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Ele compila. Acho que sua lógica é totalmente falha aí... Eu não olhei, é claro. Eu só verifiquei a existência de erros.
A data é a mesma int.
Muito obrigado.
Tudo se compila.
Mas........
- abre uma posição em TODOS os períodos de cinco minutos (cada vela)
- o volume do pedido não muda após a última paradaMuito obrigado.
Tudo se compila.
Mas........
- abre uma posição em TODOS os cinco minutos (cada vela)
- O volume do pedido não muda após a última paradaVocê tem aí uma lógica doentia, me parece. Eu tenho que lidar com isso?
Aprenda a procurar por bugs e erros por conta própria. O que o impede de usar a função que define stop-losses depois de ter atribuído a variável ll a uma posição fechada para Imprimir() no log e ver o que está realmente acontecendo lá?
Ele compila. Acho que sua lógica é totalmente falha aí... Eu não olhei, é claro. Eu só verifiquei a existência de erros.
data/hora é a mesma que a int
A lógica é a seguinte.
Já experimentei mais de um algoritmo quando, sob certas condições, num período de 13 anos.
seguir não mais do que 2 paradas seguidas.
E se após a primeira parada para reabastecer um volume suficiente para compensar a primeira parada e obter um pequeno lucro.
E se a primeira parada for seguida por outra parada, a mesma quantidade será adicionada, mas com um volume maior.
Então o saldo será sempre maior?A lógica é a seguinte.
Descobri por experiência mais de um algoritmo, quando sob certas condições em um intervalo de 13 anos
seguir não mais do que 2 paradas seguidas.
E se após a primeira parada para reabastecer um volume suficiente para compensar a primeira parada e obter um pequeno lucro.
E se a primeira parada for seguida por outra parada, então você também deve preencher, mas com um volume maior.
Então o saldo será sempre maior?O equilíbrio pode voar até as estrelas. É tudo uma questão de equidade. Fundos... Você precisa impedir o seu saque até o nível de MarginCall de sua corretora. Se você não tiver tempo, StopOut o interceptará e você não terá nada sobrando para a cerveja... ;)
O equilíbrio pode voar até as estrelas. É tudo uma questão de equidade. Fundos... E você tem que evitar que eles cheguem ao nível de MarginCall de sua empresa de corretagem. Se você não tiver tempo, StopOut o interceptará e você não terá nada sobrando para a cerveja... ;)
Se você tem um bom depósito e o volume certo, existe uma base racional para a minha idéia?
Isto é chamado de "média" ou "Martingale", muito já foi escrito sobre isso, fazer uma busca.
É chamado de "média" ou "Martingale", muito já foi escrito sobre isso, use o mecanismo de busca.
Eu já li sobre isso.
A desvantagem é que se você conseguir muitas paradas em fila, então nenhum depósito será suficiente.
E se houver apenas 2-3 paradas seguidas?
Я
Eu já li sobre isso.
Sua desvantagem é que se houver muitas paradas seguidas - então nenhum depósito é suficiente.
E se houver apenas 2-3 paradas seguidas?
Se 2-3 então um depósito é suficiente, mas isso não acontece.
Eu preciso que depois que a ordem for fechada em uma parada a seguinte ordem abra com o volume igual ao volume que estava no ÚLTIMO fechado em uma parada
ordem multiplicada por 2
Se a ÚLTIMA ordem foi fechada por qualquer outro motivo (não uma perda de parada), o volume da posição deve ser de 0,1A lógica precisa ser totalmente corrigida.
Se 2-3 então o depósito é suficiente, mas isso não acontece.
Eu mesmo peguei algumas condições diferentes, quando de 2000 a 2013 pares diferentes mostraram não mais que 2-3 paradas em fila (enquanto eu verifiquei 2-3 pares).
É verdade que as negociações não eram feitas todos os dias.