De acordo com a razão Sharpe - página 5
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Na MT, o sharpe não é contado para um símbolo, mas para o TS por uma seqüência de negócios. O que você está falando é chamado de "Sharpe anualizado" para um ativo.
Estou falando de forex
E estou falando do Sharpe Ratio em Metatrader. Ela se baseia em negociações específicas de um TS específico em um período de tempo específico, não no abstrato "para forex".
E estou falando do Sharpe Ratio em Metatrader. É calculado com base em negociações específicas de um TS específico em um período de tempo específico, e não no abstrato "para forex".
OK
o significado "físico" do coeficiente, por favor
ou seja - o que significa a razão Sharpe de 1?
ok
sobre o significado "físico" do coeficiente, favor esclarecer
ou seja - o que significa um coeficiente sharpa de 1 ?
Leia o artigo relevante e minhas explicações, por favor.
ok
sobre o "significado físico" do coeficiente, favor esclarecer
ou seja - o que significa uma Razão Sharpe de 1 ?
Esta é uma estimativa rápida e grosseira (porque simples e universal) do significado estatístico da positividade do lucro TC. Funciona em virtude da desigualdade Chebyshev.
Em termos desta desigualdade, uma razão Sharpe de 1 não é nada) Se for igual a dois, então a probabilidade de positividade de lucro é de 75%.
Se houver qualquer informação adicional sobre a distribuição de lucros do TS, então a estimativa pode ser melhorada (ao custo da perda de simplicidade e versatilidade)Leia o artigo relevante e minhas explicações, por favor.
Sim, eu o li.
Obrigado!
Esta é uma estimativa rápida e grosseira (porque simples e universal) do significado estatístico da positividade de lucro do TC. Funciona em virtude da desigualdade Chebyshev.
Do ponto de vista desta desigualdade, a Razão Sharpe de 1 não é nada) Se for igual a dois, então a probabilidade de positividade de lucro é de 75%.
Se houver alguma informação adicional sobre a distribuição de lucros do TS, então a estimativa pode ser melhorada (ao custo de perder simplicidade e versatilidade)Ou seja, acontece que a razão Sharpe é um indicador estatístico.
Ao mesmo tempo, quando a razão Sharpe é maior que 3, temos praticamente 100% de rentabilidade, ou seja, quando substituímos 3*sigma na fórmula
Isso é verdade?
E como temos que dividir a porcentagem pela porcentagem, não é mais fácil dividir a porcentagem de negócios vencedores pela porcentagem de negócios perdedores?
Ou seja, a física é que você não precisa investir em 100% de um depósito igual a 1000 cu e ainda obter um lucro igual a 100%, mesmo uma média anual, na verdade você pode investir 10% de um depósito igual a 10000 cu e obter 10% - é o mesmo em essência. Mas a razão Sharpe para estes casos será diferente, certo?
Em outras palavras, acontece que o Sharpe Ratio é um indicador estocástico.
Além disso, quando a Razão Sharpe é maior do que 3, temos praticamente um sistema 100% lucrativo, ou seja, ao substituir o 3*sigma na fórmula
É verdade?
Sim, embora a normalidade da distribuição de lucros da TC seja implicitamente suposta, e a média e a variância amostradas sejam exatamente iguais ao payoff e variância esperados.
Se a normalidade for rejeitada, a desigualdade de Chebyshev dá menos (cerca de 90%), mas esta estimativa é universal.
E como temos que dividir as porcentagens pelas porcentagens, não é mais fácil dividir a porcentagem de negócios vencedores pela porcentagem de negócios perdedores?
Os lucros em negócios podem ser muito diferentes uns dos outros. Isto não é um problema para os sharps.
Ou seja, a física é que você não precisa investir 100% do seu depósito igual a 1000 cu e ainda assim obter um lucro igual a 100%, mesmo que seja um ano médio, na verdade você pode investir 10% do seu depósito igual a 10000 cu e obter 10% - é uma e a mesma coisa por sua natureza. No entanto, a relação Sharpe para estes casos será diferente, certo?
A razão Sharpe será infinita se todos os negócios tiverem o mesmo lucro - isto só é possível se corresponderem a uma seqüência de depósitos com os mesmos juros. Eu diria que o significado físico de Sharpe é a proximidade de um depósito de juros constante - quanto maior for, mais próximo está.
Em seu exemplo, o Sharpe seria o mesmo porque você obtém uma multiplicação de uma variável aleatória por uma constante. A média e o RMS serão multiplicados pelo mesmo número, que será reduzido por estar no numerador e denominador.