Um acidente ou um padrão não reconhecido? - página 4
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Colegas. Ocorreu-me uma reflexão sobre um teste de qualidade, sobre citações que herdam todas as propriedades do par.
Pergunta.
É realista usar as mesmas citações de 10 anos que para o teste principal, mas revertê-las no tempo. Isso é andar para trás?
Para iniciar o teste em 31 de dezembro. 2018, e terminar em 31 de dezembro de 2008.
Avolatilidade e a intensidade do tick no tempo permanecerão as mesmas.
Pergunta... como reverter as citações ou programar o testador para processar o histórico de trás para frente?
Colegas. Ocorreu-me uma reflexão sobre um teste de qualidade, sobre citações que herdam todas as propriedades do par.
Pergunta.
É realista usar as mesmas citações de 10 anos que para o teste principal, mas revertê-las no tempo. Isso é andar para trás?
Para iniciar o teste em 31 de dezembro. 2018, e terminar em 31 de dezembro de 2008.
Avolatilidade e a intensidade do tick no tempo permanecerão as mesmas.
Pergunta. como reverter as citações ou programar que o testador processe o histórico de trás para frente?
Isto não é um avanço
transformá-los para trás no tempo. Quer dizer, retroceder?
Ao fazer isso, você está mudando as relações de causa e efeito (nas quais você só pode ganhar dinheiro) para "para trás".
Não invente besteiras. Você não pode fazer um sintético com propriedades de citação herdadas por muitas razões.
Você já foi escrito muitas vezes sobre o que deve fazer - dividir seus 10 anos de história em dois segmentos de 5 e 5.
Em um deles, o desenvolvimento e otimização, no segundo (mais tarde) os testes prospectivos. A técnica é simples e há muito conhecida no aprendizado de máquinas.
Você pode dividir 5 anos de seção avançada em 5 pedaços de um ano cada um, ele mostrará melhor estabilidade.
Ao fazer isso, você está mudando as relações causa-efeito (nas quais você só pode ganhar dinheiro) para "o inverso".
Não invente besteiras. Você não pode fazer um sintético com propriedades de citação herdadas por muitas razões.
Você já foi escrito muitas vezes sobre o que deveria fazer - dividir seus 10 anos de história em dois segmentos de 5 e 5.
Em um deles, o desenvolvimento e otimização, no segundo (mais tarde) os testes prospectivos. A técnica é simples e há muito conhecida no aprendizado de máquinas.
Você pode dividir a seção de 5 anos do forward em 5 peças de um ano, isso mostrará melhor a estabilidade.
Não mostrará nada.
É que, na forma original, ele se encaixa em todos os 10 anos de uma só vez, e em outros casos caberá em pedaços - mesmos ovos, apenas em perfil
Ao fazer isso, você está mudando as relações causa-efeito (nas quais você só pode ganhar dinheiro) para "o inverso".
Não invente besteiras. Você não pode fazer um sintético com propriedades de citação herdadas por muitas razões.
Você já foi escrito muitas vezes sobre o que deve fazer - dividir seus 10 anos de história em dois segmentos de 5 e 5.
Em um deles, o desenvolvimento e otimização, no segundo (mais tarde) os testes prospectivos. A técnica é simples e há muito conhecida no aprendizado de máquinas.
Você pode dividir a seção de 5 anos de avanço em 5 peças de um ano cada, isto mostrará melhor a estabilidade.
Não seja tão categórico.
Concordo com você que a causalidade e outras condições do tipo sequência de carrapato mudarão drasticamente...
Mas eu tenho um algoritmo que funciona em probabilidades, em um tipo águia/tail com algumas condições) e não é sensível a seqüências de eventos.
Assim como a cabeça e a cauda não são sensíveis à história dos resultados anteriores e à seqüência em que são contabilizados.
Dimitri abaixo aponta corretamente que os testes que venho fazendo há 10 anos... Eu tenho o mesmo algoritmo para toda a história.
Não há sentido em esmagar a história. Mas eu o esmaguei))))
Os resultados são os mesmos.
Não há histórico de qualidade suficiente ou outro método de verificação.
Não é um avanço.
OK, e não um avanço...
Mas tal verificação (para frente) seria de qualidade em sua opinião?
OK, e não um avanço...
Mas será que tal verificação (invertida) seria qualitativa em sua opinião?
Execute-o em linhas aleatórias - se o TS irá "detectar" os mesmos "padrões" lá, então provavelmente não há nada em seu sistema.
E se o TS não lucrará em linhas aleatórias - então ele explora uma verdadeira LEI, que não está presente em linhas aleatórias, mas que está no preço
OK, e não um avanço...
Mas tal verificação (para frente) seria de qualidade em sua opinião?
Muita coisa pode ser pensada. Por exemplo, pode-se misturar os incrementos reais de forma aleatória e resumi-los nesta nova ordem.
A única pergunta é: qual é o objetivo?
É que na forma original ele se encaixava todos os 10 anos de uma só vez, e em outros casos ele caberá em pedaços - os mesmos ovos, apenas em perfil
Não. A seção onde não foi feito nenhum encaixe é a parte dianteira.
Não seja tão categórico.
Tenho um algoritmo que funciona em probabilidades, como cabeça/cavalos com algumas condições) e não é sensível a seqüências de eventos.
Assim como a cabeça e a cauda não são sensíveis à história dos resultados anteriores e à seqüência em que são contabilizados.
Falta-lhe um histórico qualitativo ou outro método de verificação.
Estou sendo categórico porque sei do que estou falando. Você quer desperdiçar anos de sua vida em falácias, seu direito)
Qualquer algoritmo, com ou sem probabilidades, prevê o comportamento futuro dos preços. Passar por uma cotação para trás faz com que seu algoritmo não tenha sentido.
Não há outros métodos, a não ser o de avançar, e não há necessidade disso. Tudo foi inventado por pessoas inteligentes há muito tempo, basta usá-lo. Este não é um assunto a ser discutido de forma alguma.
Se as pessoas neste fórum lessem livros didáticos sobre o aprendizado de máquinas antes de se envolverem em discussões, muitas perguntas desapareceriam por si só)