Indicador de correlação. - página 6
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Meus amigos, gostaria de ter a sua opinião. Escrevi o indicador de correlação de acordo com Pearson na forma da linha entre dois pares e na forma de uma tabela de pares de moedas, ações e índices.
1) como uma linha
m=24 - número de barras para calcular a correlação entre os pares
período=D1 - gráfico diário
preço=fechar - preços de fechamento;
bar=0 - 24 barras por preços fechados a partir de zero.
Em princípio, tudo é intuitivamente claro.
2) na forma de uma tabela na subjanela do indicador na janela do gráfico principal
verde - forte correlação positiva, coeficiente de correlação >=0,8;
verde claro - correlação positiva, coeficiente de correlação >=0,6, mas <0,8;
vermelho - forte correlação negativa, coeficiente >=-0,8;
laranja - negativo, coeficiente >=-0,6, mas <-0,8;
Gostaria de ouvir suas opiniões sobre a melhoria, a limpeza, a apresentabilidade, o design desses indicadores. O que pode ser adicionado ou removido? Serei muito grato!
Olá, o tema está próximo, por assim dizer :) ...
1. Antes de tudo, o indy precisa ver o resultado de um aviso de informação de que os dados brutos estão "sincronizados", pelo menos no tempo, para o mesmo intervalo de tempo do grupo de instrumentos financeiros utilizado (tabela de instrumentos financeiros). "Sincronização" ... :) ... séries cronológicas de citações sem omissões críticas de parâmetros utilizados para o cálculo. As próprias bases de cotação são os precursores para os cálculos dos indicadores, portanto, é um tópico separado, caro, etc.
а. Na presença de lacunas, e estas muitas vezes, caso contrário, as bases de dados de cotações custam bastante, as tabelas de estabilidade estatística do indicador para a dinâmica do grupo estudado de instrumentos financeiros devem estar presentes. A maneira mais fácil - uma "sincronização" limpa, se sim, continuamos os cálculos, caso contrário, interrompemos o trabalho do indicador e notificamos o usuário que ... do banco de dados de citações - isso é com ele :) ...
б. O coeficiente de Pearson é suficiente para a tecnologia de negociação em pares, ao mesmo tempo, para a dinâmica de grupos de instrumentos financeiros, o coeficiente de Spearman ou(tau) coeficiente de Kendall é necessário. A essência, por exemplo a série temporal EURUSD D1, Deus proíbe 2005 - 2007, em minha opinião, correspondeu a uma distribuição normal,quem precisa dela e como ela foi obtida, não é importante,em todos os outros tempos, como regra, as séries temporais não são, provavelmente não serão e não são normalmente distribuídas.
Em qualquer momento, um único valor do coeficiente de correlação tem, em geral, apenas um significado - o valor do coeficiente é igual a este valor. Isso é tudo.
Portanto, a dinâmica do coeficiente é necessária. O gráfico de trajetória do indicador é bom, é claro, mas não há praticamente nenhuma informação útil. O que é necessário. Estatísticas dos parâmetros da trajetória do indicador: duração, tangente do ângulo de inclinação, etc., etc. Tais parâmetros são de valor extraordinário :). São necessários poderes computacionais bastante sérios, portanto, é necessário fornecer ao usuário as tabelas de cálculos pré-computacionais, ou estas tabelas devem ser desenvolvidas pelo próprio usuário. E, é claro, não em tempo real. Há 18 anos, resolvemos o problema do poder computacional através da construção de instrumentos financeiros "sintéticos". Considerando que tal tecnologia parece estar resolvida agora em MT5, a dinâmica de correlações de grupos de instrumentos financeiros é apresentada de forma ideal para "carteiras de ativos" já construídas, ou melhor, paraum cluster de sintéticos construídos. Isto é muitas vezes mais eficiente do que técnicas comerciais emparelhadas. Mas, fora da dinâmica de opções (...) ativos, não uma panaceia.
Portanto, o que é necessário no próprio indicador. É necessário emitir as tabelas de estatísticas correspondentes da dinâmica das trajetórias do coeficiente de correlação.
Você poderia fornecer um link para a literatura?
Neil Record - Estratégias de Negociação de Moedas. Sobreposição de moedas.
É tudo sobre as correlações entre pares de moedas e os instrumentos financeiros que determinam tais correlações. Se você precisa de uma abordagem mais simples, mas bastante compreensível, eu o aconselho a estudar os fundamentos do investimento da carteira Markowitz. Ele descreve como selecionar os ativos com base no princípio de covariância negativa entre eles para tornar a curva de risco de campo o mais suave possível. Tal abordagem é aceitável também em forex, levando em conta que funciona por longos intervalos enquanto as correlações são suprimidas pelo ruído do mercado em intervalos curtos. Mas para a negociação propriamente dita faça o seguinte: digite no YouTube: "Correlação de pares de moedas". Há muitos webinars sobre o assunto, tudo é claro e fácil de entender.
Olá! O tema está próximo, por assim dizer :) ...
1. Antes de mais nada, o indy precisa ver a saída do aviso de informação de que os dados brutos estão "sincronizados", pelo menos no tempo, para o mesmo intervalo de tempo do grupo de instrumentos financeiros utilizados (tabela de instrumentos financeiros). "Sincronização" ... :) ... séries cronológicas de citações sem omissões críticas de parâmetros utilizados para o cálculo. As próprias bases das citações são os precursores para os cálculos dos indicadores, portanto, é um tema à parte, caro, etc.
а. Na presença de lacunas, e estas muitas vezes, caso contrário, as bases de dados de cotações custam bastante, as tabelas de estabilidade estatística do indicador para a dinâmica do grupo estudado de instrumentos financeiros devem estar presentes. A maneira mais fácil - uma "sincronização" limpa, se sim, continuamos os cálculos, caso contrário, interrompemos o trabalho do indicador e notificamos o usuário que ... do banco de dados de citações - isso é com ele :) ...
б. O coeficiente de Pearson é suficiente para a tecnologia de negociação em pares, ao mesmo tempo, para a dinâmica de grupos de instrumentos financeiros, o coeficiente de Spearman ou(tau) coeficiente de Kendall é necessário. A essência, por exemplo a série temporal EURUSD D1, Deus proíbe 2005 - 2007, em minha opinião, correspondeu a uma distribuição normal,quem precisa dela e como ela foi obtida, não é importante,em todos os outros tempos, como regra, as séries temporais não são, provavelmente não serão e não são normalmente distribuídas.
Em qualquer momento, um único valor do coeficiente de correlação tem, em geral, apenas um significado - o valor do coeficiente é igual a este valor. Isso é tudo.
Portanto, a dinâmica do coeficiente é necessária. A tabela de trajetória do indicador é boa, é claro, mas não há praticamente nenhuma informação útil. O que é necessário. Estatísticas dos parâmetros da trajetória do indicador: duração, tangente do ângulo de inclinação, etc., etc. Tais parâmetros são de valor extraordinário :). São necessários poderes computacionais bastante sérios, portanto, é necessário fornecer ao usuário as tabelas de cálculos pré-computacionais, ou estas tabelas devem ser desenvolvidas pelo próprio usuário. E, é claro, não em tempo real. Há 18 anos, resolvemos o problema do poder computacional através da construção de instrumentos financeiros "sintéticos". Considerando que tal tecnologia parece estar resolvida agora em MT5, a dinâmica de correlações de grupos de instrumentos financeiros é apresentada de forma ideal para "carteiras de ativos" já construídas, ou melhor, paraum cluster de sintéticos construídos. Isto é muitas vezes mais eficiente do que técnicas comerciais emparelhadas. Mas, fora da dinâmica de opções (...) ativos, não uma panaceia.
Portanto, o que é necessário no próprio indicador. É necessário emitir as tabelas dos Parâmetros Estatísticos correspondentes da dinâmica das trajetórias dos coeficientes de correlação.
E qual é o valor? você espera que esses indicadores sejam estatisticamente significativos?
Ou talvez seja exatamente como nosso adversário anterior que prefere pensar em paradoxos, provando para si mesmo primeiro que não pode escrever um bot baseado em padrões claros, e depois ele se refuta com resultados míticos de "troca de mãos".
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Neil Record - Estratégias de Negociação de Moedas. Sobreposição de moedas.
Trata-se de correlações entre os pares de moedas e os instrumentos financeiros que determinam essas correlações. Se você precisa de uma abordagem mais simples, mas bastante compreensível, eu o aconselho a estudar os fundamentos do investimento da carteira Markowitz. Ele descreve como selecionar os ativos com base no princípio de covariância negativa entre eles para tornar a curva de risco de campo o mais suave possível. Tal abordagem é aceitável também em forex, levando em conta que funciona por longos intervalos enquanto as correlações são suprimidas pelo ruído do mercado em intervalos curtos. Mas para a negociação propriamente dita faça o seguinte: digite no YouTube: "Correlação de pares de moedas". Há muitos webinars sobre o assunto, tudo é claro e compreensível.
Obrigado!
A correlação é interessante ao avaliar a dependência do comportamento do rebanho ovino em relação às condições climáticas. Isto é útil. Ao estimar as séries temporais, entretanto, a cointegração é importante. Duas séries temporais podem ter correlação = 1 e ainda ser constantemente divergentes, onde está o lucro? Não há lucro. Além disso, se esta é uma super estratégia que faz todos os robôs perderem lucros e as mãos os fazem, indica apenas que há uma interferência externa e aleatória, por isso os robôs perdem, porque este componente da sorte é removido.
Mas para todas as aparências não é real provar nada neste tópico, cada um tem que se decidir por si mesmo.
Embora, a estratégia seja sem dúvida lucrativa, mas é melhor construir uma pirâmide sobre títulos e o título é maior e o lucro será maior do que negociar em um armazém sobre moedas, onde todas as moedas dependem da libra e há sempre alguma correlação.
Provavelmente todos vão por este caminho e não vale a pena provar nada.
A correlação é interessante ao avaliar a dependência do comportamento de um rebanho de ovelhas em relação às condições climáticas. Há ali um benefício. Ao estimar as séries temporais, entretanto, a cointegração é importante. Duas séries temporais podem ter correlação = 1 e ainda ser constantemente divergentes, onde está o lucro? Não há lucro. Além disso, se esta é uma super estratégia que faz com que todos os robôs percam lucros e as mãos os façam, então ela apenas indica que há uma interferência externa e aleatória, por isso os robôs perdem lucros, porque este componente da sorte é removido.
Mas para todas as aparências não é real provar nada neste tópico, cada um tem que se decidir por si mesmo.
Embora seja sem dúvida uma estratégia lucrativa, mas é melhor construir uma pirâmide sobre títulos - e a confiabilidade é maior e o lucro será maior do que negociar em um armazém sobre moedas, onde todas as moedas dependem da libra e há sempre alguma correlação.
Provavelmente todos vão por este caminho e não vale a pena provar nada.
Você pode facilmente provar isso. Basta abrir uma demonstração por 1000 libras e negociar como ele (não seja como eu, eu não sou muito articulado). Você ganhará dinheiro em qualquer caso. Se você perder, mostre-me como é possível, como você pode perdê-lo comercializando dessa forma.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
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Por alguma razão, todos falam em 5% ao mês)). Não sei por que todos estão tão obcecados com estes cinco por cento.
Você pode facilmente provar isso. Basta abrir uma demonstração por 1000 libras e negociar como ele (não seja como eu, eu não sou muito articulado). Você ganhará dinheiro em qualquer caso. Se você perder, mostre-me como é possível, como você pode perder seu dinheiro negociando.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
Ele comercializa dois tamanhos de propagação no vídeo, não se limitando por correlação.
Ele comercializa dois tamanhos de propagação no vídeo, não se limitando por correlação.
Bem, pelo menos é assim que as coisas são. Lá não há nada de difícil.
Ele comercializa dois tamanhos espalhados no vídeo, não uma cobertura de correlação.
Em um dos vídeos, ele diz que é um graal e não pára por falta de necessidade, mas o anfitrião o corrige - não há graal, e então ele começa a colocar paradas, e geralmente começa a negociar de forma diferente.
Pelo menos desta forma. Lá não há nada de difícil.
Como não poderia ser?
Ele fala, e lembre-se, apenas fala, mas não negocia: compra EUR/USD e vende USD/Franc.
Por quê? Por que pagar 2 spreads, você pode apenas abrir um euro/franco e negociar compra e venda lá, mas esta é a negociação mais comum quando chega o momento em que as fechaduras não são mais dobráveis.
Ele está apenas enganando as pessoas e encorajando-as a abrir uma conta com elas.