e vagando ao acaso novamente... - página 48

 
nowi:


a mãe teresa apareceu....

Trata-se de hipocrisia...eu não me exibo e não coloco uma máscara de decência como ele faz...isso é tudo...

e não uso a internet ou o anonimato... Vou dizer o mesmo na sua cara...

Quanto a você, posso dizer uma coisa: se você vivesse no século XIX, já teria sido baleado em um duelo há muito tempo). E sua vida conturbada teria chegado a um final feliz).
 

Современная агрессивная посредственность - это еще один пример компенсации скудоумия с помощью внешних эффектов, например, громогласных, обильных, напыщенных словесных излияний. Наши "модернисты" напоминают подростков переходного возраста, которые воображают, что понимают все на свете, могут рассуждать на любые темы, которые презирают все то, к чему раньше относились с почтением, как к истине, и думают, что они вполне оригинальны, хотя лишь повторяют старые заблуждения. Такие хвастливые претензии на полную интеллектуальную независимость лишь плохо прикрывают величайшую произвольность и несостоятельность суждений и глубокую неуверенность в себе.

Dietrich von Hildebrand "A Nova Torre de Babel

 
Олег avtomat:

Você está me dizendo que está compensando sua falta de inteligência e a inconsistência de suas teorias com a tagarelice dos fóruns?
 
Uladzimir Izerski:

Não quero me envolver em batalhas políticas. Você realmente não entende ou está sendo provocador? Isto é ridículo.


Eu não sei mesmo do que está falando...

Então me diga... uma vez que você começou...

 
nowi:


Eu não sei mesmo do que está falando...

Então me diga já... depois que você começou...


Se você não o conseguir de imediato, soletrar não vai ajudar.
 
СанСаныч Фоменко:

...

O que é eficiência de mercado? É a volatilidade (incremento após a dissuasão) que é um processo estacionário, ou seja, a lei de distribuição é idealmente normal.

Mas não é de forma alguma. A estacionaridade não cheira mal. E atualmente o movimento principal são os modelos GARCH baseados no teste da cauda gorda. O processo de modelagem continua até que o resíduo do modelo esteja estacionário! E este resultado é extremamente difícil de ser alcançado. Isto pode ser visto claramente na trama quantil-quantil.

Explique o que você escreveu aqui?

"É volatilidade..." - é uma espécie de resposta à pergunta "O que é eficiência de mercado".

No entanto, a frase "Esta volatilidade é um processo estacionário..." não parece uma resposta à pergunta, mais um desafio a algo, e substituindo esse algo por volatilidade.

O que "isso" não é de forma alguma? Que os dados após a dissuasão não estão estacionários?

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Em suma, há muito tempo, a impressão de que você é apenas verborreia (se não pior, mas como está). Você está apenas repassando e repassando em termos de nada.

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Oleg avtomat, você também trabalhou em um escritório de design soviético?

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Em resumo - aqui não é possível ligar duas palavras de forma inteligente, e discutir sobre as obras dos ganhadores do Prêmio Nobel. Mas com um tipo de inteligência que não se aproxima, expondo todos e todos de uma vez por todas como um fraco de espírito. E de fato, como se não fosse o contrário - que vocês são apenas tagarelas, como macacos de óculos com termos científicos.

 
СанСаныч Фоменко:

Todas estas são emoções, e há provas de que você, como todos estes nobres, está completamente errado.

Mas este não é absolutamente o caso. Não há cheiro de estacionariedade.

E daí? A mesma comunicação e radar, incluindo interferências, trata de processos não estacionários. E isto não incomoda nada a ninguém.
 
Yuriy Asaulenko:
E daí? As mesmas comunicações e radares, incluindo interferências, são todos sobre processos de sinais não estacionários. E não incomoda em nada a ninguém.
Por quê? Por nada! Ou talvez o quê? Ou talvez devêssemos aprender os princípios básicos dos mercados financeiros, ou talvez devêssemos voltar à radiolocalização?
 
СанСаныч Фоменко:
O que está acontecendo? Nada está acontecendo! Que tal aprender a matemática para os mercados financeiros, que tal voltarmos ao radar?


Faah, há anos que você está fixado em encontrar a estacionaridade.

Mas é uma ficção. Ela não existe. Já era hora de você perceber isso.

Se fizermos uma comparação, o matchmaking para os mercados finn parece uma espécie de nerd que pegou as partes superiores das disciplinas matemáticas aplicadas, que, entre outras, incluem o radar.

 
СанСаныч Фоменко:
O que está acontecendo? Nada está acontecendo! Ou talvez o quê? Ou talvez aprendamos a matemática para os mercados financeiros, ou talvez voltemos ao radar?

Você parece ter ilusões de grandeza). Você sabe tudo. Quem precisa dominar o quê)).

Eu, por exemplo, acho estranha sua busca por estacionaridade em resíduos. Por que eles deveriam estar parados? Eu mesmo responderei: De jeito nenhum). Estacionário ou não, o processo ainda é aleatório e mesmo que você veja algo nele e o remova, ele está longe de estar estacionário.

E, de fato, SanSanych, não existe uma matriz especial para os mercados financeiros. Não há.