A estratégia comercial mais banal - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Prezados membros do fórum, todos nós nos convencemos de que o mercado é governado principalmente pelo acaso. A busca de padrões até agora não nos trouxe sucesso variável, novamente devido à interferência do acaso.
Sim, eu me certifiquei de que esta estratégia, pelo menos, não conduza a grandes perdas. O comércio gira com resultados zero durante um ano. Mas, isto é com um conjunto de parâmetros mencionados acima. A negociação real a zero por um ano pode ocultar as opções de negociação lucrativa no caso de uma combinação diferente de parâmetros. É disto que se trata. Primeiro você precisa aprender a negociar a zero por um longo tempo, depois, gradualmente, avançar na direção certa.
A estratégia não leva a grandes perdas, por uma simples razão. Você tem sempre pares de ordens opostas abertas.
Lembro-me que você entrou neste ancinho desde o início de sua atividade nos mercados financeiros, e agora você está tentando entrar neste ancinho automática e constantemente.
Sergey Rozhnov explicou claramente a inferioridade de tal comportamento no mercado.
Prezados membros do fórum, todos nós nos convencemos de que o mercado é governado principalmente pelo acaso. A busca de padrões ainda não levou a um sucesso variável, novamente devido à interferência do acaso.
Vamos tentar descobrir o potencial de possível sucesso e profundidade do abismo em caso de falha das mais incríveis estratégias triviais, uma das quais é abrir estupidamente N posições de compra e venda simultaneamente em diferentes TFs com o mesmo ou diferente TP e SL, bem como o depósito inicial D.
Sobre a história, devemos tentar otimizar N, TF, TP e SL, D. Talvez muitos comerciantes já tenham tentado analisar esta estratégia, então vamos pedir-lhes que compartilhem suas opiniões. Quem já tentou tal estratégia na prática?
Eu o testei recentemente com um robô. Sem cobertura de perdas (como o martingale), o saque dura anos. Mas com cobertura, sobrevive por 10-15 anos com um drawdown relativamente pequeno.
Verifiquei recentemente com um robô. Sem cobertura de perdas (como o martingale) o drawdown duram anos. Mas com cobertura, sobrevive por 10-15 anos com um drawdown relativamente pequeno.
Portanto, há opções. Basta esclarecer, por favor, "Sem cobertura de perdas" e "coberto".
Por que devemos otimizar o SL se as ordens são opostas? Quanto menor for o TP, maior é a probabilidade de obter um lucro em ambas as ordens. Vi uma estratégia com a abertura de ordens emparelhadas e como resultado, em um determinado momento, todas as ordens devem ser fechadas.
Você está sugerindo trabalhar sem SL?
A estratégia não resulta em grandes perdas, por uma simples razão. Você tem sempre pares de ordens opostas abertas.
Lembro que você está neste ancinho desde que começou nos mercados financeiros, e agora está tentando pisar nele automática e constantemente.
Sergey Rozhnov explicou claramente a inferioridade de tal comportamento no mercado.
Você está errado, eles nem sempre são iguais, você precisa estimar qual será o saque máximo. Por exemplo, o preço desce, haverá uma escassez temporária de pedidos de venda. Como o número total de pedidos é limitado, o próximo pedido será aleatório por seu status de venda ou compra. Sobre o ancinho: Igor Zakharov mostrou acima que existem opções. Não há necessidade de tirar conclusões precipitadas. Nunca investiguei a aleatoriedade, e a busca de padrões não me levou a nada.
Errado, eles nem sempre são iguais, você precisa estimar qual será o saque máximo. Por exemplo, o preço desce, haverá uma escassez temporária de ordens de venda. Como o número total de pedidos é limitado, o próximo pedido será aleatório pelo status de venda ou compra. Sobre o ancinho: Igor Zakharov mostrou acima que existem opções. Não há necessidade de tirar conclusões precipitadas. Nunca fiz pesquisa aleatória, e a busca de padrões não me levou a nada.
De acordo com minhas observações nos fóruns, as pessoas estão relutantes em mudar suas táticas adotadas no início, mesmo que estejam erradas.
Você também está em guerra consigo mesmo há uma dúzia de anos e não percebeu seu erro de jogar à roleta com uma" combinaçãosem perder, sem ganhar".
De acordo com minhas observações sobre os fóruns, as pessoas estão relutantes em mudar suas táticas adotadas no início, mesmo que estejam erradas.
Você também está em guerra consigo mesmo há uma dúzia de anos e não percebeu seu erro de jogar à roleta com uma" combinaçãosem perder, sem ganhar".
A primeira publicação sobre a busca de padrões tem exatamente 8 anoshttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Esta estratégia acabou sendo lucrativa, mas, num grande intervalo de tempo e não deu resultados tangíveis. Mas, o padrão desenvolvido e apresentado ali na forma de URM se revelou útil no processamento de todos os tipos de resultados científicos, técnicos, sociais e outros resultados de pesquisa como a melhor opção de um modelo de regressão. Estou feliz com este resultado, pois as pesquisas de mercado levaram, inesperadamente, a um resultado mais útil, a saber, a extensão do MOC gaussiano para o domínio de funções não lineares. Acho que já estou cansado de ser criticado pela inação de indivíduos desinformados. O poder da URM será apreciado pela posteridade.