Métodos de previsão de mercado em cluster. - página 6
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Padrões de candelabros, que logicamente pertencem a tais agrupamentos, é claro, ninguém se agrupou desta forma (estatisticamente correto). Eles foram identificados como resultado de muitos anos de observação do mercado pelos comerciantes. Mas, no entanto, este é o primeiro e mais conhecido tipo de agrupamento de comerciantes, que é o que eu queria discutir por enquanto - no primeiro estágio (sem envolver volumes).
E, de fato, sugeri aos participantes do fórum que fazem análise de castiçal,
Para encontrar padrões típicos (mais comuns sem volumes) nos gráficos a seguir.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Alexei, olho para a Fig.1: Vejo a 9ª e 10ª vela - este padrão de inversão é chamado de trilhos. Na Fig.2: a 2ª e 3ª velas são internas, depois delas o movimento pode ser em direção à 1ª vela. Na Fig.3: A terceira vela é um pinbar (com um nariz longo, como o Pinóquio), depois que ela geralmente se move em direção à sombra curta.
Na Fig.4: Vejo que a 21ª vela é um martelo (mas o cabo do martelo é curto), depois do martelo geralmente há um movimento contrário ao cabo. Na Fig. 5, depois do 71º castiçal, vejo quatro candelabros dentro; depois disso, deve haver algum movimento em direção ao 71º castiçal, mas aqui, por alguma razão, o mercado decidiu subir.
E agora, Alexei, vamos adicionar volumes a esses padrões ? É essa sua intenção?
A discussão de padrões sem volumes é a ação de padrões japoneses ou preços, a área destacada ( pendurado - estrela cadente - hummer ) onde o mercado implementou um padrão de movimento = para cima e para baixo e para cima através da base.
Portanto, eu gostaria de colocar este fio novamente nos trilhos. Aqui eu gostaria, com sua ajuda, cavalheiros,de identificar os pontos fortes e fracos das abordagens de cluster existentes para a previsão de mercado e delinear novas abordagens, talvez mais promissoras.
Explicarei por meus dedos (para aqueles que não sabem) qual é a abordagem do cluster em relação ao mercado.
Mas primeiro, sobre a dinâmica do mercado.
O preço pode experimentar picos grandes e realmente imprevisíveis (para a maioria das pessoas) (1) em eventos fortes (notícias importantes sobre: decretos econômicos, cataclismos, grandes eventos empresariais e políticos, etc.). Neste caso, há um relaxamento das flutuações causadas por isto com o tempo proporcional a ~1/N. O mercado, entretanto, "vive sua própria vida" (onde ocorrem processos de auto-organização), experimentando (2) seus próprios (não causados por influência externa) e às vezes até mesmo os menores saltos, que são caracterizados por outra lei de relaxamento. caracterizada por outra lei de relaxamentoSqrt(1/N), que, notamos, acontece muito mais frequentemente do que o relaxamento ~1/N, portanto, por mais incomum que nos pareça,o mercado funciona principalmente de acordo com suas próprias leis .
O primeiro tipo de salto não acontece imediatamente (porque muitas pessoas estão envolvidas em sua realização), o que impõe algumas características específicas por parte da história da citação, que é ensanduichada entre o momento em que um evento forte acontece e o surto causado por ele. Além disso, a parte da história anterior ao segundo tipo de salto deve conter algumas características específicas (oscilação retardada do mercado e sua queda a partir do próximo estado de equilíbrio instável).
Agora em aglomeração.
Portanto, a hipótese inicial é que há uma pequena parte do histórico de cotações que precede o salto de preço (mais o histórico de volume, o que vai lá) onde a informação sobre o próximo salto é codificada.
Além disso, há uma parte puramente técnica. É introduzido um espaço de certos parâmetros ou estados, como por exemplo: (1) uma imagem geométrica trivial na forma de um padrão de castiçal, ou (2) o espaço de diferentes modos de freqüência obtidos pela decomposição de Fourier deste gráfico (série temporal), ou (3) uma expansão do espectro por funções ortogonais de veludo (que é muito melhor, pois o gráfico é curto), ou (4) uma expansão do espectro por algumas outras funções ortogonais, etc.
Em seguida, um conjunto enorme - estatisticamente significativo de tais (saltos anteriores) seções é tomado e analisado para sua ocupação deste espaço de estados. E se eles estão significativamente concentrados em algumas partes deste espaço (e as outras partes da história - que não precedem os saltos - não chegam lá), então este será o cluster (ou conjunto de clusters de tipos 1 e 2), o que permite fazer uma previsão.
O que você descreve de forma ingênua é chamado de CLASSIFICAÇÃO, que vem em dois tipos:
Agrupamento em seu sentido clássico refere-se à aprendizagem sem professor. Para a classificação, um algoritmo muito interessante é o método vetorial de suporte - SVM.
Você, por outro lado, começou com o aprendizado sem professor e acrescentou a busca de sites que são de seu interesse, que já está aprendendo com um professor, quando você não apenas se divide em subconjuntos, mas sob alguma condição.
Tenho que decepcioná-lo que tudo isso está tão bem desenvolvido, há montanhas de publicações e software pronto que é basicamente inacessível para uma pessoa. Além disso, os materiais correspondentes estão disponíveis neste site e são amplamente discutidos.
Parece-me que você já tentou reinventar a roda, e esta é outra.
Faça uma escolha por si mesmo, na mais crua das duas frentes:
O principal é se decidir e lembrar que centenas de milhares de pessoas muito instruídas tentaram resolver estas questões antes de você, estudar a literatura disponível, o software disponível e lá....
E apenas um desejo: parar de reinventar a roda.
Alexei, olho para a Fig.1: Vejo a 9ª e 10ª vela - este padrão de inversão é chamado de trilhos. Fig.2: A 2ª e 3ª vela são internas, depois delas o movimento pode ser em direção à 1ª vela. Na Fig.3: A terceira vela é um pinbar (com um nariz longo, como o Pinóquio), depois que ela geralmente se move em direção à sombra curta.
Fig.4: Vejo que o 21º castiçal é um martelo (mas o cabo do martelo é curto), depois do martelo geralmente há um movimento contrário ao cabo. Na Fig. 5, depois do 71º castiçal, vejo quatro candelabros dentro; depois disso, deve haver algum movimento em direção ao 71º castiçal, mas por alguma razão o mercado decidiu subir.
E agora, Alexei, vamos adicionar volumes a esses padrões ? É essa sua intenção?
O que você descreve de forma ingênua é chamado de CLASSIFICAÇÃO, que vem em dois tipos:
Agrupamento em seu sentido clássico refere-se à aprendizagem sem professor. Para a classificação, um algoritmo muito interessante é o método vetorial de suporte - SVM.
Você, por outro lado, começou com o aprendizado sem professor e acrescentou a busca de sites que são de seu interesse, que já está aprendendo com um professor, quando você não apenas se divide em subconjuntos, mas sob alguma condição.
Tenho que decepcioná-lo que tudo isso está tão bem desenvolvido, há montanhas de publicações e software pronto que é basicamente inacessível para uma pessoa. Além disso, os materiais correspondentes estão disponíveis neste site e são amplamente discutidos.
Parece-me que você já tentou reinventar a roda, e esta é outra.
Faça uma escolha por si mesmo, na mais crua das duas frentes:
O principal é se decidir e lembrar que centenas de milhares de pessoas muito instruídas tentaram resolver estas questões antes de você, estudar a literatura disponível, o software disponível e lá....
E apenas um desejo: parar de reinventar a roda.
Vou pensar nisso, você não pode digerir tudo de uma só vez. É que eu sempre sigo minha própria lógica, e talvez até bicicletas sejam inventadas. É para isso que serve a discussão.
Alexei, olho para a Fig.1: Vejo a 9ª e 10ª vela - este padrão de inversão é chamado de trilhos. Fig.2: A 2ª e 3ª vela são internas, depois delas o movimento pode ser em direção à 1ª vela. Na Fig.3: A terceira vela é um pinbar (com um nariz longo, como o Pinóquio), depois que ela geralmente se move em direção à sombra curta.
Na Fig.4: Vejo que a 21ª vela é um martelo (embora o cabo do martelo seja curto), depois do martelo geralmente há um movimento contrário ao cabo. Na Fig.5, depois da 71ª vela, vejo quatro velas dentro; depois disso deve haver um movimento em direção à 71ª vela, mas aqui, por alguma razão, o mercado decidiu subir.
Obrigado, isso é informação suficiente. Não quero mais aborrecê-lo.
Vou pensar nisso, você não pode digerir tudo de uma só vez. É que eu sempre sigo minha própria lógica, talvez bicicletas na saída da semente. É para isso que serve a discussão.
Como vocês reagiriam se os economistas, ou pior ainda, os comerciantes começassem a se envolver no controle de reatores nucleares?
As conseqüências aqui são apenas para os bolsos, mas a essência é a mesma.
Coloque R. É o padrão nas estatísticas de hoje, e há de tudo para modelos matemáticos no comércio. Há código em grandes quantidades, o código DEVE ser acompanhado por links para o algoritmo, há literatura acadêmica, especiais, periódicos - em geral tudo é inteligente com uma grande busca.
1. Se você está interessado em estatísticas, pode encontrar os modelos ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, dos quais existem mais de uma centena.
2. Se você estiver interessado na classificação, então coloque o guizo, que não requer nenhuma preparação, mas lhe dá uma visão sistemática da classificação, ou seja, preparação dos dados de entrada (datamining), modelos (há 6 deles) e avaliação dos resultados da classificação. Para facilitar, posso recomendar meu artigo, que é um extrato da documentação, mas está vinculado ao forex.
Não há nenhum graal em nenhuma das direções. Há problemas resolvidos em ambos os sentidos que abriram mais problemas não resolvidos.
Como vocês reagiriam se os economistas, ou pior ainda, os comerciantes começassem a se envolver no controle de reatores nucleares?
As conseqüências aqui são apenas para os bolsos, mas a essência é a mesma.
Coloque R. É o padrão nas estatísticas de hoje, e há de tudo para modelos matemáticos no comércio. Há código em grandes quantidades, o código DEVE ser acompanhado por links para o algoritmo, há literatura acadêmica, especiais, periódicos - em geral tudo é inteligente com uma grande busca.
1. Se você está interessado em estatísticas, pode encontrar os modelos ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, dos quais existem mais de uma centena.
2. Se você estiver interessado na classificação, então coloque o guizo, que não requer nenhuma preparação, mas lhe dá uma visão sistemática da classificação, ou seja, preparação dos dados de entrada (datamining), modelos (há 6 deles) e avaliação dos resultados da classificação. Para facilitar, posso recomendar meu artigo, que é um extrato da documentação, mas está vinculado ao forex.
Não há nenhum graal em nenhuma direção. Há problemas resolvidos em ambos os sentidos que abriram mais problemas não resolvidos.
Há muito tempo atrás, fui convidado para o R (em 2007, o administrador do investidor_ru me aconselhou, quando eu estava fazendo previsões de "bicicletas", como modificações da ARIMA). Você vai me instruir sobre R, se finalmente eu decidir?
A propósito, em um arquivo exeq o mql4-5 pode ser usado para processamento de dados produzidos em R e, em caso afirmativo, quão difícil é isso?
Ah, e a propósito, sobre os reatores - eles agora são governados por gerentes analfabetos junto com suas amantes. Vivemos em um vulcão, a propósito. Nossa economia não sobreviverá a uma segunda Chernobyl.Não há nenhum graal em nenhuma das direções.
Há muito tempo eles me chamam para R (em 2007, o administrador do investidor_ru me aconselhou, quando eu estava inventando "bicicletas" previstas lá, como as modificações ARIMA). Você vai me instruir sobre R, se finalmente eu decidir?
A propósito, o processamento dos dados produzidos em R pode ser colocado em um arquivo exeC mql4-5 e, se for o caso, como seria difícil.
Se possível. Tenho um conhecimento muito limitado por minhas necessidades. O principal problema não é o R, que para nossas necessidades é dominado em uma hora, mas o conteúdo dos pacotes que implementam os métodos matemáticos.
Existe uma DLL para a comunicação do terminal com o R. Funciona sem nenhum problema. Primitivo, mas funciona rápido - tudo é através da memória. Existe um depurador para a comunicação entre o terminal e o R.
Leva arquivos Excel. Você pode testar suas idéias de agrupamento no mesmo dia em que você instala o R em sua casa.
A divisão funcional em operação é óbvia:
- MT - funções comerciais + gerenciamento de dinheiro
- R - modelos
MT não é necessário no desenvolvimento: R é o paraíso de um desenvolvedor - montes de modelos + gráficos maravilhosos