Um estudo sobre a aplicabilidade do martingale utilizando simulações do jogo de moedas - página 2
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Eu não estou realmente escondendo isso. Há duas regras:
1. um número limitado de duplas (eu tenho 1 no meu real)
2. Um sistema que não dá uma grande série de perdas e a relação entre operações lucrativas e não lucrativas de pelo menos 50 a 50.
Neste caso, o martin não traz um mau lucro.
Eu não estou realmente escondendo isso. Há duas regras:
1. um número limitado de duplas (eu tenho 1 na vida real)
2. Um sistema que não dá uma grande série de perdas e a relação entre operações lucrativas e não lucrativas de pelo menos 50 a 50.
Neste caso, o martin não traz um mau lucro.
O Martingale é um grande... e suficientemente seguro se não for utilizado em sua forma pura (como nitroglicerina)
. Uma adição trivial de "plastificantes" o torna confortável e seguro o suficiente para usar
Grigoriy Chaunin:
2. Um sistema que não produz uma grande série de perdas e a relação entre negócios lucrativos e perdedores é de pelo menos 50 para 50.
Neste caso, o martingale não é um mau lucro.
O Martingale é um grande... E muito seguro se você não o usar em sua forma pura (como nitroglicerina). A adição trivial de "plastificantes" o torna confortável e seguro o suficiente para usar
Isso é exatamente o que vou verificar, usando um simples jogo como exemplo. Vou tentar diferentes variantes de martingale. Mas o jogo permanecerá o mesmo - uma moeda - grandes séries de perdas aparecerão de acordo com a teoria da probabilidade, e é bem possível lá.
Em geral, é necessário considerar tudo de um ponto de vista prático; há um certo número finito de provas que uma pessoa pode conseguir fazer em sua vida. Se assumirmos que uma aposta é feita a cada segundo durante cem anos - obtemos 60*60*24*365*100=3 153 600 000. Três bilhões! Eu corri o roteiro para ver a série máxima de falhas - acabou sendo 29. Portanto, como descobrimos da última vez - contar com 32 é mais do que suficiente. Tudo o que resta é calcular a banca necessária, e determinar quantos jogos uma pessoa pode jogar em um ano, e quanto dinheiro pode ganhar. E olhe para a viabilidade.
O comércio e o comércio de moedas são coisas diferentes. A questão é que eu vou parar de negociar muito antes de receber uma série de 29 perdas. Tenho uma idéia de como o sistema se comportou durante um longo período de história. E isto me dá uma compreensão de quando pará-lo. De um ponto de vista prático, tais experiências não são interessantes. O mercado não é aleatório. Esse é o ponto principal. Portanto, a teoria da probabilidade não funcionará com isso. A prova de que o mercado não é aleatório foi aqui referenciada. Tal sistema não pode existir em um mercado aleatório e uma moeda é um processo aleatório.
Merda, não posso inserir o link para o monitoramento. Descreverei isso em palavras. O comércio está em curso desde 2012. O drawdown é de 10%. 90% dos negócios são lucrativos. São usadas paradas.
Se o mercado acontece ou não é outra questão, assim como encontrar ali uma vantagem. Por que martingale ou outros truques então, se você já tem uma vantagem (digamos 60% do tempo, você adivinha, então vá para um lote fixo e não se preocupe com isso). A questão é se o martingale pode ajudar nos casos em que não temos nenhuma vantagem, como em um jogo de moedas ou o que quer que seja.
Tenho aproximadamente 70% das operações lucrativas. E com uma dobrando o lucro aumenta e muito. Se não há uma série de perdas maior que uma, então ainda é como se todos os 100% dos negócios fossem lucrativos. Que sistema daria tal resultado? Na realidade, não é tão cor-de-rosa, mas próxima a ela. Às vezes, há uma série de 2-3 perdas consecutivas. Depois deles eu suspiro e continuo negociando. Mas o lucro geral do sistema ainda é bom. É muito mais fácil encontrar um sistema com uma relação 50/50 de negócios lucrativos e perdedores do que 90/10.
O problema é que não há garantia de que haverá apenas três perdas consecutivas, no máximo. Pode haver 5 ou 6. Mais uma vez, novamente, se você tem 70% de sucesso, não precisa de nada, não precisa de mais lucros, você deve ser um milionário muito em breve de qualquer forma. O problema é que não há 70% de negócios bem sucedidos, você os tem agora e não os tem amanhã. Isso não é bom, nem que seja só se, mas em uma moeda é sempre 50%, e você pode testar nela.
Cara, há muito tempo eu tenho hesitado em executá-lo em tempo real. É um martingale. É ruim. Isso é o que todos dizem. No entanto, eu a executei na demonstração. Os resultados foram bons. Há muito preconceito entre os comerciantes.
O problema é que não há garantia de que haverá apenas três perdas consecutivas, no máximo. Pode haver 5 ou 6. Mais uma vez, novamente, se você tem 70% de sucesso, então você não precisa de nada, não precisa de mais lucros, você deve ser um milionário muito em breve de qualquer forma. Meu ponto é que o problema é que não há uma taxa de sucesso de 70%, você a tem agora e não a tem amanhã. Isso não é bom, se pelo menos se, mas em uma moeda há sempre 50%, e você pode testá-lo.
Não vou discutir. Eu escrevi tudo o que queria.
Por que martingale ou outros truques, se você já tem uma vantagem (digamos 60% de adivinhação e depois raking in money com um lote fixo e não se preocupar com isso)?
Para contornar os limites nativos você precisa de alguma razão. Martingale (o que quer que isso signifique) como desculpa para si mesmo - não sou um jogador inadequado, é apenas um sistema...
Tenho aproximadamente o mesmo nível de parada e tomada. 70% dos negócios lucrativos. E com um aumento do lucro no dobro e fortemente. Se não há mais de uma série de perdas, é como se todos os negócios 100% fossem lucrativos.
Então por que você manteria uma margem congelada para o martingale enquanto o TS é altamente confiável? Isto significa que os riscos são calculados incorretamente, o tamanho do lote é subestimado, a eficiência do depósito não corresponde às possibilidades do TS.