Um acidente ou um padrão não reconhecido? - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Só pode ser refutado. Ou não.
Um pessimista raivoso.
Um pessimista franco.
A hipótese não pode ser confirmada. Só pode ser refutado. Sinto muito. (risos)
Eles diferem na forma como os resultados do teste mudam quando os parâmetros de entrada mudam ou o próprio algoritmo muda ligeiramente. Se o quadro muda drasticamente, então estamos lidando com a aleatoriedade, ou seja, com a história. Se mesmo com mudanças significativas houver uma tendência subjacente de aumento - significa que é bem possível que não seja uma casualidade. Embora não haja garantia em nenhum lugar - em princípio, estamos lidando apenas com a probabilidade - mas está ao nosso alcance dobrá-la a nosso favor.
Eu estava pensando da mesma forma que você e dei ao algoritmo muita liberdade em todas as variáveis que afetam o resultado, na esperança de que eles..,
que eles desbalanceariam o sistema e colocariam tudo em seu lugar, mas não o fizeram.
Eu tenho apenas três parâmetros que podem afetar o ajuste.
SL de 40-70
TP de 40-70
e ponto de entrada no mercado de 0-12 (condicional)
Parece que já dei liberdade suficiente, 12.494 resultados possíveis. Mas o teste por 10 anos, ainda mostrou um resultado positivo constante.
Aceitá-lo como confiável não me permite o bom senso, pois isso significaria
que existe um algoritmo para adivinhar eventos aleatórios com um resultado positivo garantido, isto é controverso.
Fizemos hoje um teste com as citações de outro corretor e o resultado é comparável.
Se raciocinarmos mais e assumirmos que o algoritmo ainda é positivo e não entra em conflito com o teórico...
Bem, então só podemos assumir que o movimento de preços no mercado é de natureza mista, o que tem uma parte de regularidade, comoYousufkhodja Sultonov mencionou acima:
e é possível pegá-lo. É dito muitas vezes como um sinal lógico, mas ninguém jamais o provou.
Por último, mas não menos importante, a conclusão não menos provável é que eu tenho um erro no algoritmo ou condições que levam a resultados falsos.
O problema é que eu ainda não consigo encontrá-lo.
Essa seria a saída mais fácil e mais compreensível nesta situação)
"... Bem, se distinguimos a regularidade do acaso, então como deve ser qualitativamente diferente dele, exceto pela causa do evento em si". ...". Um evento aleatório não tem nenhuma causa, mas tem uma conseqüência. Conseqüentemente, não há relação de causalidade. Deve haver uma vírgula após "Bem".
"...Sabemos sobre o aumento das taxas do Banco Central, mas não sabemos como o mercado reagirá a ele. ...". Você não sabe, nós estamos adivinhando. Mas não há problema com a pontuação.
"...A definição de um padrão como característica distintiva,pelo menos, requer definição. ...". Com base no acima exposto, dou uma definição: a presença de relações de causa e efeito indica a natureza não-acidental do processo, ou seja, a presença de regularidades no processo. A propósito, faltam duas vírgulas.
Alexei, sobre as vírgulas, aceito o comentário. Eu não tenho nada a dizer, o russo sempre foi difícil para mim escrever).
Se você fosse tão afoito em classificar não só as vírgulas, mas a essência do assunto.
Como distinguir os resultados dos testes, se são o resultado de um encaixe ou de pegar alguns padrões úteis.
Você não valeria seu tempo))))
Pensei que poderia estimar a proporção de não aleatoriedade no mercado.
Para o meu TS são 5-10 negociações por dia - de 10 a 18, ou seja, 8 horas = 480 min. Suponha que o padrão para uma entrada exista por 2 min (um padrão não é necessariamente alguma combinação de candelabros)).
Em seguida, a quota de não aleatoriedade no mercado para o meu TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Estou tentando entender isso... Sinto intuitivamente que alguma lógica está presente aqui, mas ainda não sou capaz de estimá-la. Preciso dormir e pensar nisso de novo sóbrio)
A hipótese não pode ser confirmada. Só pode ser refutado. Sinto muito.
Interessado, eu li. É possível confirmar uma hipótese. Em linguagem científica, essa é uma frase normal. Digamos que uma hipótese pode ou não ser confirmada(s), confirmada por algo, etc.
Interessado, eu li. A hipótese pode, afinal de contas, ser confirmada. Em linguagem científica, esta é uma frase normal. Digamos, uma hipótese pode ou não ser confirmada(s), confirmada por algo, etc.
Bem, se taqi, então com certeza.
Raciocinei da mesma forma que você, e ao testar, dei ao algoritmo liberdade suficiente em todas as variáveis que afetam os resultados, esperando que eles o fizessem,
que eles desequilibrariam o sistema e colocariam tudo em seu lugar, mas isso não aconteceu.
Além da adaptação, há muitas armadilhas nos testes, quando não se avalia corretamente o que o testador produz e a correlação deste processo com o processo de comercialização real, devido à falta de informações. Coloque o algoritmo em uma demonstração por alguns meses e tudo se tornará claro.
Bem, isso é certo. Em qualquer caso, farei testes em demonstração, mas isto é longo e também não garantirá confiabilidade. Gostaria de encontrar um método de prova mais rápido.