A estratégia comercial mais banal - página 3
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A primeira publicação de padrões tem exatamente 8 anoshttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Esta estratégia provou ser lucrativa, mas, durante um longo período de tempo, não produziu resultados tangíveis. No entanto, o padrão desenvolvido e apresentado ali na forma de SDM tem sido útil no processamento de todos os tipos de resultados científicos, técnicos, sociais e outros resultados de pesquisa como a melhor opção para um modelo de regressão. Estou feliz com este resultado, pois uma pesquisa de mercado, inesperadamente, levou a um resultado mais útil, a saber, a extensão do MOC gaussiano para o domínio de funções não lineares. Acho que já estou cansado de ser criticado pela inação de indivíduos desinformados. O poder da URM será apreciado pela posteridade.
Os efeitos colaterais podem trazer resultados positivos é uma grande vantagem. E eu não estou discutindo, isso é louvável.
Mas o tema dos mercados financeiros pode teimar em resistir a suas descobertas.
Você está sugerindo trabalhar sem um SL?
Se houver um trabalho com duas ordens opostas (uma fechadura), deve haver algumas razões ideológicas para sua abertura, ou seja, de acordo com a situação do mercado a) ao invés de um SL, uma ordem oposta é ativada b) a ativação de uma ordem com um volume parcial de 1bay \ 0,5 venda - a posição é protegida parcialmente, ou seja, há algumas razões indicativas para a retomada da tendência e com base nisso a estratégia com outras ordens é construída .
Se houver um trabalho com duas ordens opostas (lock), deve haver algumas razões ideológicas para sua abertura, ou seja, de acordo com a situação do mercado a) ao invés de um SL é ativada uma ordem oposta b) ativação de uma ordem com um volume parcial 1bay \ 0,5 venda - a posição é protegida parcialmente, ou seja, há algumas pré-condições indicativas para a retomada da tendência e com base nisso é construída a estratégia com outras ordens.
Entretanto, tudo depende da compreensão da direção do preço. Tais passos podem facilmente levar a uma parada para fora. Na maioria dos casos, isso acontecerá.
A primeira publicação de padrões tem exatamente 8 anoshttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Esta estratégia provou ser lucrativa, mas, durante um longo período de tempo, não produziu resultados tangíveis. No entanto, o padrão desenvolvido e apresentado ali na forma de SDM tem sido útil no processamento de todos os tipos de resultados científicos, técnicos, sociais e outros resultados de pesquisa como a melhor versão de um modelo de regressão. Estou feliz com este resultado, pois as pesquisas de mercado levaram, inesperadamente, a um resultado mais útil, a saber, a extensão do MOC gaussiano para o domínio de funções não lineares. Acho que já estou cansado de ser criticado pela inação de indivíduos desinformados. O poder da URM será apreciado pela posteridade.
Seu erro, como é o erro de quase todos os comerciantes, é tentar negociar prevendo o preço. Enquanto isso, você não precisa fazer isso. Você pode negociar sem prever a mudança de preço. Para onde irá é bom e lucrativo. O exemplo mais simples é um sistema de transações perfeitamente delimitado, dando um swap total positivo. Você o abre e se senta por um ano. O lucro é garantido.
O exemplo mais simples é um sistema de comércio perfeitamente delimitado, dando uma troca total positiva. Você o abre e fica ali sentado por um ano. O lucro é garantido.
Por exemplo?
O anel implica em operações de cobertura. Como isto pode ser implementado neste caso?
Por exemplo?
O anel implica em operações de cobertura. Como isto pode ser implementado neste caso?
Você está interessado em um anel com uma troca total positiva, ou apenas na organização correta do anel em princípio (porque as pessoas aqui ingenuamente acreditam que um par de compra EURUSD lote 1 e venda GBPUSD lote 1 é equivalente a uma operação de compra EURGBP lote 1, o que, naturalmente, não é verdade).
Você está interessado em um anel com uma troca total positiva
Sim
Sim
É possível tentar os mesmos rodapés. Existem resultados concretos de pesquisa sobre a história ou você também só tem suposições e acredita na absoluta estupidez desta idéia?
deve haver uma lógica diferente de fechar ordens... ações... e fechar com lucro... se você fechar em paradas, então só em paradas muito grandes...
Portanto, há opções. Apenas, favor esclarecer "Sem cobertura de perdas" e "com cobertura".
Cobrindo a perda do comércio anterior, aumentando o lote do próximo comércio. Em contraste com o martingale clássico, este não é "o lote anterior multiplicado pelo coeficiente", mas exatamente esta é a seleção do lote para que ele cubra a perda da série anterior com alguma reserva quando TakeProfit for atingido.
Sem cobertura - com um lote fixo