O que fazer com posições não lucrativas? - página 9
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O problema aqui é, É impossível determinar exatamente onde está o limite, quando você tem que fechar a perda. Afinal de contas, literalmente 1 ponto após o fechamento do preço pode virar e um comércio perdido pode dar lucro. Esta é a situação que sempre o mata e você fica desanimado. Aparentemente, devemos utilizar as estatísticas de tendência média (sem perda) de movimento por um par. E levando em conta a decisão de encerrar a perda. Mais precisamente, a probabilidade de reversão do preço após passar N pontos deve ser calculada levando em conta as estatísticas.
Isto não é um problema, é claro que não se deve fechar ao menor recuo, primeiro de tudo isto não é másculo, esta não é a maneira como um homem age, mas obviamente não se pode perder mais do que se espera para obter lucro, este é o limite, não há sentido para drenar mais, é claro que isto é se nenhuma nova informação entrou durante a posse da posição e a previsão não mudou, caso contrário o fechamento ou a inversão ocorre independentemente do movimento de preços e da rentabilidade da posição.
Na verdade, não é profissional tomar decisões sobre abertura/fechamento de posições com base em PnL ou dinâmica patrimonial, estes dados são usados para escalar o risco, mas não como sinais. IMHO SL\TP - para covardes, sua lógica é totalmente errada, o risco é modelado por lote, ao invés de uma estúpida parada de perda dependendo de sua própria perda, o que não afeta em nada o mercado, o mercado não se importa com o que você perdeu ou ganhou, só importa a previsão correta e o risco razoavelmente calculado.
Isto não é um problema, é claro que não se deve fechar ao menor recuo, antes de mais nada não é másculo, não é assim que um homem age, mas obviamente não se pode perder mais do que se espera obter lucro, este é o limite, não vale a pena perder mais, é claro que isto é se nenhuma nova informação foi recebida durante a posse da posição e a previsão não mudou, caso contrário o fechamento ou a inversão ocorre independentemente do movimento de preços e da rentabilidade da posição.
Na verdade, não é profissional tomar decisões sobre abertura/fechamento de posições com base em PnL ou dinâmica patrimonial, estes dados são usados para escalar o risco, mas não como sinais. IMHO SL\TP é para covardes, sua lógica é totalmente errada, o risco é modelado por lote, não uma estúpida parada de perda dependendo de sua própria perda, o que não afeta de forma alguma o mercado, o mercado não se importa com o que você perdeu ou ganhou, o que importa é uma previsão precisa e um risco razoavelmente calculado.
Isso é tudo para a diversão. Você pode vincular suas palavras ao comércio no canal?
Esta é a estratégia:
* Inicialmente, as ordens pendentes, por exemplo, Buy Limit e Sell Limit, são colocadas à mesma distância do preço atual (exemplo de código de scripts:ordens pendentes UP,ordens pendentes DOWN- apenas como um exemplo de colocar ordens pendentes).
* Passo 2: Quando uma das ordens pendentes é acionada, as demais são apagadas e o passo 1 é repetido.
Depois de um tempo, as posições com perdas são acumuladas, enquanto podemos ver também posições lucrativas. Pergunta: Como posso minimizar o número de posições perdidas?
1) Você deve selecionar um par de moedas com diferença mínima de preço, praticamente qualquer clássico, exceto a libra esterlina. 2) Abrir em qualquer direção a primeira posição com um lote mínimo. Suponha que abrimos uma posição de compra, registramos imediatamente o preço de abertura e estabelecemos uma linha horizontal, então a partir dela, como a primeira posição de compra foi aberta, acima da rotação de início de preço do limite de venda dist 5|||10 Buy Stop e assim por diante, onde a distância total líquida "acima", digamos 300 p, para a rede "abaixo" 300 p começamos com um Sell Stop dist 5||10 Buy Limit. Obtemos uma distância máxima total de 600 p (300/300) - uma rede pode ser formada em 4 tipos, onde 1 e 2 são negativos e 3 e 4 são positivos. Para trabalhar de acordo com o esquema, você deve especificar: a) f-fi de numeração..., f-fi de restauração de posições perdidas, f-fi de exclusão de lotes e colocação de novas ordens pendentes, se elas saírem da faixa superior ou inferior da dist .... . b) para anexar qualquer indicador de sinal, ou qualquer outra coisa ... E começar a descarregar (recolher apenas lucros) e restaurar as posições perdidas, você mesmo pode trabalhar no corpo da rede, geralmente abrindo uma posição no corte quando há um sinal inverso e no momento em que o número total de ordens abertas não atende ao sinal. É importante entender bem o que você tem anexado a esta rede, ou seja, o sinal, e quais ordens abertas precisam fechar, e quantas e sob quais condições. Para o período de verão de três meses jogando on-line fiz cerca de 87 000 p, sem usar indicadores, a única coisa que você precisa para este comércio maximo lotes min + calcular os riscos com base no depo, onde a norma para o trecho clássico a longo prazo levou em conta - 3000 p desde o início + escolher um corretor sem comissão.