Da teoria à prática - página 1455
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Eu lhe enviei uma versão funcional do robô a partir de 2014, seis meses atrás.
Não fique confuso, foi você quem me enviou. É uma bagunça, eu me lembro como se fosse agora.
Você não entende que em nosso campo as quantidades não são independentes. Tratá-los como independentes é completamente errado!
SO
Eu não posso acessar este livro.
Se você tiver uma chance, fixe-a aqui para que possa lê-la.
Esta linha trata exatamente do modelo com incrementos independentes - caso contrário, qualquer aproximação de sua verdadeira distribuição para uma amostra está fora de questão.
O livro de Shiryaev (capítulo X) trata da aproximação de preços por movimento browniano com deriva variável - ou seja, supõe-se que os incrementos de preços sejam independentes. Embora, para ser justo, nesse livro ele só fala sobre ações e opções de ações.
Só posso colocar um link para um trecho introdutório do livro (com uma lista de referências).
Você não prestou atenção aos termos que Shiryaev estipulou logo no início :
Estas condições excluem imediatamente nosso campo (forex, cfd, futuros, etc.) das considerações posteriores realizadas neste documento.
Shiryaev sabia exatamente do que estava falando.
E você, aparentemente, o entendeu mal.
Preste mais atenção.
aproximadamente a mesma coisa está escrita em artigos matemáticos similares que o gato de Schrödinger, entre outros, confia em
concordam plenamente
e w-shin é praticamente a mesma coisa que fórmulas, não é uma coisa ruimNão fique confuso, foi você quem me enviou. Isso é um monte de porcaria. Eu me lembro disso como me lembro agora.
O que você está fazendo fora de sua mente?)
Eu lhe enviei uma versão funcional do robô a partir de 2014, seis meses atrás.
Eu não me lembro que
Não fique confuso, foi você quem me enviou. É uma bagunça, eu me lembro dela como me lembro agora.
Max, estou pronto e funcionando com a fórmula.
mas ainda estou trabalhando nisso, portanto, não jogue nenhum tomate.
;)
Eu não me lembro disso.
Desculpe, isso foi de 2007 a 2008...
Mas será mais frio do que em 2014))Desculpe, isso foi de 2007 a 2008...
mas vai ser mais frio que 2014))É o modelo com incrementos independentes que é considerado nesta linha - caso contrário, nenhuma aproximação de sua verdadeira distribuição por amostragem está fora de questão.
O que não é considerado aqui, nesta linha ;))
No livro de Shiryaev (capítulo X) falamos de aproximação de preços por movimento browniano com deriva variável - ou seja, assume-se que os incrementos de preços são independentes. Embora, para ser justo, nesse livro ele só fala sobre ações e opções de ações.
Esta é uma má aproximação. Nem as ações, nem as opções de ações atendem a essa aproximação. Seus incrementos de preço não são independentes.
Só posso colocar um link paraum trecho introdutório do livro (com uma lista de referências).
Obrigado. Vou lê-lo. Mas certamente não é o suficiente para o quadro completo.
De fato, concordo que modelos com independência de aumentos de preços não são muito adequados para forex. Elas podem ser adequadas para descrever mudanças bruscas de tendência e não adequadas para descrever um apartamento, por exemplo. Mas:
1) Eles são relativamente simples.
2) Os modelos com dependências incrementais também são bastante aplicáveis à noção de descontinuidade e podemos tentar construir modelos para eles modificando ligeiramente os modelos existentes (com independência)