De acordo com a razão Sharpe - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui está um exemplo em que meu sharpe foi 0,82. Obviamente, o robô não perderá mais e a probabilidade é de 100%. No entanto, a proporção é inferior a 1 e o fato de queo Sprut112 temmais de 4 afiações confirma o baixo significado desta proporção. É claro que qualquer robô pode falhar no mercado real, enquanto que nunca falhará na série harmônica se tiver mostrado lucro. E assim acontece que o robô com Sharp 4 comercializando no mercado real é mais confiável do que o robô com 0,82 comercializando no conjunto harmônico, o que obviamente não é verdade.
Onde você já viu harmonia em forex, há um caos bastante incontrolável e 0,82 se venderão.
Estamos falando de um exemplo específico. E eu usei este exemplo para fazer notar que a relação não tem nada a ver com a relação de alavancagem.
Vladimir Baskakov:
Você passa o cursor do mouse sobre este indicador em qualquer sinal. Aparecerá uma janela pop-up com explicações. Uma razão de 0,8 significa que a pontuação é 8:10 não a seu favor
Você também pode escrever na cerca...
Não seja preguiçoso e dê uma olhada nos exemplos calculados e seus correspondentes rácios Sharpe :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Espero que isso ajude a entender que a Sharpe Ratio é um indicador de "regularidade da linha", mas não de rentabilidade, e certamente não de confiabilidade.
Você também pode escrever na cerca...
Não seja preguiçoso e dê uma olhada nos exemplos calculados e seus correspondentes números Sharpe :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Espero que isso o ajude a entender que a Sharpe Ratio é um indicador de "regularidade da linha", mas não de rentabilidade, e certamente não de confiabilidade.
Aqui eu concordo plenamente, é um indicador de "regularidade", nada mais. Portanto, ela tem direito à vida na análise, mas deve ser usada com sabedoria e em conjunto com outros indicadores, sem a afirmação arraigada de que deve ser maior do que 1.
Não seja preguiçoso e dê uma olhada nos exemplos calculados e seus correspondentes números Sharpe :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Espero que isso ajude a entender que a Sharpe Ratio é uma medida de "linearidade", mas não de rentabilidade, e certamente não de confiabilidade.
Agora eu estava testando como meu robô auto-adaptativo pode sintonizar um sinal conhecido que consiste em uma mistura de ondas senoidais. Mas não é essa a questão, eu obtive um ótimo resultado e me lembrei da razão Sharpe e olhei qual razão é mostrada no testador.
Assim, com um gráfico de rendimento perfeito, o sharpe é 0,82! Ao mesmo tempo, o saque dos fundos é de 972$ e o lucro é de 406000$. Não está nem perto de 1. Mas a questão é que o teste está em uma série harmônica e é impossível para um robô falhar ali, mas de qualquer forma, de acordo com o critério amplamente conhecido Sharpe deve ser maior que 1, a estratégia parece ruim.
Aqui está a tabela com o coeficiente de 0,82
Como este número neste cálculo faz pouco sentido, já foi dito muitas vezes em diferentes partes do fórum,
Deveria ser assim (www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/):