De acordo com a razão Sharpe - página 2
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Talvez, mas quando os melhores sinais têm 0,03, não é muito bom.
É apenas um número, não garante nem dá nada. Um sistema pode lucrar continuamente por 20 anos com um Sharpe de 0,03 e falhar amanhã com um Sharpe de mais de 1. Depende também de como você o calcula. A razão de afiação do meu robô era superior a 12 quando eu estava contando com meu equilíbrio. O mesmo robô calculado usando equidade terá um coeficiente baixo.
É apenas um número, não garante nem dá nada. Um sistema pode lucrar continuamente por 20 anos com um Sharpe de 0,03 e falhar amanhã com um Sharpe de mais de 1. Depende também de como você o calcula. A razão de afiação do meu robô era superior a 12 quando eu estava contando com meu equilíbrio. O mesmo robô, calculado por equidade, terá um coeficiente baixo.
Um excelente indicador >1.
Não faz muito tempo, houve uma discussão sobre a relação Sharpe no fio da aprendizagem da máquina. O Sharpe Ratio que aparece nos relatórios econômicos e relatórios das empresas financeiras é quase certamente anualizado nos retornados diários, em metatrader é assim para dizer "self-baked", calculado a partir de negócios e não normalizado pela raiz da quantidade, tenha cuidado com ele.
Então, eu me empolguei cedo com meus 4. (usando o fxbook), é mais detalhado.
A metodologia para calcular a Razão Sharpe varia consideravelmente de autor para autor.
Em particular, muitas fontes não tomam a média dos negócios individuais, mas a média dos períodos. Além disso, a média dos negócios, dias, semanas, meses pode ser tomada, e então - a média desses valores.
4 é algo muito alto, como regra, 2 já é considerado um bom indicador pouco freqüente. Suspeito que seja apenas uma questão de metodologia de pontuação diferente.
A metodologia para calcular a Razão Sharpe varia consideravelmente de autor para autor.
Em particular, muitas fontes não tomam a média dos negócios individuais, mas a média dos períodos. Além disso, a média de negócios, dias, semanas, meses pode ser tomada, e então a média desses valores é tomada.
4 é algo muito alto, como regra, 2 já é considerado um bom indicador pouco freqüente. Suspeito que seja apenas uma questão de metodologia de cálculo diferente.
Não faz muito tempo no fio da aprendizagem da máquina, houve uma discussão sobre a razão Sharpe. O Sharpe Ratio que aparece nos relatórios econômicos e relatórios financeiros das empresas é quase certamente anualizado nos retornados diários, em Metatrader é por assim dizer "self-baked", calculado a partir de negócios e não normalizado pela raiz da quantidade, tenha cuidado com ele.
O coeficiente Sharpe pode ser calculado desta forma:
Você pode pesquisar todos os parâmetros no Google
Uma pontuação perfeita é >1.
Talvez não nos melhores, mas em sinais com uma classificação honrosa de 2 ou 3 mil você pode encontrá-lo :) Eu tenho um robô comercializando entre 1 e 1.09.