Da teoria à prática - página 978
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Em geral, estou completamente convencido de que não faz sentido procurar por incrementos simples como um sinal, somente se para Trall como um adaptador à volatilidade no exemplo das bandas de bollinger, movimentos não aleatórios chamados de picos podem ocorrer em absolutamente qualquer configuração.
Na verdade, os gradientes como sinal só são relevantes no MO. Em sistemas comerciais de probabilidade, os incrementos são extremamente importantes como fonte de informação sobre a aleatoriedade/não aleatória de um movimento. Eles são a chave "tendência/flop" e ninguém vai me convencer do contrário.
No entanto, esta chave não está na superfície... Se fosse assim tão simples - todos eram bilionários há muito tempo.
Os aumentos são extremamente importantes como fonte de informação. A chave "tendência/flutuação" está escondida neles e ninguém será capaz de me convencer do contrário.Bem, os excessos não ajudam muito. O que mais? Como você digere essas explosões para separar o apartamento da tendência?
A propósito, você já tentou calcular de alguma forma a freqüência desses outliers?
Suponha que uma vez por dia, então se a janela atual já teve 2% de movimento não aleatório e um sinal para abrir uma ordem, você pode abri-la.
Bem, os excessos não ajudam muito. O que mais? Como você digere essas explosões para separar o apartamento da tendência?
A propósito, você já tentou calcular de alguma forma a freqüência desses outliers?
Bem, digamos uma vez por dia, então se na janela atual já houve um movimento não aleatório de 2% e um sinal para abrir uma ordem, podemos abri-la.
Bem, o excesso não ajuda muito. O que mais? Como você digere essas explosões para separar o apartamento da tendência?
A propósito, você já tentou calcular de alguma forma a freqüência desses outliers?
Suponha que uma vez por dia, então se a janela atual já teve 2% de movimento não aleatório e um sinal para abrir uma ordem, você pode abri-la.
Você pode calcular tudo o que quiser: coeficiente de autocorrelação (não me ajudou), coeficiente de Hurst (não ajudou), entropia (não tentei - não sei como fazer) e curtose (ajuda parcialmente, funciona melhor do que todo o resto para mim).
Entretanto, você deve considerar que há artesãos locais que utilizam alguns análogos não paramétricos em vez de fórmulas da Wikipédia para Hearst, por exemplo... É por isso que eu digo que precisamos de uma análise abrangente + trabalhos de autores de língua inglesa e papuásia. Não posso fazer isso sozinho - não tenho tempo, senão eles me expulsam de um emprego. Mas não espere milagres de mim... :)))
Ela será encontrada, mas não em breve. Eu concordo.
Você pode calcular qualquer coisa: coeficiente de autocorrelação (não me ajudou), coeficiente de Hurst (não ajudou), entropia (não tentou - não sabe como calcular), curtose (ajuda em parte, funciona melhor do que todo o resto).
Entretanto, você deve considerar que há artesãos locais que utilizam alguns análogos não paramétricos em vez de fórmulas da Wikipédia para Hearst, por exemplo... É por isso que eu digo que precisamos de uma análise abrangente + trabalhos de autores de língua inglesa e papuásia. Não posso fazer isso sozinho - não tenho tempo, senão eles me expulsam de um emprego. Mas não espere milagres de mim... :)))
Essa é uma divisão engraçada.
O que você é, um Pendean?
Você escreve aqui em Papuan?
Você pode calcular qualquer coisa: coeficiente de autocorrelação (não me ajudou), coeficiente de Hurst (não ajudou), entropia (não tentou - não sabe como calcular), curtose (ajuda em parte, funciona melhor do que todo o resto).
Entretanto, você deve considerar que há artesãos locais que utilizam alguns análogos não paramétricos em vez de fórmulas da Wikipédia para Hearst, por exemplo... É por isso que eu digo que precisamos de uma análise abrangente + trabalhos de autores de língua inglesa e papuásia. Não posso fazer isso sozinho - não tenho tempo, senão eles me expulsam de um emprego. Mas não espere milagres de mim... :)))
Vou direto do trabalho para o caixote do lixo.
Você é um verdadeiro hack. ))))
Por que todos evitam tendências, mas persistem em lançar um monte de indicadores e ainda perdem
Por que todos evitam as tendências, mas persistem em colocar um monte de indicadores e ainda perdem dinheiro?
O preço vai começar a recuar e oscilar acentuadamente, e decolar acentuadamente, e assim por diante.
De acordo com meus cálculos práticos, você tem que reagir aos primeiros 10-15% do movimento direcional, depois disso geralmente é inútil fazer qualquer coisa, o preço começará a cair, a flutuar acentuadamente, a subir acentuadamente e depois a cair, de modo que não permitirá que você obtenha um bom lucro.
Ao reagir a movimentos direcionais de 10-15%, você tem que se proteger de um plano ou inversão:
1. uma rede de arrasto que depende da volatilidade
2. um sistema de ordens em grade.
Deixe-me repetir-me por cálculos práticos.
Se alguém precisar, inventará algo mais.