Da teoria à prática - página 1165
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Não apenas isso. É também para a sincronização dos fluxos de cotação entre diferentes corretoras.
E desta vez não é de modo algum uniformemente discretizado, pois é verdade somente e exclusivamente para funções contínuas (sinais).
O tempo no mercado tem um sentido e uma ação misteriosos e psicodélicos. Nele se assenta o Graal.
Sua estratégia implica negociar em várias empresas de corretagem ao mesmo tempo?
Não, estou me certificando de que as cotações do meu corretor de tiquetaque de fluxo fino correspondam o máximo possível às do Dukas. Mais tarde, vou verificar outros corretores.
Não, estou me certificando de que as cotações do meu corretor de tiquetaque de fluxo fino correspondam o máximo possível às do Dukas. Verificarei com outros corretores mais tarde.
Não vai funcionar.
Você não abre e fecha negócios ao mesmo tempo.
ou você acha que o preço está oscilando sem nenhuma razão?
Se você perceber que não está fazendo isso por diversão, você terá a idéia de que sua estratégia (como qualquer outra estratégia estatística) é um naufrágio.
Não, estou me certificando de que as cotações do meu corretor de tiquetaque de fluxo fino correspondam o máximo possível às do Dukas. Mais tarde, vou verificar outros corretores.
O!
Tenho certeza que você pode inventar uma nova geração de arbitragens inadvertidamente.
"Erlang/Poisson arbitrage"
as piadas são piadas, mas a arbitragem é a estratégia mais rentável...desde que funcione :-)
não vai funcionar.
...ao mesmo tempo, as negociações não abrem e fecham.
Este é um conjunto de dados de entrada para o TC. Estes dados não estão sincronizados entre diferentes DTs. Ir para M1 é autodestrutivo e vergonhoso. O que precisamos é de um verdadeiro fluxo rúnico de citações. O que não deve ser entendido?!
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Este é um conjunto de dados de entrada para o TC. Estes dados não estão sincronizados entre os diferentes CVs. Ir para M1 é autodestrutivo e vergonhoso. O que precisamos é de um verdadeiro fluxo rúnico de citações. O que não deve ser entendido?!
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Não vejo o que é tão pouco claro, você é quem está descobrindo até agora.
Se você quiser um fluxo total de cotação, então leve todos os CDs existentes para circulação.
um ou dois dtCs não resolverão o problema.
Não, estou me certificando de que as cotações do meu corretor de tiquetaque de fluxo fino correspondam o máximo possível às do Dukas. Verificarei com outros corretores mais tarde.
Mas eles são ruins porque dão citações para o fim de semana. se você tiver algum tipo de masha acontecendo lá, então os dados deste fim de semana vão distorcer o quadro inteiro.
Não, estou me certificando de que as cotações do meu corretor de tiquetaque de fluxo fino correspondam o máximo possível às do Dukas. Verificarei com outros corretores mais tarde.
Meu cliente tem uma relação muito romântica com meu corretor, é como amor, IMHO compara cotações de diferentes empresas de corretagem. Eu acho que isto não é trair como trocar de corretor, mas é como andar com sua esposa e olhar para cada garota e fazer piadas como "ei boneca! Como você está!!!" e depois dar-lhe um beijo.
um corretor tem 1 provedor de liquidez, o outro tem 10 provedores. portanto, as cotações são diferentes.
um corretor tem 1 provedor de liquidez e outro tem 10 provedores. portanto, as cotações são diferentes.
aguarde as conclusões....
de onde vem a liquidez?