Teste de um EA baseado em carrapatos - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por favor, fale mais alto se você tiver algum conhecimento real.
Quanto do que o testador mostra corresponderá ao comércio real?
Tenho um Expert Advisor trabalhando com carrapatos (apenas carrapatos são analisados, TF não é usado). Em que medida os resultados correspondem a uma negociação real
. . .
Há uma semana, também testei alguns EA para 2010-2016 e obtive resultados incríveis em carrapatos reais com um drawdown máximo de ~3%.
E começou a estudar esta "perfeição".
Descobri isto: no início do teste ele pensa por um longo tempo (claro, depois de carregar os dados do carrapato), algo gira dentro, e então inicia o teste com uma velocidade colossal, sem nenhuma retirada, pula alguns dias, às vezes meio mês.
E aqueles dias testados após a última atualização do Expert Advisor não são como um teste antes da atualização.
Embora o teste esteja sendo executado com carrapatos reais, o mais provável é que este EA primeiro analise todos os carrapatos para o período de teste especificado, identifique (virtualmente) aqueles dias em que a rentabilidade é alta com um drawdown menor, salve aqueles dias em um array ou em um arquivo, e depois inicie o teste usando apenas aqueles dias lucrativos que foram salvos.
Estas dúvidas , é claro, não eram, se este Expert Advisor tivesse um sinal correspondente, para que você pudesse verificar. E infelizmente muitos usuários ingênuos acreditam nisso.
P.S. Como se costuma dizer: "Não apanhado, não ladrão".
Há muito tempo eu utilizo indicadores autoescritos que simulam o comércio em vez de um testador.
Esta abordagem permite que o teste seja feito instantaneamente.
Eu aconselho
Há uma semana, também testei um certo EA para 2010-2016 e obtive resultados incríveis em carrapatos reais com um drawdown máximo de ~3%.
E começou a estudar esta "perfeição".
Descobri isto: no início do teste ele pensa por um longo tempo (claro, depois de carregar os dados do carrapato), algo gira dentro, e então inicia o teste com uma velocidade colossal, sem nenhuma retirada, pula alguns dias, às vezes meio mês.
E aqueles dias testados após a última atualização do Expert Advisor não são como um teste antes da atualização.
Embora o teste esteja sendo executado com carrapatos reais, o mais provável é que este EA primeiro analise todos os carrapatos para o período de teste especificado, identifique (virtualmente) aqueles dias em que a rentabilidade é alta com um drawdown menor, salve aqueles dias em um array ou em um arquivo, e depois inicie o teste usando apenas aqueles dias lucrativos que foram salvos.
Estas dúvidas , é claro, não eram, se este Expert Advisor tivesse um sinal correspondente, para que você pudesse verificar. E infelizmente muitos usuários ingênuos acreditam nisso.
P.S. Como se costuma dizer: "Não apanhado, não ladrão".
Há muito tempo eu utilizo indicadores autoescritos que simulam o comércio em vez de um testador.
Esta abordagem permite que o teste seja feito instantaneamente.
Eu aconselho
Você pode ser mais específico? O máximo de detalhes possível, para que eu possa entender.
O indicador simula a estratégia comercial, calcula Equidade, drawdown e assim por diante.
Você pode definir os parâmetros de entrada da estratégia no indicador da mesma forma
Mas você mesmo tem que escrevê-lo
Isso é tudo, provavelmente.
O indicador simula a estratégia comercial, calcula Equidade, drawdown e assim por diante.
Você pode definir os parâmetros de entrada da estratégia no indicador da mesma forma
Mas você mesmo tem que escrevê-lo
Isso é tudo, provavelmente.
Acrescente estas linhas à fonte
Novo teste. Os resultados são melhores, pois no primeiro caso a rede de arrasto não funcionou corretamente. Acrescentei o que você me pediu.
Um novo teste. Os resultados são melhores, pois no primeiro caso a rede de arrasto não funcionou corretamente. O que você pediu foi adicionado.
A maneira mais fácil de verificar se as negociações no mesmo período no testador e na demonstração são as mesmas. Se não coincidirem, então verifique se o lucro no testador e na demonstração, pelo menos aproximadamente. Se você quer verificar no real, de que outra forma? Parece que não é difícil depositá-lo na demonstração por uma semana.
Por que usamos o período H1 se comercializamos com carrapatos?
O que você pediu foi adicionado.
Eu só posso ver o relatório. Solicitadas as últimas linhas do registro de teste, onde estão os detalhes do escorregamento.
ZZZ O erro no relatório é revelado - a retirada não é mostrada no final, mas no início.