Um estudo sobre a aplicabilidade do martingale utilizando simulações do jogo de moedas - página 3
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Agora que o escrevi, vou escrever mais um pouco. Por que eu sei que a teoria da probabilidade não se aplica ao mercado? Eu o verifiquei. Escrevi um consultor especializado em entradas aleatórias. Tomar e parar são iguais. Eu obtenho a proporção 50/50 de negócios lucrativos e perdedores. ) Mas a primeira metade do tempo o Expert Advisor estava perdendo constantemente e a segunda metade estava ganhando. No final, teve lucro 0. O saldo deveria ter ficado ligeiramente acima de zero.
A tarefa é analisar a aplicabilidade, utilidade (ou compreender sua ausência) do método martingale - entendido como aumentando diferentemente as apostas em caso de derrota, e voltando ao inicial em caso de vitória.
Com a ajuda de simulações do jogo é possível, de um ponto de vista prático, descobrir claramente a expectativa matemática, ou seja, lucro (e outras propriedades) sem nenhuma fórmula complicada, etc.
Além disso, faz você pensar que nos jogos de azar os estabelecimentos de apostas permitem que você aumente sua aposta um certo número de vezes. A questão é: por quê? Então funciona de alguma forma, e você pode usá-lo para obter uma vantagem?
O objetivo é dar sentido a tudo isso. Sinto-me mais à vontade para escrever em Java, vou expor o código, mas não é complicado, e não deve ser muito difícil de entender. Também, é claro, postarei uma descrição da simulação e os resultados.
Explicação - para uma estimativa mais clara da variância/expectativa de material, usamos iterações por contagem de repetições, com saída dos resultados de cada repetição separadamente.
Se você quiser entender algo, escreva seus códigos diretamente na MQL5, e o testador mostrará todos os seus erros e erros imediatamente. A simulação não funciona no mercado.
E começar com uma moeda curva, afinal o mercado não é exatamente um processo aleatório.
Agora que o escrevi, vou escrever mais um pouco. Por que eu sei que a teoria da probabilidade não se aplica ao mercado? Eu o verifiquei. Escrevi um consultor especializado em entradas aleatórias. Tomar e parar são iguais. Eu obtenho a proporção 50/50 de negócios lucrativos e perdedores. ) Mas a primeira metade do tempo o Expert Advisor estava perdendo constantemente e a segunda metade estava ganhando. O lucro total foi 0. O saldo deveria ter pairado perto de zero em teoria.
Mas por que deveria vacilar perto de zero? Isso é exatamente a variação que se supõe ter. Isso mesmo, a expectativa é zero, a variação é grande, ou seja, pode haver longos trechos de lucro/perda.
Vamos tentar tirar algumas conclusões. Como o plano é tornar tudo tão prático quanto possível, você precisa pensar onde na vida real você pode jogar e, mais importante ainda, quantas apostas/transações/alguma outra coisa você pode fazer em um ano. É muito importante pensar em termos de prazos específicos, na vida real não há infinidade e há muitas limitações. Não sei onde seria possível fazer isso, mas imaginemos que seria possível fazer uma aposta a cada 10 segundos. Não creio que seria possível fazê-lo com mais freqüência na vida real. Quantos jogos são jogados por ano, então? Vamos calcular - 6 por minuto - é 6*60=360 por hora - é 360*24=8640 por dia - é 8640*365=3153600 por ano. Vamos supor que não há como contornar este limite.
Mas devemos estar prontos para uma série de 32 perdas, que, como vimos, apareceram com 100 milhões de iterações. Poderíamos, é claro, ir para um número menor (por exemplo, 28), mas então a probabilidade de isso acontecer não seria próxima de zero, seria uma questão de sorte, e precisamos de uma garantia. Bem, vamos calcular a banca para resistir a isso.
São 858.993.471,8 - 850 milhões, e isso com uma aposta inicial de $0,1. Muito bem, digamos que temos quase um bilhão de dólares. Vamos ver quanto podemos ganhar em um ano, podemos fazer 3 153 600 apostas a 0,1 dólares, a expectativa de cada transação que calculamos a 0,05 dólares a esta taxa, conta, e resulta = 157 860 dólares líquidos! Sim, de fato, você quase pode ter a garantia de ganhar tanto assim. Mas espere, quanto é 1% de um bilhão? 10 milhões de dólares! Em resumo, se for possível investi-lo a 0,01% (um centésimo de um por cento) será quase tanto em lucro. Acho que provavelmente há opções de pelo menos 0,1%.
Se você quiser entender, escreva seus códigos diretamente na MQL5, e o testador lhe dará todos os seus erros e equívocos imediatamente. A simulação não funciona no mercado.
E começar com uma curva de uma moeda, o mercado não é exatamente um processo aleatório, afinal de contas.
O programa aqui não é tão complicado, todos podem fazer simulações semelhantes em sua linguagem de programação favorita, não é tão importante aqui.
A pessoa que afirma que Martin é o dreno inevitável está assim automaticamente afirmando inequivocamente que o anti-Martin é o lucro inevitável (leia-se: o Graal).
Se alguém souber onde estou indo errado aqui - aponte o dedo, por favor...
A pessoa que afirma que Martin é o dreno inevitável está assim automaticamente afirmando inequivocamente que o anti-Martin é o lucro inevitável (leia-se: o Graal).
Se alguém souber onde estou indo errado aqui - aponte o dedo, por favor...
Um erro na compreensão do Anti-Martin. Anti-martino é o quê?
Esta é a diminuição do lote após a perda do comércio, ou
É a posição oposta à posição comercial com Martin?
temos duas variáveis binárias, ou seja, 4 opções, e apenas uma delas é Martin, presumivelmente as outras 3 são Anti-Martin.
Uma pessoa que afirma que Martin é um dreno inevitável está assim automaticamente afirmando inequivocamente que o anti-Martin é um lucro inevitável (leia-se: o Graal).
Se sua anti-martinha vem com anti-spread, anti-comissão e slippage positivo
Se sua anti-martinha vem com anti-spread, anti-comissionamento e slippage positivo
Sim, sim, sim, sim, sim, sim.