De acordo com a razão Sharpe - página 4
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Vamos ver onde seus 2
Vamos mantê-lo em uma base de necessidade de conhecimento.
O fio da TC League - não foi a lugar algum. Repito - qualquer TS com mais de 100% de qualidade - tem um Sharpe (compreensivo, médio por negociações, por dia, semana e mês) acima de dois. Mas, ao mesmo tempo - os sistemas se deterioram rotineiramente em qualidade.
Vamos mantê-lo com base no primeiro nome.
O fio da TC League - não foi a lugar algum. Repito - qualquer TS com mais de 100% de qualidade - tem um Sharpe (compreensivo, médio por negociações, por dia, por semana e por mês) acima de dois. Mas, ao mesmo tempo - os sistemas se deterioram rotineiramente em qualidade.
Vamos mantê-lo com base no primeiro nome.
O fio da TC League - não foi a lugar algum. Repito - qualquer TS com mais de 100% de qualidade - tem um Sharpe (compreensivo, médio por negociações, por dia, por semana e por mês) acima de dois. Mas, ao mesmo tempo - os sistemas se deterioram rotineiramente em qualidade.
Você pode me mostrar uma captura de tela? Você tem 500 sistemas em sua liga, e há mais de 2 nas probabilidades.
Agora eu estava verificando como meu robô auto-adaptável pode se sintonizar com um sinal conhecido que consiste em uma mistura de ondas senoidais. Mas não é essa a questão, eu obtive um ótimo resultado e me lembrei da razão Sharpe e olhei qual razão é mostrada no testador.
Assim, com um gráfico de rendimento perfeito, Sharpe é 0,82! Ao mesmo tempo, o saque de fundos é de 972$ e o lucro é de 406000$. Não está nem perto de 1. Mas a questão é que o teste está em uma série harmônica e é impossível para um robô falhar ali, mas de qualquer forma, de acordo com o critério amplamente conhecido Sharpe deve ser maior que 1, a estratégia parece ruim.
Aqui está o gráfico com o coeficiente de 0,82.
Eu venho pedindo há muito tempo - coloque a fórmula kSharp com um exemplo de cálculo para 1 negócio
Deixe quem calcula para quem e como ele quer.
Mas ainda assim, vamos trabalhar juntos para entender a fórmula e o significado deste coeficiente necessário
Eu venho pedindo há muito tempo - coloque a fórmula kSharp com um exemplo de cálculo para 1 negócio
Deixe quem calcula para quem e como ele quer.
Mas ainda assim, vamos trabalhar juntos para entender a fórmula e o significado deste coeficiente necessário
Eu venho pedindo há muito tempo - coloque a fórmula kSharp com um exemplo de cálculo para 1 negócio
Deixe que quem quiser conte quem quiser.
Mas ainda assim, vamos entender a fórmula e o significado deste coeficiente necessário
Como você vai calcular a variância seletiva para uma profissão?
Provavelmente 1 é o valor máximo que corresponderia a um gráfico perfeitamente plano.
O máximo é o infinito, quando todas as transações são iguais e a variância amostral passa a zero. O denominador do Sharpe é o RMS (a raiz da variância da amostra)
Como você vai contar a variação da amostra em uma única transação?
Em câmbio, o desvio padrão é determinado pela volatilidade média de um par de moedas (a diferença entre as cotações inicial e final).
Ou seja, para um único comércio, o Sharpe Ratio será 1, assumindo que o retorno é de 100%.Em moeda estrangeira, o desvio padrão é determinado pela volatilidade média de um par de moedas.
Na MT, o sharpe não é contado para um símbolo, mas para o TS por uma seqüência de negócios. O que você está falando é chamado de "Sharpe anualizado" para um ativo.