Como e onde criar um fundo de hedge? - página 16

 
Veniamin Skrepkov:


Dados para 2016 - Resultados dos fundos de hedge


Não creio que todos os fundos de hedge estejam lá. A Renaissance Technology, por exemplo, teve 21% de lucro em 2016.

 
Alexey Volchanskiy:

Se simples FFT, longo, N ao quadrado, se FFT, N*log(N)

Você mesmo escreveu o FFT? Há uma Alglib lib na kodobase, ela tem FFT nela.


É baseado no algoritmohttps://www.mql5.com/ru/code/130.

Somente sem extrapolação. Gostaria de saber mais sobre isso.

Экстраполяция цен методом Фурье
Экстраполяция цен методом Фурье
  • votos: 33
  • 2010.07.05
  • Vladimir
  • www.mql5.com
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.
 
forexman77:

Com base no algoritmohttps://www.mql5.com/ru/code/130

Somente sem extrapolação. Gostaria de saber mais sobre isso.


Ele diz -Este indicador utiliza o algoritmo de cálculo de freqüência Quinn-Fernandes.

Pegue o FFT de Alglib

 
Alexey Volchanskiy:

Ele diz -Este indicador utiliza o algoritmo de cálculo de freqüência Quinn-Fernandes.

Pegue o FFT de Alglib


Somente Fourier não trabalha em forex, foi testado por mim e por outros.

 
Alexey Volchanskiy:

Somente Fourier não trabalha em forex, tem sido testado por mim e outros por muito tempo.


Ainda quero tentar a decomposição do oscilador de Fourier e ver a diferença entre os testes com e sem Fourier.

Eu ainda não sou bom em matemática, então pelo menos vou ter alguma prática.

Todos estão escrevendo sobre lixo, arima. Eu começo a ler, mas não há nada além de fórmulas e depois fico perplexo.

Se alguém pudesse explicar por palavras o que faz o vestuário, então seria muito mais fácil entender o que é e como aplicá-lo.