Um acidente ou um padrão não reconhecido? - página 2
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Mas a parte principal da história é o ajuste à história ou a busca de padrões.
Se os retornos da estratégia no futuro forem preservados, então um padrão é encontrado, se não, então é apenas um encaixe para a história.
OK, obrigado. Vou tentar. Estou indo para me familiarizar com os ajustes para frente)
Alexey, excelente artigo em linha com a tarefa de encontrar padrões, especialmente a conclusão sóbria sobre lucros insignificantes, que coincide com minhas conclusões. Vamos procurar novas direções desta maneira. Obrigado pelo link.
Obrigado. Seria bastante surpreendente obter um lucro significativo em um caso tão simples e óbvio) Apenas, as lacunas revelaram-se adequadas para uma simples demonstração da abordagem.
Alexey. Obrigado, já o li e conheci os resultados e métodos, assim como seu artigo anterior com estimativa de risco.
Especialmente eu estou próximo do seu método descrito de caminhada aleatória de preço, pois na minha pergunta (post) quero dizer exatamente esta característica. caminhada aleatória.
Mas para aplicar seu método como estêncil à decisão do problema, não penso ainda como, e fundamentalmente e na experiência aplicada, não sou tão forte como você, que de forma confiável e rápida para resolver este problema.
Diga-me Alexey, se eu lhe fornecer um algoritmo que acredito criar uma probabilidade de 50/50% de adivinhação de eventos, você avaliará sua credibilidade ou não confiabilidade?
Meu algoritmo para encontrar um preço funciona sobre o princípio de um teororvertido, mas garante a repetibilidade do resultado em toda a amostra da história, bem como em algumas partes dela.
É o que parece:
O algoritmo tem apenas três variáveis: SL, TP e Ponto de Entrada no Mercado.
Eu estabeleço uma certa faixa de valores para cada uma dessas variáveis para dissolver/averificar a influência do ajuste.
SL de 40 a 70
TP de 40 a 70
Ponto de entrada no mercado de 0 a 12.
Total de 12 493 variáveis.
Resultados de testes sobre a história de 10 anos:
Tarefa.
Identificar/prover: Este resultado é puramente um ajuste ou existe um algoritmo onde a probabilidade de resultados aleatórios e independentes pode ser maior do que 50/50.
Alexey. Você vai fazer isso?
Sou cético quanto aos meus resultados, suponho que foram causados por erro de código ou condições lógicas, mas desde a semana inteira não consigo encontrar nem um nem o outro.
Ajuda... E o diamante de sua generosidade brilhará no cenário da minha gratidão)
Infelizmente, não estou pronto para assumir sua tarefa, devido ao meu próprio negócio. Só posso compartilhar alguns pensamentos gerais neste tópico.
Você está absolutamente certo sobre os testes futuros na seção que não foi utilizada durante a otimização. Além disso, posso sugerir a realização de tais testes em vários locais - de modo a obter não um único número (por exemplo, lucro), mas uma amostra de vários locais. Esta amostra pode ser testada pelos métodos matstat quanto ao significado de sua média.
Infelizmente, eu não estou preparado para assumir sua tarefa devido ao meu próprio negócio. Só posso compartilhar algumas considerações gerais neste tópico.
Você escreveu corretamente sobre testes futuros em uma parte não utilizada da otimização. Além disso, posso sugerir que realizemos tais testes em vários locais - de modo a obter não um único número (por exemplo, lucro), mas uma amostra de vários locais. Esta amostra pode ser testada por métodos de matstat sobre o significado de sua positividade média.
Obrigado Alexey, comecei a realizar os avanços, mas apenas nos setores da história que foram incluídos no teste geral durante 10 anos, o que já foi aprovado.
É claro que tal avanço passa no teste com resultados comparáveis e aparentemente não faz sentido.
Aqui é um 1/2 para frente por amostra.
E não há outra história (qualitativa). Portanto, há uma dificuldade - o que avançar?
Talvez seja possível criar citações sintéticas com propriedades similares àquelas do símbolo testado?
Então poderíamos usá-los.
Em seguida, uma pergunta. Podemos criar tais citações que de alguma forma herdem as propriedades das citações do símbolo testado?
Eu posso facilmente experimentar o significado da positividade. (Vou adicionar toda a variação e obter a média, e compará-la com uma distribuição normal).
Se eu entendesse a metodologia lógica de como distinguir o aleatório do regular, eu poderia fazer os cálculos.
Ainda não consigo entender a metodologia.
Graças a Alexey, comecei a fazer avanços, mas apenas nas seções da história que fizeram dela o teste geral de 10 anos, que já foi preliminarmente aprovado.
É claro que tal avanço passa no teste com resultados comparáveis e aparentemente não faz sentido.
Aqui é um 1/2 para frente por amostra.
E não há outra história (qualitativa). Portanto, há uma dificuldade - o que avançar?
Talvez seja possível criar citações sintéticas com propriedades similares àquelas do símbolo testado?
Então poderíamos usá-los.
Em seguida, uma pergunta. Podemos criar tais citações que de alguma forma herdem as propriedades das citações do símbolo testado?
Eu posso facilmente experimentar o significado da positividade. (Vou adicionar toda a variação e obter a média, e compará-la com uma distribuição normal).
Se eu entendesse a metodologia lógica de como distinguir o aleatório do regular, eu poderia fazer os cálculos.
Ainda não consigo entender a metodologia.
Gere 100-500-1000-10000 séries aleatórias e verifique seu TS em todas elas - se em média os resultados forem melhores ou comparáveis aos resultados das séries de preços, então o TS deve ser jogado no forno.
Apenas todas as linhas devem ser comparáveis em comprimento às séries de preços.
É até possível gerar a série em Excel
Graças a Alexey, comecei a fazer avanços, mas apenas nas seções da história que fizeram dela o teste geral de 10 anos, que já foi aprovado anteriormente.
É claro que tal avanço passa no teste com resultados comparáveis e aparentemente não faz sentido.
Aqui é um 1/2 para frente por amostra.
E não há outra história (qualitativa). Portanto, há uma dificuldade - o que avançar?
Talvez seja possível criar citações sintéticas com propriedades similares àquelas do símbolo testado?
Então poderíamos usá-los.
Em seguida, uma pergunta. Podemos criar tais citações que de alguma forma herdem as propriedades das citações do símbolo testado?
Eu posso facilmente experimentar o significado da positividade. (Vou adicionar toda a variação e obter a média, e compará-la com uma distribuição normal).
Se eu entendesse a metodologia lógica de como distinguir o aleatório do regular, eu poderia fazer os cálculos.
Ainda não consigo entender a metodologia.
O objetivo dos testes futuros é comercializar por uma parte da história que não participou da otimização. Por exemplo, você otimiza um período até o início de janeiro de 2018, e depois olha para o comércio em janeiro de 2018. (utilizando parâmetros otimizados) e assim por diante para cada um dos meses. A amostra resultante de 12 lucros lhe permitirá entender como sua estratégia funciona de forma otimizada - seguir o modo de comércio.
O que você está falando (simulação Monte Carlo) em sua forma desejada me parece não aplicável - não sabemos e nunca saberemos as "propriedades" das citações no futuro. Só podemos fazer esta simulação comercial com base em realizações de caminhada aleatória e comparar a amostra resultante com a amostra obtida através de testes de teste (critério de acordo de amostra)
Está tudo vazio. Mesmo que existam regularidades, é quase impossível encontrá-las por qualquer algoritmo.
Sim, você está certo! A maneira mais fácil é negar a possibilidade de um determinado evento... É tão natural: não é preciso fazer nada, basta dizer inteligentemente "não existe, porque - nunca pode ser!
O objetivo dos testes futuros é comercializar uma seção da história que não estava envolvida na otimização. Por exemplo, você otimiza um período até o início de janeiro de 2018, e depois olha para o comércio em janeiro de 2018. (utilizando parâmetros otimizados) e assim por diante para cada um dos meses. A amostra resultante de 12 lucros lhe permitirá entender como sua estratégia funciona no modo de otimização-seguir o comércio.
O que você está falando (simulação Monte Carlo) em sua forma desejada não me parece aplicável - não sabemos e nunca saberemos as "propriedades" das citações no futuro. Só podemos fazer esta simulação comercial com base em realizações de caminhada aleatória e comparar a amostra resultante com a amostra obtida através de testes de avanço (critérios de adequação)
Com os testes de avanço, eu entendo... Só tenho que esperar até que chegue esse período futuro...
A vida é tão curta e a minhoca é tão longa))))
Quando eu estava falando sobre as propriedades das citações, eu não pretendia tentar prever o futuro.
para herdar algumas características únicas do instrumento, tais como dispersão, faixa interna de flutuações ou algo mais.
Na verdade, não entendo muito bem estas características e peculiaridades, mas vejo testando que o EURUSD é qualitativamente diferente do USDCHF.
Para as mesmas configurações de algoritmos, obtenho padrões de dispersão caracteristicamente diferentes para símbolos diferentes.
Frank
Yen .
O que os torna diferentes... um do outro, o que significa que eles têm algumas propriedades/peculiaridades características.
Curioso de entender - quais, como identificá-los e como aplicá-los na modelagem de sintéticos sem entrar em conflito com o que você disse(Vagueio Aleatório).
Se você não levar estas características em consideração, então não adianta testar em citações sintéticas, porque com o mesmo sucesso,
o algoritmo pode ser testado simplesmente em outro par.
O tópico de diferenças específicas de citações por símbolos foi discutido/estudado em algum lugar?
Seria interessante ler...