Métodos de previsão de mercado em cluster. - página 5

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Multiplicado por pelo menos cinco :)))

 
Yuriy Asaulenko:

Eu diria de outra forma. O depósito deve ser igual ao montante do comércio (CS) + a segurança do próprio comércio + o saque máximo estimado. Bem, por 5 anos, isso é um pouco exagerado). Por um quarto, por exemplo, é compreensível. Isto é, no máximo de drawdown continuamos a negociar. Mas o saque máximo não é de 80-90% do depósito. Isto não é comércio, mas mas mas sim masoquismo, imho.

Yuri, você está calculando com uma alavancagem de 1 em 10.

Isso não é para Forex, é?

Para forex seria o mesmo 8-10% do depósito
 

Portanto, eu gostaria de colocar este fio novamente nos trilhos. Aqui eu gostaria, com sua ajuda, cavalheiros,de identificar os pontos fortes e fracos das abordagens de cluster existentes para a previsão de mercado e delinear novas abordagens, talvez mais promissoras.

Explicarei por meus dedos (para aqueles que não sabem) qual é a abordagem do cluster em relação ao mercado.

Mas primeiro, sobre a dinâmica do mercado.

O preço pode experimentar picos grandes e realmente imprevisíveis (para a maioria das pessoas) (1) em eventos fortes (notícias importantes sobre: decretos econômicos, cataclismos, grandes eventos empresariais e políticos, etc.). Neste caso, há um relaxamento das flutuações causadas por isto com o tempo proporcional a ~1/N. O mercado, entretanto, "vive sua própria vida" (onde ocorrem processos de auto-organização), experimentando (2) seus próprios (não causados por influência externa) e às vezes até mesmo os menores saltos, que são caracterizados por outra lei de relaxamento. caracterizada por outra lei de relaxamentoSqrt(1/N), que, notamos, acontece muito mais frequentemente do que o relaxamento ~1/N, portanto, por mais incomum que nos pareça,o mercado funciona principalmente de acordo com suas próprias leis .

O primeiro tipo de salto não acontece imediatamente (porque muitas pessoas estão envolvidas em sua formação), o que impõe algumas características específicas no intervalo da história da citação, que é ensanduichada entre o momento em que um evento forte acontece e o surto causado por ele. Além disso, a parte da história anterior ao segundo tipo de salto deve conter algumas características específicas (oscilação retardada do mercado e sua queda a partir do próximo estado de equilíbrio instável).

Agora em aglomeração.

Portanto, a hipótese inicial é que há uma pequena parte do histórico de cotações que precede o salto de preço (mais o histórico de volume, o que vai lá) onde a informação sobre o próximo salto é codificada.

Além disso, há uma parte puramente técnica. É introduzido um espaço de certos parâmetros ou estados, como por exemplo: (1) uma imagem geométrica trivial na forma de um padrão de castiçal, ou (2) o espaço de diferentes modos de freqüência obtidos pela decomposição de Fourier deste gráfico (série temporal), ou (3) uma expansão do espectro por funções ortogonais de veludo (que é muito melhor, pois o gráfico é curto), ou (4) uma expansão do espectro por algumas outras funções ortogonais, etc.

Em seguida, um conjunto enorme - estatisticamente significativo de tais (saltos anteriores) parcelas são tomadas e analisadas para sua ocupação deste espaço de estados. E se eles estão significativamente concentrados em algumas partes deste espaço (e as outras partes da história - que não precedem os saltos - não chegam lá), então este será o cluster (ou conjunto de clusters de tipos 1 e 2), o que permite fazer uma previsão.


 

Padrões de candelabros, que logicamente pertencem a tais agrupamentos, é claro, ninguém se agrupou desta forma (estatisticamente correto). Eles foram identificados como resultado de muitos anos de observação do mercado pelos comerciantes. Mas, no entanto, este é o primeiro e mais conhecido tipo de agrupamento de comerciantes, que é o que eu queria discutir por enquanto - no primeiro estágio (sem envolver volumes).

E, de fato, sugeri aqueles participantes do fórum que fazem análise de castiçal,

Para encontrar padrões típicos (mais comuns sem volumes) nos gráficos a seguir.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Figura 5.

 

Aleksey Ivanov:

...........

RelexõesSqrt(1/N), que, notamos, são muito mais freqüentes do que ~1/N relaxations

..........

a raiz quadrada de menos 1/N ?

Você pode ser mais específico - com o que estamos comparando?
 
Renat Akhtyamov:

a raiz de menos 1/N ?

Não há raízes de "menos", mas há um sinal de proporcionalidade ~
 
Aleksey Ivanov:
não há raízes de menos aqui, mas há um sinal de proporcionalidade ~

desculpe

 
Renat Akhtyamov:

a raiz quadrada de menos 1/N ?

Você pode ser mais específico - com o que estamos comparando?
N - número de barras, tempo (como você quiser) decorrido desde o pico .
 
Renat Akhtyamov:

Yuri, você está calculando com uma alavancagem de 1 a 10

Isto não é para Forex, certo?

Isso é verdade. Para Forts ~ 1/10. Mas para o câmbio, o cálculo é semelhante. Os números a 1/100 de alavancagem, é claro, serão diferentes. É muito tempo para explicar que a diferença não é tão grande, ela depende não da alavancagem, mas do valor da transação. Tanto em Forts como em Forex, as perdas e lucros são calculados a partir da soma do negócio. Se você comprar a mesma coisa em ambos, você terá o mesmo lucro/perda.

Ou seja, a segurança do negócio e do saque será exatamente a mesma. Mas o Depo no Forex pode ser menor, porque a alavancagem é de -100. Essa é a única diferença.

Em geral, eu nunca experimentei mais de 20% de drawdown no Forex.

 


A discussão de padrões sem volumes é a ação de padrões japoneses ou preços, a área destacada ( pendurado - estrela cadente - hummer ) onde o mercado implementou um padrão de movimento = para cima e para baixo e para cima através da base.

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