Quaisquer perguntas de recém-chegados sobre MQL4 e MQL5, ajuda e discussão sobre algoritmos e códigos - página 781

 
Mikhail Sobolev:

Olá. Estou escrevendo uma função - não posso passar um array como parâmetro junto com nenhum outro parâmetro. Exemplos:

A partir daí, minha imaginação se esgota.
Uma função deve, de alguma forma, olhar através de uma matriz - e para isso, acredito, deve ser passada por essa matriz. Ou não é?
Agradecemos antecipadamente.

Vitaly acima já escreveu a ordem de passar argumentos para uma função.

Devo acrescentar: se você especificou um valor padrão para um dos argumentos nos parâmetros da função, então todos os argumentos subseqüentes também devem ter valores padrão.

 
Artyom Trishkin:

Vitaly acima já escreveu a ordem na qual os argumentos são passados para a função.

Devo acrescentar: se você tem um valor padrão atribuído a um dos argumentos nos parâmetros da função, então todos os argumentos subseqüentes também devem ter valores padrão.

Certo, como sempre eu perdi algo óbvio. E já li sobre isso mais de uma vez.

Obrigado, Vitaly.

 

Quero escrever um indicador ligado à ATR, exceto que às vezes aparecem velas anormalmente grandes no gráfico, como foi o caso em 3 de janeiro.

Esta não é uma ficção de um corretor, mas eles quebram todos os cálculos, qual é a melhor maneira de excluí-los dos cálculos?


E a segunda pergunta: me aconselhe sobre qual período é ideal para calcular o ATR para a tabela diária e horária, existem tais valores?

 
psyman:

Quero escrever um indicador ligado à ATR, exceto que às vezes aparecem velas anormalmente grandes no gráfico, como foi o caso em 3 de janeiro.

Esta não é uma ficção de um corretor, mas eles quebram todos os cálculos, qual é a melhor maneira de excluí-los dos cálculos?


E a segunda pergunta: me aconselhe sobre qual período é ideal para calcular o ATR para a tabela diária e horária, existem tais valores?

Antes de mais nada precisamos responder à pergunta "O que é ATR, o que este indicador mostra? Então você poderá compreender a otimização e se algo deve ser excluído dos cálculos.

 

Eu tenho uma idéia para escrever uma função que vai pegar e deslocar uma matriz. A questão é como fazer esta função para que ela mesma determine que tipo de matriz é unidimensional ou bidimensional, para que eu não tenha que especificar nos argumentos toda vez que a matriz é bidimensional ou regular. Ao mesmo tempo, quero aplicar um modelo, para que não tenha que especificar o tipo de matriz.

template<typename T>
void MoveArray(T &array1[][])в скобках указано что массив 2 ух мерный.
{
тело
}

Como posso fazer para que não tenha de especificar que tipo de matriz?

 
Alexey Viktorov:

Primeiro temos que responder à pergunta "O que é ATR, o que este indicador mostra?


O indicador deve comparar o alto-baixo da vela atual com algum valor médio do período, o que parece ser a tarefa mais fácil.

 
psyman:

E a segunda pergunta: aconselhar sobre que período é ideal para calcular o ATR para o diário e o horário, existem tais valores?

período 3, turno 1 - trabalho na ATR no início do período.

 
Aleksey Vyazmikin:

período 3, turno 1 - trabalho na ATR no início do período.

Eu não entendo, por que você precisa de um turno?

Perguntei sobre períodos diferentes por períodos diferentes porque durante a noite os movimentos geralmente são muito lentos, e devemos ignorá-los ou aumentar o período para suavizar as leituras.

 
psyman:


O indicador deve comparar o alto-baixo da vela atual com algum valor médio para o período, uma tarefa aparentemente simples.

Esta é a resposta a uma pergunta completamente diferente. Como entendo, é seu desejo, e compreender o que o indicador ATR mostra não é evidente.

O indicador técnico Average True Range (ATR) éuma medida da volatilidade do mercado.


Cálculo

O Alcance Verdadeiro é o maior dos três valores seguintes:

  • diferença entre o alto e o baixo da corrente;
  • diferença entre o preço de fechamento anterior e o máximo atual;
  • a diferença entre o preço de fechamento anterior e o mínimo atual.

O alcance médio verdadeiro ( ATR) é uma média móvel dos valores do alcance verdadeiro.

Portanto, se você excluir qualquer indicador do cálculo, ele não será ATR, mas algo e algo...

E a segunda resposta: tudo depende do alvo. Se você trabalha intraday em H1, na minha opinião, é mais razoável tomar um valor médio por vários dias. Ou seja, podemos assumir que a mudança de preço esperada para o dia atual é de xxx pontos. Respectivamente, se a estratégia implica em manter uma posição aberta +/-1 hora, então a ATR deve ser analisada ao longo de várias barras do período H1.

 
psyman:

Eu não entendo, por que você precisa de um turno?

Perguntei sobre períodos diferentes para diferentes TFs porque durante a noite os movimentos geralmente são muito lentos e você deve ignorá-los ou aumentar o período para suavizar as leituras.

A mudança deve ser feita de modo que a partir de cada novo extremo da TF estimada, a ATR não mudaria.

Os movimentos se desvanecem gradualmente, portanto o ATR(3) se sairá bem.

Entretanto, não uso incrementos desnecessários, uso apenas o delta desde a abertura até o extremo.