Da teoria à prática - página 1562
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Se o MA estivesse à frente do preço, esse seria o tema
Não há problema, mude o MA para a direita e ele estará à frente).
Sinceramente - Estou farto deste fórum. Havia uma pergunta específica - como determinar se existe um outlier gigante, por quais critérios. Se o único critério é OI, como colocá-lo no terminal, ou como calculá-lo.
A resposta a esta pergunta foi um monte de waffling de Vysotsky, alta filosofia com acusações de meus sinais e simples estupidez.
Do que há para se falar?
Anatoly - isto não é uma referência a você especificamente, mas simplesmente um raciocínio sobre a inutilidade de todos os esforços no fórum.
Você acha que todos deveriam lidar com seus problemas e que o mundo inteiro deveria girar ao seu redor? Você, tendo uma vez escolhido uma direção, isto é, o uso do retorno ao meio, cinzelar a ele não importa o que aconteça, usando todas as possibilidades da matanálise. Por um lado, sua persistência é louvável, mas por outro lado, onde estão as garantias de sucesso de uma abordagem tão unilateral? Afinal de contas, você pode resolver um problema durante toda sua vida e não resolvê-lo. Tenho uma abordagem bastante diferente para a criação de máquinas de venda automática. Primeiramente, minha abordagem não é tão científica quanto a sua, mas mais engenharia, aplicada. Em segundo lugar, eu não "habito" muito tempo em uma direção e se alguma variante do TS não me der o resultado, começo minha busca sem me arrepender em outra direção e em outros princípios.
E aqui apareço, quando estou cansado de seu trabalho, quero distrair um pouco e brincar. Às vezes também mostro os resultados dos testes dos meus últimos Expert Advisors.
Não há problema, mude o MA para a direita e ele estará à frente).
Se o MA estivesse à frente do preço, esse seria o tema
Só estaria à frente se você soubesse os preços futuros. Mas então também não precisaria dos mashups.
10 Set 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
A autoregressão de volatilidade como um problema para a descida do gradiente estocástico.
10 Set 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php
Ahhhhh.... KinMax chegou... O que significa que vamos viver.
A autoregressão de volatilidade como um problema para a descida do gradiente estocástico.
10 Set 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php
Obrigado pelo link. Nos comentários ali, Gorchakov (A.G.) faz uma pergunta sobre a verificação da estacionaridade dos resíduos autoregressivos. Nenhuma resposta adequada parece ter sido dada ainda.
na tabela inferior, temos muito.
"Queremos comprar um Lexus, mas o preço não nos convém. Vamos traçar um preço e comprá-lo. "É um grande negócio!"