FOREX e ECONOMETRIA. Teoria, prática, previsões e implicações - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu descrevi o algoritmo acima de como eu me converto.
Depois coloquei uma imagem de tela do que recebi.
Então eu coloquei o algoritmo para a amostragem do tempo
Ou devo escrevê-lo novamente para você?
Então?
Você pegou uma série e a transformou.
Qual é a experiência?
Por que convertê-lo?
A profundidade da amostragem é normalmente estimada pela função de autocorrelação ou pelo espectro de Fourier.
São necessários pensamentos sobre o balanço de uma cotação, não o algoritmo de amostragem
Dê uma olhada no elefante...
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
FOREX e ECONOMETRIA. Teoria, prática, previsões e conseqüências
Renat Akhtyamov, 2017.01.21 10:49
Tentei determinar a profundidade da amostragem do tempo agora.
O princípio é o seguinte: pego o modelo da segunda série temporal que afixei acima e começo a somar valores em cada barra (passando da direita para a esquerda) até chegar a zero.
Imprimo os valores em qual barra tenho zero, ou não imprimo nada, se não tiver zero.
Eu tenho a seguinte imagem em todas as TFs:
Assim, o saldo das citações está sempre na penúltima barra disponível, independentemente do prazo.
Quais são seus pensamentos?
Pensando no equilíbrio da citação, não no algoritmo de amostragem
O que é o "equilíbrio"?
O que você quer obter?
O que é o "equilíbrio"?
O que você quer obter?
o saldo é a soma dos valores de BP da direita para a esquerda até que seja igual a zero.
Igual a zero ou tende a zero?
é igual a zero, não aspira a zero.
Este é o valor final, mas na penúltima barra, independentemente da TF
é igual a zero, não tende a zero.
Este é o valor eventualmente obtido, mas na penúltima barra, independentemente da TF
Em resumo - eureka...
Então o passado já é irrelevante para uma nova abertura de bar?
Apenas tem, até a profundidade total da história disponível.
Eu fiz no MT5
Apenas tem, até a profundidade total da história disponível.
Eu fiz no MT5
Espere um segundo, se uma pessoa não tem o histórico completo, então sua análise estará correta? E outra pergunta, como é possível dividir as tendências por duração?
Não consegui encontrar um arquivo de citações no MT5.
Agora tenho que tirar a seguinte conclusão.
Uma vez que a soma de todos os desvios é igual a zero na penúltima barra, precisamos apenas de novas barras para análise. Mas já sabemos que até o fechamento das negociações devemos obter soma zero de todos os desvios para a semana relativos ao preço de fechamento, em qualquer medida TF.