Da teoria à prática - página 1574
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Poucos negócios na M1 em quase dois meses
O EA não quer saber de M, é apenas um teste no M1.
O Expert Advisor não se importa com o que M é, apenas um teste no M1.
Então, ele não está trabalhando...
e o negócio atual e o início da próxima tendência, em seguida, fazer um início da próxima compra ou venda, esperar pela rescisão e assim por diante na mesma linha.
Boa tarde.
Eu já mencionei que as corretoras tentam suavizar os extremos. Eu não notei nenhuma antecipação. Eu também não vi a propagação se alargando. Em geral, acho que a mudança de cotações não está relacionada à inversão de tendências, mas a um desconhecido para uma posição total de clientes de todas as transações abertas de todos os clientes desta corretora para uma moeda ou par. É aí que o lucro da corretora é escondido; ela tem que mudar as taxas contra a posição agregada de seus clientes. Não estudei esta questão profundamente, mas em meu modelo considero as flutuações das taxas como consistindo de três partes aditivas: cotação "verdadeira" + um viés estável da corretora + desvio em rápida mudança. Sem o viés estável, calculado usando uma média exponencial acima de 32-65536 ticks, ele sai pior, o que é um argumento a favor de um CD não reagir às reversões, mas manter esse viés por horas ou dias. É por isso que eu o chamei de estável e o liguei à posição cumulativa do cliente.
Já falei sobre o desvio das cotações - as corretoras tentam suavizar os extremos. Eu não notei nenhuma antecipação. Eu também não tenho visto um aumento da propagação. Em geral, acho que a mudança das cotações não está relacionada à inversão de tendências, mas a uma desconhecida posição agregada de todos os clientes desta corretora para uma moeda ou par. É aí que o lucro da corretora é escondido; ela tem que mudar as taxas contra a posição agregada de seus clientes. Não estudei esta questão profundamente, mas em meu modelo considero as flutuações das taxas como consistindo de três partes aditivas: cotação "verdadeira" + viés estável da corretora + desvio em rápida mudança. Sem o viés estável, calculado usando uma média exponencial acima de 32-65536 ticks, ele sai pior, o que é um argumento a favor de um CD não reagir às reversões , mas manter esse viés por horas ou dias. É por isso que eu o chamei de estável e o liguei à posição cumulativa do cliente.
que o extremo pegou a ordem pelo pior preço ;)
Mas temos de ir mais longe a favor apenas desta ordem, temos de ...
É por isso que ou está a oscilar num plano, ou a saltar nesse nível, de algumas horas para alguns dias (geralmente até 3-4 dias)
Figurativamente, é claro, mas assim
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E em geral, forex, um enigma bastante interessante, apenas sem palavras....
Bem, em breve serão 50 anos desde que eles podem vencer honestamente.....
Eu penso que para ter esperança mesmo assim, mas sarcasmo e reclamar é uma questão de perdedores, basta jurar sobre o sangue mais querido (filhos, mãe, alma) que você não vai recuar até que você faça o Graal, a morte só pode parar, e tomando tal decisão e jurando sobre o sangue, você deve agir corajosamente e sem questionar, agora esta vida pertence ao Graal da busca, e o que o resultado não será principalmente importante. Essa é a única maneira que eu acho que vamos chegar ao verdadeiro Graal, não por lamentos e sarcasmo no fórum.
Estas palavras não são de um menino, mas de um marido!
É agarrando o Graal com seus dentes como um homem das cavernas que você pode trazê-lo para a Luz de Deus. Que o Todo-Poderoso o ajude nesta luta feroz.
Estas palavras não são as de um menino, mas de um marido!
É agarrando o Graal com seus dentes como um homem das cavernas que você pode puxá-lo para a Luz de Deus. Que o Todo-Poderoso o ajude nesta luta feroz.
É possível agarrar.
Desde que você chegue perto dele primeiro, certifique-se de que seja ele.
E então vai levar um ano para terminar a estratégia, mesmo sabendo a resposta a isto .....
Eu esperava algo próximo, algo próximo a ele:
https://www.mql5.com/ru/forum/321653
mas não, nada parecido, embora mais da metade reivindique estar comercializando o graal:
E então levará mais de um ano para concluir a estratégia, mesmo sabendo a resposta a este problema .....
E então levará mais de um ano para garantir que desta vez o último erro na fórmula seja corrigido.
E depois mais um ano para garantir que desta vez o último erro nas fórmulas seja corrigido
Sobre as fórmulas, acho que é possível. Eles são abstratos. Mas para que possam ser comercializados, eles devem ser transformados em programas que funcionam na realidade, e aqui se aplica o axioma de programação "Cada programa contém pelo menos um erro" [Krupnik A. Assembler. Auto-aprendizagem - SPb:Peter, 2005--235p. - p.97].
Eu já disse sobre as mudanças de cotação - os CDs estão tentando suavizar os extremos. Eu não notei nenhuma antecipação. Também não tenho visto nenhuma expansão. Em geral, acho que a mudança das cotações não está relacionada à inversão de tendências, mas a uma desconhecida posição agregada de todos os clientes desta corretora, calculada para uma moeda ou par. É aí que o lucro da corretora é escondido; ela tem que mudar as taxas contra a posição agregada de seus clientes. Não estudei profundamente esta questão, mas em meu modelo considero as flutuações das taxas como consistindo de três partes aditivas: cotação "verdadeira" + viés estável da corretora + desvio em rápida mudança. Sem o viés estável, calculado usando uma média exponencial acima de 32-65536 ticks, ele sai pior, o que é um argumento a favor de um CD não reagir a reversões, mas manter esse viés por horas ou dias. É por isso que eu o chamei de estável e o liguei à posição cumulativa do cliente.
Não o investiguei especificamente, mas de acordo com informações fragmentadas da Internet e do senso comum, parece-me que se você hipoteticamente exibir em um monitor citações de um carrapato de, digamos, cem fornecedores, eles formarão algo como uma largura de fita adesiva de alguns spreads. Aparentemente, as corretoras aceitam citações de diferentes fontes e depois as filtram, dependendo de suas prioridades, e as distribuem aos comerciantes. Mas no nível dos minutos - opn, cls, hg, lw - não há quase nenhuma diferença. Neste sentido, acho que a investigação do fluxo de tick-flow de uma certa corretora é uma tarefa ingrata - na verdade, é um estudo das peculiaridades de seu filtro de cotações.
Mas no nível dos minutos - opn, cls, hg, lw - não há quase nenhuma diferença. Neste sentido, em minha opinião, a pesquisa do fluxo de carrapatos de uma determinada corretora é uma tarefa ingrata - na verdade, é um estudo das peculiaridades de seu filtro de cotações.
Haverá diferenças, especialmente no que diz respeito aos castiçais altos e baixos. O comprimento diferente dessas "caudas" será refletido na probabilidade de acionamento do TP & SL. O quadro técnico geral pode ser distorcido, é por isso que eu pessoalmente tento confiar apenas nospreços de fechamento. Mas também as corretoras podem cometer alguns erros, por exemplo, o tempo do servidor foi deslocado em cerca de 20 segundos em relação ao tempo real. Como resultado, até mesmo o corpo da vela tinha uma visão distorcida. Portanto, é necessário ajustar as cotações das corretoras. O único problema é que a corretora pode alterar o algoritmo de suavização a qualquer momento.