Da teoria à prática - página 164

 
Alexander Sevastyanov:

O Martingale vive de segunda a segunda?

:)

Depende do tipo de martingale e de como ele é preparado.) Se não houver limitação de perdas, ele pode não sobreviver por 3 dias. No sentido do risco, pode ser tão bom quanto a EA que negocia com um lote fixo, e ainda melhor, se o lote máximo agregado não exceder este lote fixo.
 
Максим Дмитриев:

Pergunto-me de onde veio a idéia.

leu no fórum que as pessoas trocam desvios da média durante o flat?

Ou você viu que, em processos físicos, a partícula flutua ao redor da linha horizontal e decidiu que o câmbio é o mesmo?)

Esta é a distribuição dos incrementos


sem ambigüidade como se "tremesse" em relação a 0 e fosse uma função de onda do próprio preço.

Este é um fato estritamente médico.

É mais ou menos a base do próprio mercado.

Fazia sentido apenas acompanhar o movimento deste pacote, coletado a 99,5% (por volume de amostra), e obter lucros sem restrições.

Mas, não é assim tão simples....

 
Alexander_K2:
Esta é a distribuição dos incrementos


O preço é inequivocamente "tremendo" em torno de zero e é uma função de onda do próprio preço.


e o que há para indicar que está tremendo em torno de zero?)) gsb tem a mesma distribuição)

 
Максим Дмитриев:

e o que indica que ele está tremendo em torno de zero?)) gsb tem a mesma distribuição)



É isso que o gráfico inferior indica.

Isto é o que vemos a dinâmica em apenas 4 dias esta semana (cerca de 140.000 ticks). Se coletamos os dados para um mês (cerca de 1.000.000 ticks), vemos uma distribuição quase normal em relação a 0.

 
Максим Дмитриев:

Pergunto-me de onde veio a idéia.

você leu no fórum que as pessoas trocam desvios da média durante um apartamento?

Ou você viu que, em processos físicos, uma partícula flutua em torno de uma linha horizontal e decidiu que o câmbio é o mesmo?)

Por modéstia, não lhe direi de onde veio a idéia. Mas ele o fez por conta própria, não havia pistas aqui ou apenas em seus fios. Bem, e Wizard lhe disse algo - eu não entrei nisso.
 
Alexander_K2:


Isto é o que a tabela inferior indica.

Isto nós vemos a dinâmica em apenas 4 dias esta semana (cerca de 140.000 ticks). Se nós coletamos os dados para um mês (cerca de 1.000.000 ticks), nós vemos uma distribuição quase normal em relação a 0.


portanto o gráfico inferior é artificial. o gráfico superior é uma tabela de preços).

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Da Teoria à Prática

Alexander_K2, 2018.01.26 15:47



É para isso que aponta o gráfico inferior.

Isto nós vemos a dinâmica por apenas 4 dias esta semana (cerca de 140.000 ticks) Se nós coletamos os dados para um mês (cerca de 1.000.000 ticks) nós vemos uma distribuição quase normal em relação a 0.


Bem, estou lhe perguntando no gráfico de distribuição, não neste gráfico inferior)
 
Yuriy Asaulenko:
Por modéstia, não vou lhe dizer de onde veio a idéia. Mas ele o fez por conta própria, não havia pistas aqui, ou apenas em seus fios. Bem, e algo que o Wizard lhe disse - não se envolveu nisso.

a. você o avisou)

 
Yuriy Asaulenko:
Por modéstia, não lhe direi de onde veio a idéia. Mas ele o fez por conta própria, não havia pistas aqui, ou apenas em seus fios. Bem, e algo que o Feiticeiro lhe disse - não se meteu.

Sim, a idéia é boa - sem dúvida alguma. Mas, de alguma forma, falta algo... А! Compreensão, é isso que me falta. Você está batendo em programas baseados no preço, eu estou batendo em uma função de onda. E Feynman com base em quê? É isso mesmo, a função de onda. Na física quântica, o preço não existe. Mas, de acordo com você, há. Aqui estou eu em um estupor...

 
Alexander_K2:

Sim, a idéia é boa - sem dúvida alguma. Mas, de alguma forma, falta algo... А! Compreensão, é isso que me falta. Você está batendo em programas baseados no preço, eu estou batendo em uma função de onda. E Feynman com base em quê? É isso mesmo, a função de onda. Na física quântica, o preço não existe. Mas, de acordo com você, há. É aí que eu me perco...

Alexander, podemos usar o índice de fractalidade (coeficiente de Hurst)? Como um filtro.
 
Dmitriy Skub:
Alexander, posso usar o índice de fractalidade (coeficiente Hearst)? Como um filtro.

Sim. Vou tentar o modelo no fim de semana. Em algum lugar neste tópico, Vladimir postou alguns grandes dados sobre Hearst. Terei que lê-lo novamente.