Da teoria à prática - página 394
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Yury Kirillov
bas
Aleksey Nikolayev.
Cada resposta tão inteligente nos aproxima incontrolavelmente do cobiçado Graal.
Vou ler um pouco mais sobre o fórum durante a última semana e lhes falarei sobre a velocidade dos incrementos. Lembra-se desse tópico? Sim, é sobre isso que eu vou falar.
Baixar os gigabytes de carrapatos e processar os arquivos para encontrar a velocidade por segundo é de alguma forma difícil e demorado.
O MT5 agora permite trabalhar com carrapatos no Expert Advisor ou no próprio roteiro. Aqui está um roteiro para o MT5.
Nos parâmetros escolha a data, e ajuste o número de dias úteis por ano para seu ano.
O número de segundos é (<data do último tick> - <data do primeiro tick>)*(<número de dias úteis no ano> / 365).
Mas isto pode dar erros se não for escolhido um número inteiro de semanas.
Os resultados são escritos no log, você pode vê-los na guia "Experts" do terminal MT5.
A primeira vez que você executar o script, o terminal provavelmente começará a baixar ticks, mas o código não vai esperar até o final do download. Se as datas em log não coincidirem com datas selecionadas, aguarde um minuto enquanto o terminal termina o download de ticks e executa o script novamente.
Eu tenho este (mt5 server MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: 0.0000184610 por segundoeurusd 2015: 0,0000185810 por segundo
eurusd 2016: 0,0000141310 por segundo
eurusd 2017: 0,0000122910 por segundo
eurusd 2018: 0,0000147410 por segundo
gbpusd 2016: 0.0000208510 por segundo
gbpusd 2017: 0.0000155810 por segundo
gbpusd 2018: 0.0000178510 por segundo
Acho que os resultados serão diferentes para cada corretor. Quem cria carrapatos com mais freqüência terá mais passes de preço.
Eu me lembro da resposta do Doc à pergunta, as taxas médias de incremento de carrapatos, por exemplo, durante um ano, serão as mesmas?
A resposta não foi óbvia e me enojou - NÃO. As velocidades médias NÃO coincidem. Viva! Diante dos meus olhos, o difícil caminho para o Graal tinha-se transformado em areia.
Tive que parar de licitar por uma semana, porque sem saber qual a velocidade média que deveria ser utilizada, durante que período de tempo - todos os cálculos posteriores se tornam sem sentido.
Agora, ao processar os dados, vou mostrar os resultados.
Assim, o desvio padrão do preço em relação à média na janela deslizante = 4 horas toma a forma:
sigma = Raiz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
onde T é o tempo de funcionamento do sistema (--> ao infinito).
Relembrar a fórmula para calcular o desvio padrão.
T é o tempo de funcionamento do sistema. Mas a formulação--> ao infinito tem que ser descartada.
Mas em que período de tempo então a velocidade médiaSUMM(ABS(retorno))/T deve ser considerada?
A resposta de Asaulenko: "Para mim não faz diferença alguma". NS conta tudo por si só, porque eu o alimento corretamente e me sirvo".
Resposta de certo Andrei: "Eu deveria me livrar do ruído branco da maneira mais rápida, extrair um sinal de cura e contar ACF incessantemente".
Ajudantes...
Já é hora de jogar dominó.
A resposta mais lógica é calcular a velocidade média na janela deslizante de tempo em que se trabalha.
Sim?
Vamos verificar.
A fórmula do desvio padrão, neste caso, assume uma forma conhecida pelos comerciantes avançados:
sigma = (AMOUNT(ABS(return))/Raíz(N).
Vejamos o quantil =3,5 (O que é este quantil?!?! Basta escolhê-lo assim) para o par EURUSD de duas semanas atrás:
Taxa média de incremento semanal =1,07850444326147 pips/s
Para o par EURUSD, na semana passada:
Taxa média de incremento para a semana =0,77692550158958 pips/s
Então, o que vemos?
Sim, nada. A porcaria do costume - Bandas de Bollinger e nada mais.
Mais importante é o fato de que as taxas médias de incremento semanal diferem umas das outras. E por muito tempo.
Sabendo que as taxas médias em T --> ao infinito e T = tamanho da janela de tempo deslizante não nos convém, ficamos com a última opção:
O desvio padrão do preço em relação à média na janela de tempo deslizante = 4 horas é calculado usando a fórmula:
sigma = Raiz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
ondeT é o sistema atual em funcionamento desde o início da semana comercial.
Olhamos para o mesmo quantil =3,5.
Muito melhor.
É assim que você deve trabalhar com os canais!
Obrigado por sua atenção.
Mais importante é o fato de que as taxas incrementais semanais médias diferem umas das outras. E por muito tempo.
E com um certo método de cálculo da taxa, ela é quase a mesma (às vezes há uma diferença de décimas decimais, mas principalmente por milésimos ou mais). E a taxa ao longo do tempo N é a mesma (ou quase a mesma) para pares de moedas diferentes. Interessante.
Alexander_K2:
A fórmula de desvio padrão, neste caso, toma a forma conhecida pelos comerciantes avançados:
sigma = (SUM(ABS(retorno))/Raíz(N).
Vejamos quantil =3,5 (O que é este quantil?!? Não sei?!) para EURUSD de duas semanas atrás:
Onde você conseguiu esta fórmula de curva? Este sigma vai para o infinito à medida que N aumenta para uma cotação de 4 dígitos quando quase todos os ABS(return) são iguais e iguais a 0,0001. Se da lei de raiz quadrada que exploro https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, não há nenhuma soma lá, um conjunto de OHLC é tomado.
Cavalheiros!!!
Gostaria de recorrer a vocês, mais uma vez, para pedir ajuda, esperando em vão.
...
O que deve ser feito para fazer a distribuição de bimodal para unimodal e o processo Poisson? Não pergunte por quê e para quê.
Aumentar o tamanho da janela deslizante, digamos, para 24 horas? Não seria observado o mesmo quadro?
Você sabe a resposta há muito tempo, tudo o que você precisa fazer é "ajustar" os dados em si e você terá uma unimodalidade. Por exemplo, inserindo zeros inexistentes nos lugares certos. O principal, de acordo com sua metodologia de trabalho, é não se preocupar com o "por quê".
Onde você conseguiu esta fórmula de curva? Tal sigma vai até o infinito quando N aumenta para uma cotação de 4 dígitos quando quase todos os ABS(return) são iguais e iguais a 0,0001. Se da lei de raiz quadrada que exploro https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, não há nenhuma soma lá, um conjunto de OHLC é tomado.
Por que vai ao infinito?