Da teoria à prática - página 1323
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Bem, a entropia na janela em movimento é 150 (preto) e a mesma mas para SB (vermelho), para os retornados
é claro que um retorno de mercado difere de uma SB padrão e a entropia diminui nos segmentos de tendência, e se aproxima da SB pura nos segmentos planos
Acontece devido aos rabos em retornos, mas não em ciclos. Ela é especialmente visível na área laranja, onde a entropia reage a picos agudos (mas não a ciclos). Isso pode ser chamado de "memória"? É claro que não.
Se você adicionar rabos aleatoriamente à SB, será quase o mesmo. Vou verificar isso mais tarde (não sei por quê).
A outra coisa é que a volatilidade é agrupada (os outliers aparecem com uma certa freqüência), de modo que a entropia muda suavemente. Bem, isso é heterocedasticidade como sempre.
Bem, a entropia na janela em movimento é 150 (preto) e a mesma mas para SB (vermelho), para os retornados
é claro que um retorno de mercado difere de uma SB padrão e a entropia diminui nos segmentos de tendência, e se aproxima da SB pura nos segmentos planos
Acontece devido aos rabos em retornos, mas não em ciclos. Ela é especialmente visível na área laranja, onde a entropia reage a picos agudos (mas não a ciclos). Isto pode ser chamado de "memória"? É claro que não.
Se você adicionar rabos aleatoriamente à SB, será quase o mesmo. Vou verificar isso mais tarde (não sei por quê).
A outra coisa é que a volatilidade é agrupada (os outliers aparecem com certa freqüência), de modo que a entropia muda suavemente. Bem, isso é heterocedasticidade como sempre.
Leia meus comentários, todas as respostas a todas as suas perguntas estão em meus comentários.
heterocedasticidade dos retornos exatamente, ou seja, as emissões se tornam maiores, por exemplo. O movimento aparentemente direcional às vezes é confirmado pelo agrupamento da volatilidade, embora não necessariamente
Além disso, aparece a correlação serial. Na janela de correr é tudo percebido como um desvio da SBLeia meus comentários, todas as respostas a todas as suas perguntas estão em meus comentários.
não heterossexual) para quem lhe disse que
movimento direcional de preços não pode ser aleatório?)
não, não pode
O preço continua e continua, não se desviando nem um pouco de seu curso, de ponto a ponto.
Bem, a entropia na janela em movimento é 150 (preto) e a mesma mas para SB (vermelho), para os retornados
é claro que um retorno de mercado difere de uma SB padrão e a entropia diminui nos segmentos de tendência, e se aproxima da SB pura nos segmentos planos
Acontece devido aos rabos em retornos, mas não em ciclos. Ela é especialmente visível na área laranja, onde a entropia reage a picos agudos (mas não a ciclos). Isto pode ser chamado de "memória"? É claro que não.
Se você adicionar rabos aleatoriamente à SB, será quase o mesmo. Vou verificar isso mais tarde (não sei por quê).
A outra coisa é que a volatilidade é agrupada (os outliers aparecem com certa freqüência), de modo que a entropia muda suavemente. Bem, isso é heterocedasticidade como sempre.
Muito bem, Maxim!
Janela = 150 CLOSE M15? Eu acertei? Isto é, = 2250 minutos? 1,14103 é o valor médio da entropia da BP?
É claro que não posso lhe dar nenhuma tarefa, mas se você tiver uma chance, faça uma tabela de valores médios de entropia para janelas deslizantes em múltiplos de 1 hora:
60 minutos (uma hora), 120.180, 240, ..., 1440 minutos (um dia).
Precisamos encontrar a janela com o valor médio mínimo de entropia BP.
Muito bem, Maxim!
Janela = 150 CLOSE M15? Eu acertei? Isto é, = 2250 minutos? 1,14103 é o valor médio da entropia da BP?
É claro que não posso lhe dar nenhuma tarefa, mas se você tiver uma chance, faça uma tabela de valores médios de entropia para janelas deslizantes em múltiplos de 1 hora:
60 minutos (uma hora), 120.180, 240, ..., 1440 minutos (um dia).
Precisamos encontrar a janela com o valor médio mínimo da entropia BP.
já o tenho, eu o farei... Pergunto-me onde pode ser usado em TS
não entende bem - a wikipedia utiliza o logaritmo natural na fórmula, embora diga que as bases podem ser diferentes... bem, deixou o logaritmo natural por enquanto
Não, não pode.
o preço continua a subir e descer, não se desviando um pouco de seu curso, de ponta a ponta
bem, então me explique por que posso simular tal coisa com um gerador de números aleatórios?)
Há muito o que dizer) mas o que eu quero dizer é o seguinte:
Eu posso estar errado, mas os números nunca mentem)
acredito em números, estatísticas secas e nada mais e aconselho a todos que me lêem a fazer o mesmo)
Eu entendo, eu o farei... mas eu me pergunto onde ele pode ser colocado no TC.
Não entendo bem - a wikipedia usa o logaritmo natural na fórmula, embora diga que as bases podem ser diferentes... bem, eu deixei o natural por enquanto
Que seja como é. E isso é tão claro.
Se tal janela deslizante for encontrada e tiver uma entropia média mínima estável para vários pares de moedas, então é a janela que deve ser usada em seu TS. É nessa janela que será observada a diferença máxima em relação à SB.
Encontrei essa janela de tempo (embora por métodos diferentes) e estou interessado em compará-la com estudos independentes.
Bem, então me explique por que eu posso usar um gerador de números aleatórios para simular isto?)
mas ainda não parece - a propagação é estreita.
Você pode ampliar para, digamos, 70 pips e encontrar algum tipo de padrão neste movimento?
mas ainda não parece - a propagação é estreita.
Se você quiser expandir, por exemplo, para 70 pips e encontrar algum tipo de padrão nesse movimento.
Quantos gráficos você precisa?
Eu posso sacar vinte ou cem))
mas o ponto não mudará... de forma alguma
O que isso tem a ver com o spread? Por exemplo, você pode analisar gráficos de uma hora).
Estamos falando do fato de que a direção dos movimentos de preços não é nada aleatória)
Falo em nome das estatísticas e dou exemplos claros.