Os resultados do meu teste EA - qual é a captura e a ilusão? - página 7
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Eu suspeito que você está apenas olhando para estratégias de inverter, ou seja, OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> etc.
Mas isto é fundamentalmente errado. Porque os dois sinais CloseBuy != OpenSell e CloseSell != OpenBuy --- estes sinais não são equivalentes (a equivalência dos sinais não é uma regra, mas uma exceção à regra)
O sistema deve consistir de dois subsistemas fechados OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
Então você provavelmente não entende o conceito de "sinal".
Pelo contrário, isso significa que eu não entendo o significado que VOCÊ dá ao conceito de "sinal".
Vamos nos concentrar nos sinais CloseBuy e CloseSell. Suponha que eles não sejam iguais aos sinais OpenSell e OpenBuy. Então eles são totalmente independentes em si mesmos e não se correlacionam de forma alguma com os sinais de entrada opostos. Mas como são sinais, eles são significativos e seu MO é positivo, portanto podem ser usados como um sistema separado que entrará no mercado por esses sinais como se estivesse protegendo o sistema anterior. Se começarmos a afirmar que estes sinais só são válidos se forem sinais de fechamento, ou seja, se o oposto comprar e vender o comércio já foi feito antes, então ficamos completamente sem sentido porque o mercado não sabe se temos alguma posição no momento ou não. Continuo argumentando que não há conexão entre os sinais de entrada e saída, portanto, não há critérios para um TS de saída, mas um segundo TS que cobre o primeiro.
O que tem MO, correlação e outros palavrões estatísticos a ver com isso ;)))) E o que o mercado sabe ou não sabe também é irrelevante. E o hedging não tem nada a ver com isso.
A questão é que um sinal para fechar uma posição reta NÃO é equivalente a um sinal para abrir uma posição oposta. E vice versa. Estes sinais têm funções diferentes.
O que tem MO, correlação e outros palavrões estatísticos a ver com isso ;)))) Não tem nada a ver com o que o mercado sabe ou não sabe. E o hedging não tem absolutamente nada a ver com isso.
A questão é que um sinal para fechar uma posição reta NÃO é equivalente a um sinal para abrir uma posição oposta. E vice versa. Estes sinais têm funções diferentes.
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A questão é que um sinal para fechar uma posição reta NÃO é equivalente a um sinal para abrir uma posição oposta. E vice versa. Estes sinais têm funções diferentes.
Exatamente certo. A abertura aumenta o risco, enquanto que o fechamento reduz o risco. Consequentemente, os requisitos para um sinal de abertura (flip) são muito maiores.
É disso que estou falando. As funções são diferentes - daí diferentes TSs, parada total.
Concordo plenamente. Também tive a idéia de que qualquer TS complexo pode (e deve) ser decomposto em componentes separados, o TS mais simples. E estudar as estatísticas para estes TS mais simples, selecionar os parâmetros ótimos, etc. E só depois disso fazer um produto final com estes tijolos.
A questão é que um sinal para fechar uma posição reta NÃO é equivalente a um sinal para abrir uma posição oposta
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Imho, é simples aqui....É que os gatos nascem... )
É especialmente hilariante ler isto de um martinista )
Imho, aqui é simples. Cada sinal em qualquer ponto tem alguma potência (vantagem estatística). Quando esta potência é igual a um determinado valor, abrimos uma posição. Se este valor se torna zero (sem vantagem estatística), fechamos a posição.