Sr. Martin e seus amigos - página 10
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Onde está a lógica nisso?
Quando o preço vai contra Martin - ele, com esse movimento, dá ao comerciante os próprios fundos necessários para manter Martin (!)
Por que precisamos de um depósito exorbitante?
Posso dizer novamente - tudo se soma facilmente. Um depósito exorbitante é necessário para garantir a confiabilidade necessária, ou seja, a probabilidade de não haver falhas.
Vamos dar um exemplo concreto !
Qual é nossa probabilidade de uma única vitória (ajustada para TP e SL iguais)? Bem, digamos 0,8 - irrealisticamente alto, eu quero notar.
Quantas séries de martingale queremos ganhar? Bem, digamos 10 (e teremos 10 apostas de lucro com isso) - você não vai ganhar dinheiro com isso, mas para ilustração...
Qual é o nosso depósito ? Bem, digamos 10 apostas.
Como resultado, obtemos que a probabilidade de perda para tais condições é de 8% - não muito, mas temos uma porcentagem de ganho irreal elevada e um lucro total muito pequeno.
Se tomarmos a probabilidade real de uma única vitória (geralmente em torno de 0,4-0,45), e um lucro total normal (bem, digamos, 1000 apostas) - o depósito simplesmente voará para o céu!
Qualquer estratégia tem uma probabilidade de fracasso e eu não condenaria inequivocamente um martin e com paragens é possível falhar rapidamente em mãos habilidosas ))))
Sim, não há problema, você pode fazer com que a probabilidade de perda seja insignificantemente pequena. A probabilidade de um terremoto de 12 pontos seria maior!
A única questão é o depósito - o proprietário de um depósito enorme é muito mais razoável ter juros bancários do que a miséria que um martingale dá com uma probabilidade tão baixa de perda.
martin
há aquele pino de drenagem só no futuro ))
continuação, mas com comércio agressivo.
Qualquer estratégia tem uma chance de perder e eu não condenaria inequivocamente um martin e com paradas você pode perder rapidamente em mãos habilidosas ))))
isto é o que parece um gráfico de equilíbrio para uma estratégia que tem 60% de entradas corretas.
isto é o que parece um martin virado para moedas
Posso dizer novamente - tudo conta facilmente. Um depósito exorbitante é necessário para garantir a confiabilidade necessária, ou seja, a probabilidade de não-retirada.
Vamos dar um exemplo concreto !
Qual é nossa probabilidade de uma única vitória (ajustada para TP e SL iguais)? Bem, digamos 0,8 - irrealisticamente alto, eu quero notar.
Quantas séries de martingale queremos ganhar? Bem, digamos 10 (e teremos 10 apostas de lucro com isso) - você não vai ganhar dinheiro com isso, mas para ilustração...
Qual é o nosso depósito ? Bem, digamos 10 apostas.
Como resultado, obtemos que a probabilidade de perder por tais condições é de 8% - não muito, mas temos uma porcentagem de ganho irrealisticamente alta, e um lucro total muito pequeno.
Se tomarmos a probabilidade real de uma única vitória (geralmente em torno de 0,4-0,45), e o lucro total normal (bem, digamos, 1000 apostas) - o depósito simplesmente voará alto!
Mas por que você teima em excluir de seus cálculos o lucro obtido quando o preço se move em uma direção não lucrativa para Martin...?
O que há de errado com isso?
Mas por que você teima em excluir de seus cálculos o lucro obtido em um movimento de preços na direção não lucrativa para Martin...?
O que há de errado com isso?
Ele fundamenta seu raciocínio no clássico martingale. Ele não considera que outras variantes sejam martingale. Sua variante não se enquadra no esquema clássico.
Exatamente.
Colocar uma ordem de travamento equivale a fechar uma posição perdida antecipadamente. Além disso, pode haver todo tipo de manipulação de lote astuciosa. Além disso, pode haver colocação adicional de pedidos em pares fortemente correlacionados.
Só que não é mais um martingale!
oh. e este aqui novamente ))
Ele foi botado no fio da moeda, ele ficou em silêncio. Depois ressuscitou novamente.No fio da moeda eu só discordei de uma coisa com meu oponente - o suposto desejo do gráfico de resultado de retornar à linha zero, pois ninguém foi capaz de explicar como a moeda pode saber ONDE está essa mesma linha... e ONDE, em relação a ela, o gráfico está no momento
. A referência infinita também não funciona, já que tentar resumir resultados intermediários em qualquer ponto de uma série "infinita" sempre só produzirá resultados na matriz END de dados brutos (desde o início da série até o ponto de medição). E não é correto tirar conclusões sobre o infinito, a partir deste resultado.
Na segunda parte da discussão (sobre a probabilidade de cair desta ou daquela série) - simplesmente dissemos a mesma coisa em palavras diferentes: cair de qualquer série é IGUALMENTE provável. Mas os oponentes não estavam dispostos a concordar que, nesse caso, o gráfico da série pode muito bem nunca retornar à linha horizontal zero.
E assim, eu simplesmente me concentrei no ar marinho e na luz do sol, ... com desejos do mesmo para todos os outros
... e o tópico saiu "da primeira página".
E você está "silenciado"...
Todo seu raciocínio é relativo ao martingale clássico. Ele não considera que as outras opções sejam martingale. Sua opção não se enquadra no esquema clássico.
Então, em um Martin clássico, não é como tirar dinheiro de uma inversão de preço...?
Como, com o clássico Martin, não é como tirar dinheiro da parte de trás do preço...?
Não, é que a técnica não é mais chamada de "martingale".
E toda essa conversa sobre "inversão de preços do martingale" equivale a milionários falando sobre como fizeram um milhão encontrando uma maçã, lavando-a e vendendo-a, comprando duas maçãs e vendendo-a... e assim por diante. A única coisa estranha é que os comerciantes de maçãs do mercado - vendem muito mais, e eles estão longe da fortuna de um milionário... Ah, sim, o milionário esqueceu de mencionar uma pequena coisa que os comerciantes de maçãs não têm...
Aqui é a mesma coisa... As pessoas falam de "martingale", embora usem técnicas bastante diferentes, e é nisso que elas ganham dinheiro.