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apenas convertendo para string????
...
iHigh(NULL,PERÍODO_H1, iHighest(NULL,PERÍODO_H1,MODE_HIGH,8,h-7))
Sim, há um problema na leitura do registro agora. Costumava ser mais fácil.
A questão é que o arquivo em si é codificado com ANSI, mas as cordas agora são UNICODE.
Este roteiro funciona:
Mas só funcionará se você salvar primeiro o arquivo de log em UNICODE!
Isto é, a biblioteca funciona corretamente. Precisamos pensar em uma maneira simples de converter a codificação ANSI do arquivo em UNICODE string array, ou eu deveria adicionar à função de biblioteca, que converteria a codificação de strings ao ler o arquivo.
=====================Opção 1: Você não tem que lidar com matrizes. Leia o arquivo inteiro como ANSI, converta-o em UNICODE e, em seguida, analise-o usando MQL.
Variante 2. Leia-o como ANSI, escreva-o no diretório atual do terminal e leia-o usando as funções MQL para arquivos CSV.
Opção 3. Criar um link simbólico para o arquivo de log na caixa de areia usando a função da mesma biblioteca e lê-lo usando as funções MQL para trabalhar com arquivos CSV:
Parece-me que esta é a opção mais agradável e mais fácil.
E comparando os gráficos atuais, você pode ver claramente que as citações do RoboForex estão atrasadas.
A diferença é de 2-5 pips. As barras são quase idênticas, assim como os gráficos indicadores. Tendo em conta que um sinal para abrir uma posição é formado na primeira barra e não na atual barra zero, tudo deve ser o mesmo, pelo menos não tão marcadamente diferente. Em geral, como ninguém realmente sabe nada, a conclusão é simples: "Conselhos comerciais a todos os comerciantes - mantenha suas pernas nuas na RoboForex". (Pushkin, do que não foi escrito). Se você está pensando nisso, veja a pergunta: que tipo de motivos de lucro temos sobre o comércio de robôs?
É por isso que escrevi em todos os lugares que os robôs que estão firmemente vinculados à propagação, e ainda mais às citações, são dignos apenas de um caixote do lixo ou de uma bacia sanitária. Se houver uma opção de "propagação permitida" no bot, ela deve ser usada somente pelo desenvolvedor, devendo ser evitada. Se um bot requer otimização uma vez por semana e o desenvolvedor já escreveu sobre isso, então também é lixo que na verdade é negociado em uma moeda. Um TS normal não requer otimização no testador, exceto em casos excepcionais - uma vez por ano.
Acho mais marcantes os ajustes recomendados pelo desenvolvedor: Stopplosus = 27pp, Takeprofit = 11pp, porque não 11,4pp ou 12,3)))) Então você coloca o cenário no testador não 11, mas 15, e é isso - ameixa estúpida na estratégia da besta. Isto é um disparate escrito, e depois sentado por um mês pegou as configurações, finalmente pegou e rapidamente com ele no mercado.
Não posso imitar o movimento de amanhã no Testador de Estratégia, eu o ajustei à história e amanhã ele começará a se mover de forma diferente em 2 pontos e isso é o fim do depósito. Se o bot comercializa apenas em um par em particular, é também um bot de teste. E se for recomendado apenas a um determinado corretor, este robô já está muito inclinado.
Olá a todos.
Você pode me dizer se é possível baixar o MetaEditor separadamente do terminal e trabalhar nele em paz.
Olá a todos.
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Olá a todos.
Você pode me dizer se é possível baixar o MetaEditor separadamente do terminal e trabalhar nele em paz.