BRENT - página 10

[prostotrader]

A100:

Se o preço pode ser menos 300%, por que não pode ser garantia de pelo menos 150%?

Não pode ser!

Porque o mercado de derivativos implica que o CS é uma pequena porcentagem (geralmente 10-15%) do preço do SPOT.

Foi assim que foi concebido o comércio de derivativos.

Você está confundindo preços absolutos eGarantia Colateral.

Adicionado

Até hoje, sempre foi:

Quanto maior for a liquidez do instrumento do mercado de Derivativos, menor será o GO!

[A100]

prostotrader:

Não pode ser!

Porque o mercado de derivativos implica que o CS é uma pequena porcentagem (geralmente 10-15%) do preço do SPOT.

Foi assim que foi concebido o comércio de derivativos.

Você está confundindo preços absolutos e Garantias.

Se as flutuações diárias são pequenas, a % é pequena. E se as flutuações forem grandes, o GO aumenta e lhe dá um período para recarregar: ou você recarga oufecha a posição. É diferente para você?

[A100]

prostotrader:

Quanto maior for a liquidez de um instrumento do Mercado de Derivativos, menor será a CS!

Além disso, a liquidez é uma abstração - não pode ser calculada, enquanto o CS é um valor bastante calculado

[prostotrader]

A100:

Além disso, a liquidez é uma abstração - não pode ser calculada, enquanto a CS é um valor bastante calculado.

Estou surpreso com a persistência com que você diz disparates!

[A100]

prostotrader:

Estou surpreso com a persistência com que você diz disparates!

Se você não entender porque o CS foi levantado, estude primeiro a fórmula para seu cálculo - entãoas perguntas bobas desaparecerão.

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A100:

Se você não entender por que o CS foi levantado, então estude primeiro a fórmula para calculá-lo - entãoas perguntas bobas desaparecerão.

É claro porque eles levantaram o CS, e o CS não é calculado, mas definido pela Bolsa para cobrir seu "traseiro"!

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

Portanto, não há necessidade de fazer alarde!

[A100]

prostotrader:

É claro porque eles aumentaram, e o CS não é calculado, mas definido pelo Exchange para cobrir seu "traseiro"!

Portanto, não há necessidade de inventar coisas!

Antes de definir o CS - deve ser calculado - eles não tiram números do teto - 73, 73,5, 55, 61 - todos estes são valores calculados

[prostotrader]

A100:

Antes de instalar um CS você tem que calculá-lo - eles não tomam apenas 73, 73,5, 55, 61 - todos estes são valores calculados.

Pare de ser ilusório!

Se você vende BR no mercado, você deve ter um GO do vendedor * 1,5 em sua conta, o que é mais do que o valor do SPOT brent!

Isto está fora das regras de negociação no Mercado de Derivativos, já que a Bolsa de Valores reserva as OG tanto do comprador quanto do vendedor!

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

De acordo com as regras de negociação, não há como o preço de um derivativo ser igual ao preço SPOT, e acaba sendo mais no MICEX!!!

O objetivo da negociação de futuros é apenas empurrado em um só lugar por nossa bolsa....

E caso o negócio não ocorra, a troca irá embolsar um contrato = (29,92-21,61) * 10 = $83,1.

Então é isso!

[A100]

prostotrader:

O objetivo da negociação de futuros é simplesmente empurrado para um só lugar por nossa bolsa....

Passemos das palavras aos números e resolvamos um problema exagerado:

Os nocionais Vasya e Petya estão negociando no mercado de câmbio um contra o outro. Petya tem 4₽. GO <= 100%. O comércio foi feito em 4₽. O preço então foi contra Petya e no momento do acordo era 10₽.

Pergunta: Quem pagará a Vasya o que falta 2₽ ?

[prostotrader]

A100:

Passemos das palavras aos números e resolvamos um problema exagerado:

Os hipotéticos Vasya e Petya estão negociando um contra o outro na bolsa de valores. Petya tem 4₽. IR < 100%. O comércio foi feito em 2₽. Depois, o preço foi muito alto contra Petya. e em 4₽, Petya saiu em uma chamada de margem. No momento da liquidação, o preço é 10₽.

Pergunta: quem pagará a Vasya o que falta 6₽ ?

Os números já estão todos calculados no MT5, verifique você mesmo (o código não está escondido).

E leia cuidadosamente o que está sendo escrito para você.

Adicionado

Em vez de se fazer parecer mal,

Você deve ler este artigo (é escrito para iniciantes).

https://journal.tinkoff.ru/futures/