço também obteremos um vetor chamado Afut que contém 288*3 amostras, primeiro 288*2 coincidem com as leituras do vetor A e depois a previsão.
Qual é a relação entre Afut e Rfut? É óbvio para todos que já dominaram as escolas primárias:
Percebe a contradição?
Aqui vamos nós. Ninguém quer pensar com seu cérebro. Digamos que temos uma tabela de preços. Vamos chamá-lo A. Vamos assumir que são 576 amostras (dois dias) no prazo M5. Vou numerar as amostras pelo índice i de 0 a n-1, onde n=576. Construímos um SMA de alguma ordem s=1+2z, onde z é o atraso. Chamo esta curva suavizada (SMA) de: Como. Também são 576 amostras de 0 a 575. Denota-se a diferença entre eles por R = A - As. Obviamente, este é também um vetor de 576 amostras. Presumo que i=0 corresponde à leitura mais antiga, enquanto i=n-1 é a leitura mais recente acabada de fazer. Suponhamos que queremos prever o preço para o futuro=288 contagens (dias) adiante. Vamos introduzir um índice f que mudaria de 0 para o futuro-1. Suponha que depois de termos previsto R para um dia adiante, pegamos um novo vetor Rfut, que não é 288*2 mas 288*3 amostras (primeiro 288*2 - coincide com R, a seguir é nossa previsão da diferença com SMA). Suponha que como resultado da previsão de preço também obteremos um vetor chamado Afut que contém 288*3 amostras, primeiro 288*2 coincidem com as leituras do vetor A e depois com a previsão.
Qual é a relação entre Afut e Rfut? Isto é óbvio para qualquer pessoa que tenha dominado as escolas primárias:
Favor escrever a FÓRMULA para convertera diferença prevista na própria previsão de preço em UMA PISTA
Favor escrever a FÓRMULA para convertera diferença prevista na própria previsão de preço em ONE ROW
Aqui vamos nós. Ninguém quer pensar com seu cérebro. Digamos que temos uma tabela de preços. Vamos chamá-lo A. Vamos assumir que são 576 amostras (dois dias) no prazo M5. Vou numerar as amostras pelo índice i de 0 a n-1, onde n=576. Construímos um SMA de alguma ordem s=1+2z, onde z é o atraso. Chamo esta curva suavizada (SMA) de: Como. Também são 576 amostras de 0 a 575. Denota-se a diferença entre eles por R = A - As. Obviamente, este é também um vetor de 576 amostras. Presumo que i=0 corresponde à amostra mais antiga, enquanto i=n-1 é a amostra mais recente recém-colhida. Suponhamos que queremos prever o preço para o futuro=288 contagens (dias) adiante. Vamos introduzir um índice f que variaria de 1 a futuro. Suponha que depois de termos previsto R para um dia adiante, pegamos um novo vetor Rfut, onde não são mais 288*2 mas 288*3 amostras (as primeiras 288*2 são iguais a R, a seguir é nossa previsão da diferença com SMA). Suponha que como resultado da previsão de preço também obteremos um vetor chamado Afut que contém 288*3 amostras, primeiro 288*2 coincidem com as leituras do vetor A e depois com a previsão.
Qual é a relação entre Afut e Rfut? É óbvio para todos que já dominaram as escolas primárias:
Isto é uma algaraviada...
Suponhamos que queremos prever o preço para o futuro=288 amostras (dias) adiante. OK
Em seguida, introduzimos um índice f. De onde e como ele vem?
Suponha que depois de prever R um dia adiante, vamos... COMO fizemos a previsão?
Que a previsão de preços também resulte em um vetor.... COMO fizemos a previsão?
próximo - forecast.... COMO, todos já previram 15
Isto é uma algaraviada...
Suponhamos que queremos prever o preço para o futuro=288 contagens (dias) adiante. OK
Em seguida, algum tipo de índice f é inserido. De onde e como ele vem?
Suponha que depois de prever R um dia adiante, vamos... COMO fizemos a previsão?
Que a previsão de preços também resulte em um vetor.... COMO fizemos a previsão?
próximo - forecast.... COMO, todos já previram 15
O índice f está apenas numerando as contagens previstas. f = 1 - primeiro passo da previsão, f = 2 - segundo, e assim por diante até f = 288, portanto estamos a um dia do tempo presente para o futuro. Mas tenho certeza, de antemão, que não são muitos os leitores do ramo que podem fazer uso das informações dadas :-)
O índice f está apenas numerando a previsão de contagem. f = 1 é a primeira etapa da previsão, f = 2 é a segunda, e assim por diante até f = 288, o que nos traz um dia do presente para o futuro. Mas, tenho certeza, que não muitos dos leitores do ramo poderão fazer uso das informações dadas, - ele disse de antemão :-)
- É ..." ele disse, "É um empreendimento valioso, eu lhe digo! Há um elemento do inexplicável, um impulso de baixo ... É por isso que eu o recomendei. Isso..." disse ele ao velhote. "Explique aos camaradas, mon cher, o que você tem em mente".
Foi como se o velho tivesse explodido.
- As maiores realizações do megaloplasma de nêutrons! - disse ele - o rotor do campo, como uma divergência, se gradua ao longo do giro e aí, para dentro, transforma a questão da pergunta em espíritos elétricos, dos quais surge a sinédoque da resposta...
Meus olhos ficaram escuros, minha boca cheia de quina e meus dentes doíam, mas o maldito Nobre continuava falando e falando, e seu discurso era suave e suave, era bem composto, pensativamente ensaiado e repetidamente pronunciado, no qual cada epíteto e entonação estava cheio de conteúdo emocional, era a verdadeira obra de arte. O velho não foi inventor; era um artista, um orador brilhante, o mais digno de um seguidor de Demóstenes, Cícero, John Chrysostom... Assombroso, eu me afastei e encostei minha testa à parede fria.
O conto da Troika. Os irmãos Strugatsky
- Isso..." disse ele. "Isso é o que estou dizendo, um empreendimento valioso! Há um elemento do inexplicável, um impulso de baixo... É por isso que o recomendei. Isso..." disse ele ao velhote. "Explique aos camaradas, mon cher, o que você tem em mente".
Foi como se o velho tivesse explodido.
- As maiores realizações do megaloplasma de nêutrons! - disse ele - o rotor do campo, como uma divergência, se gradua ao longo do giro e aí, para dentro, transforma a questão da pergunta em espíritos elétricos, dos quais surge a sinédoque da resposta...
Meus olhos ficaram escuros, minha boca cheia de quina e meus dentes doíam, mas o maldito Nobre continuava falando e falando, e seu discurso era suave e suave, era bem composto, pensativamente ensaiado e repetidamente pronunciado, no qual cada epíteto e entonação estava cheio de conteúdo emocional, era a verdadeira obra de arte. O velho não foi inventor; era um artista, um orador brilhante, o mais digno de um seguidor de Demóstenes, Cícero, John Chrysostom... Assombroso, eu me afastei e encostei minha testa à parede fria.
O conto da Troika. Os irmãos Strugatsky
Quod erat demonstrandum.
Deixe-me explicar com um exemplo simples:
Portanto. Curva A - preto - preço (288*2 contagens de M5, dois dias). Curva As - laranja - SMA de 289 (z=144, meio dia, s=1+2*z=289). A curva R é preta na segunda figura: R = A-As. Tarefa: prever o R. Decomponha R em dois sinais: sempre positivo (Rup) e sempre negativo (Rdw) - na segunda figura em rosa e azul, respectivamente. R = Rup + Rdw, por definição é assim que definimos Rup e Rdw. O Rup cor-de-rosa está claramente para cima. O Rdw azul (como sabemos pelas estatísticas do passado) também está obviamente voltando a zero. Vamos fazer as previsões mais simples com linhas retas (podemos e devemos fazer as mais complicadas, mas não podemos mostrar tudo aqui). A soma das previsões Rup+Rdw dá o prognóstico Rfut - na segunda figura, a linha vermelha reta. O retorno mais simples - por uma fórmula - de Rfut para Afut dá uma previsão de preço - Afut - na primeira imagem (superior) - vermelho. Esta previsão coincidiu bem com a evolução do preço no dia seguinte - na primeira figura (topo) em azul (o fragmento EURUSD do passado recente, há cerca de um mês, é tomado como exemplo).
Outro exemplo.
A previsão de R (linhas rosa e azul) positiva e negativa é mesmo próxima de zero? Relativamente saudável? Sim. Portanto, não é surpreendente que a previsão do preço (linha vermelha no gráfico superior) se correlacione de forma bastante sensata com seu movimento real subseqüente durante o dia seguinte (linha azul no gráfico superior). Como exemplo, tomamos um fragmento de EURUSD de um passado recente, há cerca de duas semanas.