Um estudo sobre a aplicabilidade do martingale utilizando simulações do jogo de moedas - página 7
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Mais uma vez, para todos os leitores deste fórum e deste tópico em particular:
Somente estratégias comerciais baseadas na análise de um conjunto de parâmetros históricos (integrais) e atuais podem trazer qualquer resultado positivo. Todas as estratégias baseadas na análise dos parâmetros atuais SOMENTE (preço atual, variância atual, coeficiente de correlação atual, etc., etc.), tais como bandas Bollinger, Martingale, todos os tipos de osciladores baseados em transformadas de Fourier - estão condenadas ao fracasso.
Então você não fez cursos de familiarização sobre Forex de varejo? Talvez, você devesse ler pelo menos os acordos de clientes de algumas empresas e pensar, por que tantas empresas consideram a arbitragem como uma técnica proibida (para os clientes, para eles mesmos eles consideram a escolha do melhor curso disponível no mercado bastante legítima)? Afinal de contas, apenas as taxas atuais são analisadas lá... Por que as empresas se defendem contra métodos que estão "condenados ao fracasso antecipadamente" e não se defendem de forma alguma contra a análise de parâmetros integrais, você acha? Por causa de sua estupidez?
Noto que a palavra "martingale" é usada várias vezes no fio. Liberdade de expressão, é claro. E criação de palavras. Mas ainda assim a palavra já está ocupada, e na teoria dos processos aleatórios, para os quais o método comercial conhecido como "martingale" é explorado aqui. Por que criar confusão? Wiki:
"Martingale na teoria do processo aleatório é um processo tão aleatório que a melhor previsão (no sentido do quadrado médio) do comportamento futuro do processo é seu estado atual".
P.S. Há também outro significado: "Um martingale para um cavalo não é um meio de criá-lo, mas um ajudante que lhe permite manter a cabeça no lugar certo...". - o suficiente, ao que parece.
Saudações, Vladimir!
Sem tempo agora - muito trabalho, até mesmo abandonei minha filial por um LONGO tempo. Mas, eu li seu post lá - é curioso, com certeza. Especialmente sobre a leitura de dados em certos intervalos. Direi logo de cara - não acho que seja em intervalos escolhidos aleatoriamente, mas exponencialmente distribuídos. Neste caso, chegamos a um processo Markoviano puro. Tenho um pequeno trabalho sobre este tema. Eles parecem mostrar uma distribuição geométrica de incrementos com p=0,5, o que novamente diz que sem a análise de dados históricos nossas chances são estritamente 50/50.
Mas, eu preciso de algum tempo e experimentos nesta direção - eu poderia estar errado com p=0,5. Talvez = está apenas nos meus dados do meu CD?
Aqui, você semeou minhas dúvidas - sem argumentos. :)))))
Saudações, Vladimir!
Sem tempo agora - muito trabalho, até mesmo abandonei minha filial por um LONGO tempo. Mas, eu li seu post lá - é curioso, com certeza. Especialmente sobre a leitura de dados em certos intervalos. Vou dizer imediatamente - não acho que seja em intervalos escolhidos aleatoriamente, mas em intervalos distribuídos exponencialmente. Neste caso, chegamos a um processo Markoviano puro. Tenho um pequeno trabalho sobre este tema. Eles parecem mostrar uma distribuição geométrica da lei de incrementos com p=0,5, o que mais uma vez diz que sem análise de dados históricos nossas chances são estritamente 50/50.
Mas, eu preciso de algum tempo e experimentos nesta direção - eu poderia estar errado com p=0,5. Talvez = está apenas nos meus dados do meu CD?
Aqui, você semeou minhas dúvidas - sem argumentos. :)))))
"não através de intervalos escolhidos aleatoriamente, mas exatamente através de uma distribuição exponencial " - como assim? Você ainda não esclareceu o que quer dizer com essas palavras. Talvez você possa nos dizer agora?
Noto que a palavra "martingale" é usada várias vezes no fio. Liberdade de expressão, é claro. E criação de palavras. Mas ainda assim a palavra já está ocupada, e na teoria dos processos aleatórios, para os quais o método comercial conhecido como "martingale" está sendo explorado aqui. Por que criar confusão? Wiki:
"Um martingale na teoria do processo aleatório é um processo tão aleatório que a melhor previsão (no sentido do quadrado médio) do comportamento futuro do processo é seu estado atual".
P.S. Há também outro significado: "Um martingale para um cavalo não é um meio de criá-lo, mas um ajudante que lhe permite manter a cabeça no lugar certo...". - o suficiente, ao que parece.
haha)))) por alguma razão eu o associo imediatamente à palavra "marginal".
Link: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Eu escrevi especificamente um programa que gerava pulsos em intervalos de tempo que obedeciam a esta distribuição com lambda=1. E estritamente na chegada de tais pulsos eu li os dados do tick. Absolutamente todas as imagens de distribuições de incremento se tornaram perfeitamente planas com proporções corretas. Em geral - um processo Markovian muito bonito. Basta pegar a equação linear usual de movimento de preços e pronto. Mas se fizermos um histograma de incrementos tomados modulo neste caso, teremos uma boa distribuição geométrica com p=0,5 que prova que, neste caso, tratamos de "virar moeda" descrito neste fio. Então abandonei este caso...
Link: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Eu escrevi especificamente um programa que gerava pulsos em intervalos de tempo que obedeciam a esta distribuição com lambda=1. E estritamente na chegada de tais pulsos eu li os dados do tick. Absolutamente todas as imagens de distribuições de incremento se tornaram perfeitamente suaves com proporções corretas. Em geral - um processo Markovian muito bonito. Basta pegar a equação linear usual de movimento de preços e pronto. Mas se fizermos um histograma de incrementos tomados modulo neste caso, teremos uma boa distribuição geométrica com p=0,5 que prova que, neste caso, tratamos de "virar moeda" descrito neste fio. E eu abandonei esse caso...
Interessante... Assim, você teve incrementos exponencialmente distribuídos de momentos de leitura. E o que estava sendo lido? Os incrementos do Ask, ou a própria taxa?
E uma questão sobre a geração de uma seqüência pseudo-aleatória de passos distribuídos com uma densidade de exp (-x). Em https://habrahabr.ru/post/263993/ eu li:
"Já foi dito que para uma distribuição exponencial você pode tomar o logaritmo de um valor uniformemente distribuído e que você pode tornar a geração mais rápida". Como qualquer valor exponencial é obtido a partir de um valor padrão através da divisão pela densidade, a geração pode ser feita pelo proverbial Ziggurat. Caso você acerte uma cauda, você pode executar novamente o algoritmo e adicionar x1 ao valor obtido:".
- Você já o fez? Não há requisitos particulares para o gerador de números pseudorandômicos, está tudo bem? Quero ver como o diagrama de taxa de amostragem mudará com seu método de leitura de dados. Eu entendo sobre a cauda, é uma conseqüência da independência da exp (-x) da distribuição desde o deslocamento do ponto de partida.
Interessante... Assim, você teve momentos incrementais de leitura distribuídos exponencialmente. E o que estava sendo lido? Os incrementos do Ask, ou o próprio curso?
E uma questão relativa à geração de uma seqüência pseudo-aleatória de etapas distribuídas com uma densidade de exp (-x). Em https://habrahabr.ru/post/263993/ eu li:
"Já foi dito que para uma distribuição exponencial você pode tomar o logaritmo de um valor uniformemente distribuído e que você pode tornar a geração mais rápida". Como qualquer valor exponencial é obtido a partir de um valor padrão através da divisão pela densidade, a geração pode ser feita pelo proverbial Ziggurat. Em caso de bater na cauda, você pode executar novamente o algoritmo e adicionar x1 ao valor obtido:".
- Você já o fez? Não há requisitos particulares para o gerador de números pseudorandômicos, está tudo bem? Quero ver como o diagrama de taxa de amostragem mudará com seu método de leitura de dados. Eu entendo sobre a cauda, é uma consequência da independência da exp (-x) de distribuição da mudança do ponto de partida.
1. Os preços em si foram lidos e os incrementos foram então calculados.
2. Sim, exatamente isso. Apenas peguei uma parte inteira do número gerado e acrescentei 1. Assim, obtive amostras de tempo de 1, 2, 3, ... ...segundos, distribuídos de acordo com a lei exponencial.
Foi uma beleza... Entretanto, p=0,5 me assustou e agora estou trabalhando apenas para investigar a combinação dos parâmetros atuais com os parâmetros históricos médios. Há alguns resultados. Finalizá-los-ei e publicá-los-ei no devido tempo.
1. Os preços em si foram lidos e os incrementos foram então calculados.
2. Sim, exatamente como isso. Peguei apenas uma parte inteira do número gerado e adicionei 1. Assim, recebi amostras de tempo de 1, 2, 3, ... ...segundos, distribuídos de acordo com a lei exponencial.
Foi uma beleza... Entretanto, p=0,5 me assustou e agora estou trabalhando apenas para investigar a combinação dos parâmetros atuais com os parâmetros históricos médios. Há alguns resultados. Finalizá-las-ei e as publicarei no devido tempo.
Sim, interessante... Uma última pergunta.
Qual é a razão para escolher lambda=1?