As paradas são o caminho a seguir. - página 11
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A eficácia das paradas está estritamente relacionada à precisão de entrada. Se a precisão de entrada for baixa, as paradas não pouparão e, pelo contrário, acelerarão a perda. TC com pouca precisão de entrada sem paradas pode não cair por muito tempo (por exemplo, em uma tendência lateral com um ligeiro declive). Se a tal parafuso TS parar, a retirada virá mais cedo. Mas se as paradas TS são pequenas e acionadas raramente, isso significa que a precisão da entrada é muito boa. É por isso que devemos nos esforçar.
Ooh. Nem sequer prestou atenção a esse tipo de correlação, e eu deveria ter prestado. E estava na superfície, não visto. Exatamente certo. Desse ponto de vista, faz sentido pensar onde você não pode colocar paradas, ou colocá-las longe, e onde você só pode colocar paradas curtas, e eu sempre tenho esses lugares. Bem visto.
As paradas são o caminho para o sucesso.
Sem paradas de proteção, o comércio está condenado ao fracasso. A maioria dos participantes dos mercados financeiros sabe disso.
A otimização das ordens de parada tem sido minha preocupação por muitos anos. Acho que não sou só eu.
Quero ouvir a opinião de comerciantes e programadores experientes neste campo, pois você entende o que).
A otimização do tamanho da "parada" só é possível no caso da compra de uma parada :). Em todos os outros casos, qualquer "parada" aumenta a taxa de "perda" do depósito. Além disso, a velocidade de "drenagem" tem uma relação não-linear.
A série cronológica de um instrumento financeiro (ou, para ser mais preciso, um ativo financeiro) é um sistema comercial. Portanto, em qualquer caso, mesmo uma perda única do depósito em uma única operação é, neste caso, o fechamento de uma posição aberta por uma "parada"). Então, por analogia, não estritamente, é claro, a abertura da posição a preço Aberto e o fechamento a preço Fechado podem ser apresentados como um TS. Um clássico, pode-se dizer. Os preços especificados podem ser comparados com quase qualquer TS inventado por um comerciante. Mais uma vez, isto não é muito rigoroso, é claro. Mas, de fato, acho que é aceitável. A otimização do TS obtido mostra claramente que o STOP, em sua interpretação clássica, é uma estupidez:). Por quê? :) Lá, otimizamos o TS com o valor de "stop" igual a zero. Tiramos uma conclusão baseada em testar "muitas" séries temporais de ativos financeiros. Qual é a conclusão? :)
E ainda, "de ano para ano, de século para século", acredita-se que limitar e otimizar o valor da perda colocando, em vez de comprar, STOP, é uma coisa boa. :)
A otimização do valor de parada só é possível no caso de compra de uma parada :). Em todos os outros casos, qualquer parada aumenta a velocidade de "drenagem" do depósito. Além disso, a taxa de "drenagem" tem uma dependência não-linear.
A série cronológica de um instrumento financeiro (ou, para ser mais preciso, um ativo financeiro) é um sistema comercial. Portanto, em qualquer caso, mesmo uma perda única do depósito em uma única operação é, neste caso, o fechamento de uma posição aberta por uma "parada"). Então, por analogia, não estritamente, é claro, a abertura de uma posição a preço Aberto e o fechamento a preço Fechado podem ser apresentados como um TS. Um clássico, pode-se dizer. Os preços especificados podem ser comparados com quase qualquer TS inventado por um comerciante. Mais uma vez, isto não é muito rigoroso, é claro. Mas, de fato, acho que é aceitável. A otimização do TS obtido mostra claramente que o STOP, em sua interpretação clássica, é uma estupidez:). Por quê? :) Lá, otimizamos o TS com o valor de "stop" igual a zero. Tiramos uma conclusão baseada em testar "muitas" séries temporais de ativos financeiros. Qual é a conclusão? :)
E ainda, "de ano para ano, de século para século", acredita-se que limitar e otimizar o valor da perda colocando, em vez de comprar, STOP, é uma coisa boa. :)
Coloco paradas puramente por força maior, como falha de comunicação, eletricidade, oscilação catastrófica de preços, como uma vez com o franco. Mas, caso contrário, eu fecho de acordo com o algoritmo.
Coloco paradas puramente por força maior, como um apagão, falta de energia ou um pico de preço catastrófico como o franco uma vez fez. Caso contrário, eu fecho de acordo com o algoritmo.
É assim que todos nós somos, pelo menos até que realizemos ou encontremos outro modelo de série temporal para negociar. :)
A otimização do valor de parada só é possível no caso de compra de uma parada :). Em todos os outros casos, qualquer parada aumenta a velocidade de "drenagem" do depósito. Além disso, a taxa de "drenagem" tem uma dependência não-linear.
A série cronológica de um instrumento financeiro (ou, para ser mais preciso, um ativo financeiro) é um sistema comercial. Portanto, em qualquer caso, mesmo uma perda única do depósito em uma única operação é, neste caso, o fechamento de uma posição aberta por uma "parada"). Então, por analogia, não estritamente, é claro, a abertura de uma posição a preço Aberto e o fechamento a preço Fechado podem ser apresentados como um TS. Um clássico, pode-se dizer. Os preços especificados podem ser comparados com quase qualquer TS inventado por um comerciante. Mais uma vez, isto não é muito rigoroso, é claro. Mas, de fato, acho que é aceitável. A otimização do TS obtido mostra claramente que o STOP, em sua interpretação clássica, é uma estupidez:). Por quê? :) Lá, otimizamos o TS com o valor de "stop" igual a zero. Tiramos uma conclusão baseada em testar "muitas" séries temporais de ativos financeiros. Qual é a conclusão? :)
E ainda, "de ano para ano, de século para século", acredita-se que limitar e otimizar o valor da perda colocando, em vez de comprar, STOP, é uma coisa boa. :)
Se você tem certeza da qualidade de suas entradas, você pode esperar "só por precaução" e não colocar paradas, mas mais cedo ou mais tarde isso definitivamente resultará em um cisne negro.
Os melhores resultados serão alcançados utilizando entradas confiáveis com paradas curtas. É claro que muito depende do timing do mercado, da volatilidade do mercado, etc. Acho que são necessárias paradas. Minha porcentagem de entradas corretas é insuficiente para não utilizá-las de forma alguma. Considero o fechamento de posições não lucrativas uma perda de tempo. As paradas são melhores.
Concordo com Alexey que aforça maior não pode ser cancelada.
As paradas são o caminho para o sucesso.
Sem paradas de proteção, o comércio está condenado ao fracasso. A maioria dos participantes dos mercados financeiros sabe disso.
...E é a maioria que está perdendo com segurança. Eu costumava me perguntar como seria negociar sem parar.
As paradas são o caminho para o sucesso.
Sem paradas de proteção, o comércio está condenado ao fracasso. A maioria dos participantes dos mercados financeiros sabe disso.
Há muitos anos estou pensando em otimizar os pedidos de parada. Acho que não sou só eu.
Eu quero ouvir a opinião de comerciantes e programadores experientes neste campo, com certeza).
Por exemplo, posso calcular estatísticas de rolhas: se o preço atingir 70% de parada e chegar perto dele, em quantos % dos negócios fechará com prejuízo? E pode acontecer que a maioria desses negócios realmente fecham com prejuízo, então você pode reduzir com segurança a parada, em um grande número de negócios isso ajudará a economizar um par de por cento do depósito