Da teoria à prática - página 1562

 
Se MA estivesse à frente do preço, esse seria o tema
 
Vladimir Baskakov:
Se o MA estivesse à frente do preço, esse seria o tema

Não há problema, mude o MA para a direita e ele estará à frente).

 
Alexander_K:

Sinceramente - Estou farto deste fórum. Havia uma pergunta específica - como determinar se existe um outlier gigante, por quais critérios. Se o único critério é OI, como colocá-lo no terminal, ou como calculá-lo.

A resposta a esta pergunta foi um monte de waffling de Vysotsky, alta filosofia com acusações de meus sinais e simples estupidez.

Do que há para se falar?

Anatoly - isto não é uma referência a você especificamente, mas simplesmente um raciocínio sobre a inutilidade de todos os esforços no fórum.

Você acha que todos deveriam lidar com seus problemas e que o mundo inteiro deveria girar ao seu redor? Você, tendo uma vez escolhido uma direção, isto é, o uso do retorno ao meio, cinzelar a ele não importa o que aconteça, usando todas as possibilidades da matanálise. Por um lado, sua persistência é louvável, mas por outro lado, onde estão as garantias de sucesso de uma abordagem tão unilateral? Afinal de contas, você pode resolver um problema durante toda sua vida e não resolvê-lo. Tenho uma abordagem bastante diferente para a criação de máquinas de venda automática. Primeiramente, minha abordagem não é tão científica quanto a sua, mas mais engenharia, aplicada. Em segundo lugar, eu não "habito" muito tempo em uma direção e se alguma variante do TS não me der o resultado, começo minha busca sem me arrepender em outra direção e em outros princípios.

E aqui apareço, quando estou cansado de seu trabalho, quero distrair um pouco e brincar. Às vezes também mostro os resultados dos testes dos meus últimos Expert Advisors.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
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khorosh:

Não há problema, mude o MA para a direita e ele estará à frente).

Exatamente, como em Ishimoku
 
Vladimir Baskakov:
Se o MA estivesse à frente do preço, esse seria o tema


Só estaria à frente se você soubesse os preços futuros. Mas então também não precisaria dos mashups.

 
A autoregressão de volatilidade como um problema para a descida do gradiente estocástico.
10 Set 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
  • smart-lab.ru
Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки...
 
Natalja Romancheva:
A autoregressão de volatilidade como um problema para a descida do gradiente estocástico.
10 Set 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php

Ahhhhh.... KinMax chegou... O que significa que vamos viver.

 
Natalja Romancheva:
A autoregressão de volatilidade como um problema para a descida do gradiente estocástico.
10 Set 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php

Obrigado pelo link. Nos comentários ali, Gorchakov (A.G.) faz uma pergunta sobre a verificação da estacionaridade dos resíduos autoregressivos. Nenhuma resposta adequada parece ter sido dada ainda.

 
 
Alexander_K:

na tabela inferior, temos muito.

"Queremos comprar um Lexus, mas o preço não nos convém. Vamos traçar um preço e comprá-lo. "É um grande negócio!"