Os princípios dos sistemas comerciais não-sindicadores. - página 3
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Isso mesmo. Em vez de mostrar "comércio não sindicalizado" - você está falando de alguns "direitos".
Um especialista sem indicadores é um especialista que não utiliza indicadores. Ou seja, não sabe nada sobre a tabela de preços e seus derivados. Por exemplo, um especialista em notícias. Lemos o momento da divulgação da notícia do calendário e colocamos uma posição pendente ao preço atual com TP-SL fixo antes da notícia. Isso é tudo. Este é um bot livre de velas - não conheço nenhum outro (bem, se excluirmos a abertura e o fechamento aleatórios de negócios).
Você já tentou o comércio por impulso?
Você não precisa de nenhum indicador além do preço em si. Esperamos por um forte impulso (mudança rápida do preço em um sentido). O tamanho da barra é vezes maior do que o valor médio). As negociações são abertas na direção do momento.
Mas existem dificuldades:
Os impulsos ocorrem em momentos de falsas rupturas de algum nível chave, e então, como regra, o movimento se move na direção oposta ao impulso.
O movimento do preço após o impulso pode se desenvolver de diferentes maneiras: imediatamente após o impulso a correção ou o preço se move imediatamente na direção do impulso e a correção ocorre no dia seguinte ou 2-3 dias depois.
Você pode encontrar muitos exemplos no gráfico histórico. Na figura você pode encontrar uma das situações "obscuras": após o momentum, no dia seguinte a correção quase absorve o momentum, depois a continuação do movimento plano 2 dias e novamente a continuação do movimento.
Concordo sobre os impulsos. Também notei que às vezes o robô abranda um pouco quando o impulso desaparece e então começa a consumir. Fiz o robô detectar os limites do corredor de preços e encontrar seu ritmo silencioso em algum lugar no meio do corredor.
Também notei que quanto mais calmo o preço estiver no corredor, mais forte será o pico ou o impulso.
Você já tentou o comércio por impulso?
Você não precisa de nenhum indicador além do preço em si. Esperamos por um forte impulso (mudança rápida do preço em um sentido). O tamanho da barra é vezes maior do que o valor médio). As negociações são abertas na direção do momento.
Mas existem dificuldades:
Os impulsos ocorrem em momentos de falsas rupturas de algum nível chave, e então, como regra, o movimento se desenvolve na direção oposta ao impulso.
O movimento do preço após o impulso pode se desenvolver de diferentes maneiras: imediatamente após o impulso a correção ou o preço se move imediatamente na direção do impulso e a correção ocorre no dia seguinte ou 2-3 dias depois.
Você pode encontrar muitos exemplos no gráfico histórico. Na figura você pode encontrar uma das situações "obscuras": após o momentum, no dia seguinte a correção quase absorve o momentum, depois a continuação do flop 2 dias e novamente a continuação do movimento.
Onde o ímpeto continuar, pode ser o seu fim. isso também acontece com freqüência...
Você já tentou o comércio por impulso?
Você não precisa de nenhum indicador além do preço em si. Esperamos por um forte impulso (mudança rápida do preço em um sentido). O tamanho da barra é vezes maior do que o valor médio). As negociações são abertas na direção do momentum.
Mas existem dificuldades:
Os impulsos ocorrem em momentos de falsas rupturas de algum nível chave, e então, como regra, o movimento se move na direção oposta ao impulso.
O movimento do preço após o impulso pode se desenvolver de diferentes maneiras: imediatamente após o impulso a correção ou o preço se move imediatamente na direção do impulso e a correção ocorre no dia seguinte ou 2-3 dias depois.
Você pode encontrar muitos exemplos no gráfico histórico. Na figura você pode ver uma das situações "obscuras": após o momentum, a correção no dia seguinte quase absorvendo o momentum, depois a continuação do movimento plano 2 dias e novamente a continuação do movimento.
É impossível captar o impulso durante sua formação.
Você deve abrir os pedidos com antecedência.
por exemplo, nos limites dos corredores.
Mas há muitos outros fatores a considerar...
especialmente diz respeito à perda acumulada de uma série média de negócios perdidos.
Quanto ao robô comercial, eu realmente não tenho nervos suficientes para vê-lo funcionar, porque ele funciona corretamente, e mesmo com toda a minha experiência, muitas vezes eu me engano. Para ser honesto, não tenho nervos suficientes para ver meu robô funcionar, porque ele funciona corretamente e mesmo com toda a minha experiência, muitas vezes estou errado.
onde o pulso continua pode ser o fim... que também acontece muito...
Sim, eu concordo. O fim de um movimento pode ser acompanhado por um forte impulso. Seguido de uma inversão, talvez imediatamente ou após um flat. Acho que tem a ver com posições de fechamento. Por exemplo, um movimento para baixo. Depois um impulso para baixo, provocando a "carne" a vender, eles mesmos comprando ao mesmo tempo fechando posições curtas.
Sim, eu concordo. O fim de um movimento pode ser acompanhado por um forte impulso. Seguido de uma inversão, talvez imediatamente ou após um flat. Acho que tem a ver com posições de fechamento. Por exemplo, um movimento para baixo. Depois um impulso para baixo, provocando a "carne" a vender, eles mesmos comprando ao mesmo tempo fechando posições curtas.
Honestamente, nunca saberemos) nosso trabalho é reagir a ele corretamente e pegá-lo a tempo.
Meu problema é que meu robô muitas vezes trabalha no apartamento, ou seja, o preço não se desloca por muito tempo e salta de uma borda de corredor para outra como louco...
exceto pelo coeficiente de variação [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/] nada ajuda até agora...
Não quero que meu módulo de risco interrompa minha negociação e preciso deste coeficiente para obter lucro, dependendo da situação.Nunca saberemos, para ser honesto) cabe a nós reagir corretamente e pegá-lo a tempo.
Meu flagelo é que meu robô freqüentemente trabalha em um apartamento, ou seja, quando o preço não se move por muito tempo.
Não sei como usar este coeficiente de variação [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/], mas não tenho sorte até agora.
E esta relação é necessária para evitar que meu módulo de risco interrompa o comércio e para obter lucro dentro do risco, dependendo da situação.Eu não sei como usar este coeficiente. Ainda estou acompanhando os impulsos manualmente, usando um indicador que analisa o tamanho do corpo da vela, suas sombras, e a direção da vela em relação ao ATR. Eu tenho um consultor especializado para esta estratégia, mas ela precisa ser finalizada. Parei de trabalhar nisso no momento. Parece ter bons resultados, mas precisa de otimização periódica devido à constante volatilidade do mercado. E o preço nem sempre cobre a mesma distância após o impulso. Por isso, é necessário que encontremos algum tipo de dinâmica de lucro. Trall não é adequado porque então não é possível alcançar a relação de lucro de 1 para 3 ou superior. Se a proporção for de 1 para 1 ou menos o Expert Advisor está perdendo a longo prazo.
Eu não sei como usar este coeficiente. Ainda estou acompanhando os impulsos manualmente, usando um indicador que analisa o tamanho do corpo da vela, suas sombras, e a direção da vela em relação ao ATR. Eu tenho um consultor especializado para esta estratégia, mas ela precisa ser finalizada. Parei de trabalhar nisso no momento. Parece ter bons resultados, mas precisa de otimização periódica devido à constante volatilidade do mercado. E o preço nem sempre cobre a mesma distância após o impulso. Por isso, é necessário que encontremos algum tipo de dinâmica de lucro. Trall não é adequado porque então não é possível alcançar a relação de lucro de 1 para 3 ou superior. Se a proporção for de 1 para 1 ou menos, o especialista falhará a longo prazo.
Os riscos são grandes e o sorteio mostra que seu esquema é de princípio - uma grade é aberta ao longo da tendência... Como já escrevi em outros tópicos, a probabilidade de um evento comum, ou seja, várias ordens são acumuladas.
Nesta imagem, o risco é de 1% do depósito por comércio. Isto é, no caso de perda, a perda de não mais do que 1% do depósito, independentemente do tamanho do stop loss. Ou seja, não importa quantos pontos param a perda. A quantidade de perda é regulada pelo volume. Se um stop loss atinge 100 pontos e aciona 1% do depósito, 50 pontos de stop loss é também 1%. E como o take profit é 3-4 vezes maior, devido a isso o sistema não perde dinheiro. As negociações são abertas imediatamente após o momentum, mesmo que o comércio anterior não esteja fechado. Pode haver vários acordos unidirecionais, assim como acordos multidirecionais.
Mas tudo isto são dados de teste que o sistema não é perfeito, ele precisa de mais trabalho.
Nesta imagem, o risco é de 1% do depósito por comércio. Isto é, em caso de perda, a perda de não mais do que 1% do depósito, independentemente do tamanho do stop loss. Ou seja, não importa quantos pontos o stop loss é. A quantidade de perda é regulada pelo volume. Se um stop loss atinge 100 pontos e aciona 1% do depósito, 50 pontos de stop loss é também 1%. E como o take profit é 3-4 vezes maior, devido a isso o sistema não perde dinheiro. As negociações são abertas imediatamente após o momentum, mesmo que o comércio anterior não esteja fechado. Pode haver vários acordos unidirecionais, assim como acordos multidirecionais.
Mas todos estes são dados de teste, o sistema não é perfeito e ainda devemos trabalhar neles.