Existe um sistema universal? - página 11
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A gestão do feedback só terá um efeito positivo se a ligação direta ( a própria estratégia ) tiver um equilíbrio positivo. Caso contrário - o controle de feedback não fará nada - você não pode fazer uma merda doce...
O gráfico que mostra as estatísticas dos resultados de seus negócios pode ser tanto para cima ou para baixo, ou oscilar em torno do eixo horizontal.
Se o gráfico for ascendente, você sabe o que fazer e está coletando lucros.
Se o gráfico estiver descendo ao ritmo do dobro do spread - você abre na direção oposta à direção, o que gera a fonte de seu sinal comercial e também coleta um lucro.
Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - aplica-se um coeficiente de mudança ao volume da transação, compensando o impacto negativo do spread (swap, etc.), e novamente se obtém lucro.
Onde você tem o problema...?
O gráfico que mostra as estatísticas dos resultados de seus negócios pode ser ascendente ou descendente, ou oscilante em torno de um eixo horizontal.
1. Se o gráfico for ascendente - você sabe o que fazer e está coletando lucros.
2. Se o gráfico estiver descendo a uma taxa maior que o dobro do spread - você abre na direção oposta à direção, o que gera a fonte de seu sinal comercial, e também coleta um lucro.
Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - você aplica um coeficiente de variação ao volume do comércio, que compensa o impacto negativo do spread (swap, etc.), e novamente coleta o lucro.
Onde você tem o problema?
Não há problema!
No ponto 1. - O feedback é super seguro, pois de qualquer forma haverá lucro.
Ponto 2 - somente a corcunda pode consertar a corcunda!
Para a p. 3. a tagarelice permanecerá próxima de "0" - porque calcular corretamente seus coeficientes é uma tarefa bastante complicada...
Em geral, este método cosmético não substitui uma estratégia lucrativa normal.
Sem problemas!
No ponto 1. - O feedback é super seguro, pois de qualquer forma haverá lucro.
Pelo item 2 - somente a corcunda pode consertar a corcunda!
Para o item 3. permanecerá próximo de "0" - porque calcular corretamente seu problema de rácios bastante complicado ...
Em geral, este método cosmético não substituirá uma estratégia lucrativa normal.
Aparentemente, você e eu estamos falando sobre nosso próprio
: eu - lucro, em qualquer uma das opções; você - cosméticos de algum tipo
. Por que eu deveria procurar uma estratégia lucrativa normal, se qualquer estratégia (lucrativa, não lucrativa, não lucrativa) é suficiente para minha vida?
Aparentemente, você e eu estamos falando de coisas diferentes: para mim, é lucro em qualquer caso; para você, é cosmético. Por que eu deveria procurar uma estratégia lucrativa normal, se alguma estratégia (lucrativa, não lucrativa, não lucrativa) é suficiente para minha vida?
Acho que você quis dizer que pode enobrecer qualquer estratégia e torná-la lucrativa).
О! Uma idéia antiga para usar TAU e OOS na construção de sistemas comerciais. Pena que eu tenha abandonado a direção no início, acontece que também há lá peixe.
Os estabilizadores, quando a carga flutua, por exemplo, ao ritmo da música nos amplificadores, mantêm-se "retos" devido ao feedback. E eles não tentam prever ou prever nada. Eles não sabem de nada quando batem no tambor. (Os fantoches e os soros vão brincar :) ). Tanto faz, eles não se importam. Quando eles "fazem efeito", nós "ajustamos" se eles o fizerem.
Ele simplesmente amplifica o erro - a diferença entre a tensão "correta" e a tensão real e dá o sinal de controle ao transistor regulador para compensar o erro. É assim que é chamado - um estabilizador de compensação.
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
Não precisamos de uma linha reta, mas de uma "equidade desejada" estritamente inclinada para cima :) Isto é o que alimentamos em uma entrada do amplificador de falha como uma "tensão alvo" e nossa real equidade. Existem fontes de alimentação ajustáveis, portanto, podemos lentamente aumentar a "resistência", enquanto o RT tenta "segurar" a tensão definida, não importa o que aconteça.
A única coisa a fazer é introduzir a histerese, um limiar de algum tipo. Ele não deve "regular" com muita freqüência, caso contrário, pode-se ir à falência na propagação. E não fique ganancioso :) Sinto que se você torcer a "resistência" muito acentuadamente a velocidade da "escalada Sinto que se eu apertar demais, aumentar o ângulo de equidade "desejável", isso vai dar errado.
Quero fazer um sistema desse tipo, mas não tenho tempo para fazê-lo.
Onde você tem o problema...?
Os dois primeiros pontos irão "estritamente para cima" sem chance. Não importa se o sistema original é doce ou não, simplesmente não há para onde ir :) O gráfico é bidimensional.
Aqui é onde eu suponho que haverá problemas. Pessoalmente, logo no topo da minha cabeça, não tenho idéia de como "aplicar um coeficiente" para fazê-la funcionar a longo prazo. Quando não é aqui nem lá.
"Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - você aplica um coeficiente para alteraro volume do comércio, compensando o impacto negativo do spread (swap, etc.), e coleta novamente o lucro".
A um passo de outro graal, mas ainda não consigo entender bem. (Pergunta retórica, onde conseguir o tempo todo?)
Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - você aplica um coeficiente de mudança no volume de transações para compensar o impacto negativo do spread (swap, etc.) e coletar lucro novamente.
fancier))))
Os dois primeiros pontos irão "estritamente para cima" sem chance. Não importa se o sistema original é doce ou não, simplesmente não há para onde ir :) O gráfico é bidimensional.
Aqui é onde eu suponho que haverá problemas. Pessoalmente, logo no topo da minha cabeça, não tenho idéia de como "aplicar um coeficiente", para que seja positivo. Quando não é aqui nem lá.
"Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - você aplica um coeficiente para alteraro volume do comércio, compensando o impacto negativo do spread (swap, etc.), e coleta novamente o lucro".
A um passo de outro graal, mas ainda não consigo entender bem. (Pergunta retórica, onde conseguir o tempo todo?)
Ao fechar no TP, a direção do deslizamento estará no lado positivo (a nosso favor) se o preço cruzar o nível do TP e for mais longe. Ou negativo (perda para nós) se o preço cruzar o nível TP e se mover na direção oposta. É interessante observar isto em uma demonstração durante um movimento rápido. Pressionamos o botão para fechar o pedido, por exemplo, quando o lucro +10 pontos. O servidor analisa o movimento de preços por três segundos. Se o preço se move a nosso favor, por exemplo, chega a +15 p, então fecha o pedido com +10 p. Se o preço desce, por exemplo, para 5 p, então fecha com o mínimo de lucro possível para nós +5 p. No outro dia eu tinha um deslize de 128 pips. Um lote de 0,1 deu $12,8 - houve até mesmo uma captura de tela em algum lugar.
A propósito, aqui está um roteiro que calcula o tempo em minutos até o final do dia. Experimente, será que vai funcionar?
Os dois primeiros pontos irão "estritamente para cima" sem chance. Não importa se o sistema original é doce ou não, simplesmente não há para onde ir :) O gráfico é bidimensional.
Aqui é onde eu suponho que haverá problemas. Pessoalmente, logo no topo da minha cabeça, não tenho idéia de como "aplicar um coeficiente" para fazê-la funcionar a longo prazo. Quando não é aqui nem lá.
"Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - você aplica um coeficiente para alteraro volume do comércio, compensando o impacto negativo do spread (swap, etc.), e coleta novamente o lucro".
A um passo de outro graal, mas ainda não consigo entender bem. (Pergunta retórica, onde conseguir o tempo todo?)
Neste caso, o cálculo da média dará o efeito desejado, mesmo com um lote constante.