Da teoria à prática - página 341
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Não um desvio, mas um único incremento. Mas o A_K2 não comercializa um único incremento, ele comercializa apenas o desvio do SMA, que consiste em muitos incrementos consecutivos. Para estes desvios, temos que construir nossa própria distribuição e calcular nossa própria probabilidade. Além disso, o próprio SMA é deslocado durante um comércio, portanto, é uma grande questão se o preço de fechamento será lucrativo. A boa idéia é fazer uma distribuição dos desvios ao longo do tempo em relação ao preço de entrada, e suponho que será muito mais próxima do uniforme do que do normal.
Em resumo, todo esse spam sobre córregos e distribuições é pura água científica sem a menor compreensão do que está acontecendo) Normalidade para nossos propósitos significa... bem, nada de nada, exceto que é normal).
Sim. Mas isso não significa absolutamente que o preço voltará então ao SMA (e mais ainda que retornará o suficiente do preço de entrada para obter lucro). O preço pode muito bem permanecer no mesmo lugar por muito tempo, e depois ir mais longe e o SMA o seguirá, e você não verá isso em suas distribuições. A probabilidade de retorno também tem que ser calculada separadamente. Mas é muito mais fácil escrever um simples TS e executá-lo sobre a história.Eu não estava tentando analisar o método comercial de Alexander, estava simplesmente apontando uma regra geralmente disponível em relação à distribuição normal.
E se você pensar sobre isso? os resíduos são analisados para ver se o modelo selecionou todas as informações. Se forem barulho, tudo bem. Tendência e severidade são mortas por homocedasticidade, os ciclos permanecem para previsão. Sem ciclos periódicos - sem previsão (exceto para pagamento previsto).
Nos ciclos de mercado são não periódicos, portanto a ARIMA não funciona, mas tenta aplicar GARCH para variância variável (heterocedasticidade), quando a memória do processo não pode ser completamente eliminada, e os próximos valores de volatilidade dependem dos anteriores
Alexander propôs uma forma de matar o efeito ARCH (memória de processo, markness, fat tails) e sua narrativa não pode ser chamada de errada ou absurda de forma alguma
A lógica ainda não é aparente.
Assumindo que o objetivo é pegar esses ciclos não periódicos para fazer previsões, é a memória do processo que é indicativa da presença desses ciclos, portanto essa memória deve ser extraída e analisada, não destruída.
Quem disse isso?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Mesmo que a série seja heterocedética, ela é perfeitamente previsível.
Você deve querer dizer BP homoscedástico para fazer uma previsão.
Mas novamente, parece absurdo escolher o ruído em tal GR e usá-lo para fazer uma previsão, uma vez que todas as informações sobre tal GR estão embutidas no sinal, não no ruído.
Eu não estava tentando analisar o método comercial de Alexander, eu estava apenas apontando uma regra geralmente disponível em relação à distribuição normal.
Bem, essa regra é completamente inútil para a obtenção de lucro.
Sim, é um bom fio na ligação. E o cargo é muito correto. Muitas pessoas têm escrito sobre o fato de que não são necessárias "previsões" para obter lucro algum. (Só quem está ouvindo)...
"A propósito, perceber o fato de que você não precisa prever nada em um fluxo aleatório (apenas imprevisível) me permitiu construir um sistema comercial que pode, em princípio, espremer qualquer retorno "razoável". Razoável no sentido de não ser pego no traseiro e ser solicitado a trocar de corretor ou sair dos mercados por completo, e também no sentido do tamanho do depósito.
É preciso explorar as propriedades de EVIDÊNCIA disponíveis, que são as mesmas em fluxos aleatórios e fluxos de divisas. Por alguma razão eu só vi propriedades "óbvias" quando fiz GSH com a distribuição Eurobucks. Embora quase todos saibam sobre eles. E eu os conhecia antes da RNG, mas não percebi de imediato que minha sorte está neles". (с)
--
O correio ao qual eu estava respondendo desapareceu. Aqui está o link
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9
Sim, é um bom fio na ligação. E o cargo é muito correto. Muitas pessoas têm escrito sobre o fato de que não são necessárias "previsões" para obter lucro algum. (Só quem está ouvindo)...
"A propósito, perceber o fato de que você não precisa prever nada em um fluxo aleatório (apenas imprevisível) me permitiu construir um sistema comercial que pode, em princípio, espremer qualquer retorno "razoável". Razoável no sentido de não ser pego no traseiro e ser solicitado a trocar de corretor ou sair dos mercados por completo, e também no sentido do tamanho do depósito.
É preciso explorar as propriedades de EVIDÊNCIA disponíveis, que são as mesmas em fluxos aleatórios e fluxos de divisas. Por alguma razão eu só vi propriedades "óbvias" quando fiz GSH com a distribuição Eurobucks. Embora quase todos saibam sobre eles. E eu os conhecia antes da RNG, mas não percebi de imediato que minha sorte está neles". (с)
Qual link?
- Não leia os jornais soviéticos antes do almoço.
- Não há outros jornais.
- Portanto, não leia nenhuma. (с)
A_K2 limpou seus postos e apagou seus amigos de seu perfil, e você só está chateado
É assim que acontece. Ele também chamou todos de minhocas de terra amarelas. Como um adeus, por assim dizer.
Eu também deveria desamizá-lo.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Da Teoria à Prática
Alexander_K2, 2018.04.27 03:11
Confrontado com um absoluto downismo na forma de afirmação de que não se pode prever séries de números aleatórios com a distribuição de Erlang, sou forçado a deixar o fórum para sempre. Se você quiser, encontrará a conta pessoal de minha esposa, estarei em contato lá de vez em quando.
Graças a: Warlock, Doc, Nova e pessoas como você que me apoiaram durante meus 6 meses no fórum. Se ficar duro, o Graal de madeira está a seu serviço. Haverá um Graal dourado? Haverá. Eu, com o gato de Schrodinger, vou fazer uma longa viagem para consegui-lo.
Sinceramente,
Alexander_K.