Os resultados do meu teste EA - qual é a captura e a ilusão?
Boa tarde.
Acho que muitas pessoas já estão indo de férias, etc. Mas espero que alguns TRADERS experientes sejam capazes de fazer comentários críticos sobre os resultados dos testes do meu Expert Advisor para 2007-2013. Eu mesmo estou cético em relação a isso, esperando que pessoas experientes aconselhem - qual é a captura da próxima variante. Acho que é o fim das minhas tentativas de inventar o "graal" :)
O tamanho do lote não mudou durante o período de teste. O aumento gradual do tamanho do lote leva ao "vôo para o espaço" - dezenas de milhões de dólares :))))
Agradecemos antecipadamente a qualquer pessoa que escreva sobre os méritos.
Não há muitos dados sobre o TC. No momento, há apenas um lugar que pode ajudar:
você provavelmente está usando uma parada muito próxima de perda (ou parada próxima de rastreamento). Os minutos já são inadequados se a parada for inferior a 10p (4 dígitos), e a emulação do tick é irrelevante.
Obrigado. Eu também acho que o motivo é a perda de tempo no testador. Uso gráficos de hora em hora, mas, a perda de parada é de apenas 1 pip + spread.
Boa tarde.
Agradecemos antecipadamente a todos que escreverão sobre os méritos.
Do que pode ser visto sem psíquicos:
1) O último ano e meio de TC na verdade não ganhou nada. Não é uma boa tendência.
2) Há um período de cerca de um ano em que o TS apenas despenca, você vai esperar um ano e sofrer perdas em uma conta real?
3) O comércio lucrativo é menos que de ameixa, talvez não seja um grande negócio, mas o comércio de 44K, de nenhum deles realmente dando lucro (aumento) não mais que 50. Pode ser uma coincidência "feliz" e em boa forma
4) Bem e se livrar de erros de desajuste (histórico de re-bomba, recalcular armações, verificar furos, etc.)
Eu utilizo gráficos horários, mas, parar a perda é apenas 1 pip + spread.
Do que pode ser visto sem ser psíquico:
1) Durante o último ano e meio, a TC na verdade não ganhou nada. É uma má tendência.
2) Há um período de cerca de um ano em que o TS apenas despenca, você vai esperar um ano e sofrer perdas em uma conta real?
3) O comércio lucrativo é menos que de ameixa, talvez não seja um grande negócio, mas o comércio de 44K, de nenhum deles realmente dando lucro (aumento) não mais que 50. Pode ser uma coincidência "feliz" e em boa forma
4) Bem e se livrar de erros de desajuste (histórico de re-bomba, recalcular armações, verificar furos, etc.)
Bem, você não pode testar essas coisas no testador, infelizmente....Obrigado por uma resposta informativa. Por favor, esclareça - por que não posso testá-loem tabelas horárias com uma perda de apenas 1 pip + spread ? Quais parâmetros devem ser mantidos?
Obrigado pela resposta informativa. Por favor, esclareça por que não posso testar emgráficos de hora em hora com um stop loss de 1 pip + spread ? Quais parâmetros precisam ser mantidos?
Não na tabela horária, mas apenas com uma tomada e parada tão curta. Não há Licitações e Pedidos na história, não há divulgação de acordo. Existe apenas a OHLC, e :
1) o próprio testador gera uma seqüência de tick, e a parada é sensível a tick-sensitive.
2) Ele gera de acordo com um algoritmo rigorosamente especificado. Há algum tempo atrás eu criei acidentalmente o Graal usando carrapatos de teste, porque um simples NS poderia apanhar parcialmente este algoritmo
3) para testar em dados antigos, quando o spread, por exemplo, EURUSD era de 2-4 pontos a 4 (20-40 a 5) com os atuais 7-10 pontos - está incorreto. E o testador toma os valores atuais do ambiente comercial. Em 2007, simplesmente não foi possível colocar uma parada em 1 ponto. As paradas foram muito maiores lá, e as citações foram correspondentemente um pouco diferentes. Não há cotação unificada no Forex, as corretoras entregam o que podem pagar de acordo com suas condições comerciais.
O testador é uma boa ferramenta, mas para estratégias mais "de pele grossa" que não tocam em carrapatos. Este é o mínimo que você deve usar no testador para OHLC.
Não na tabela horária, mas apenas com uma tomada e parada tão curta. Não há Licitações e Pedidos na história, não há divulgação de acordo. Existe apenas a OHLC, e :
1) o próprio testador gera uma seqüência de tick, e a parada é sensível a tick-sensitive.
2) Ele gera de acordo com um algoritmo rigorosamente especificado. Há algum tempo atrás eu criei o Graal acidentalmente usando carrapatos de teste, porque um simples NS poderia apanhar parcialmente este algoritmo
3) para testar em dados antigos, quando o spread, por exemplo, EURUSD era de 2-4 pontos a 4 (20-40 a 5) com os atuais 7-10 pontos - está incorreto. E o testador toma os valores atuais do ambiente comercial. Em 2007, simplesmente não foi possível colocar uma parada em 1 ponto. As paradas foram muito maiores lá, e as citações foram correspondentemente um pouco diferentes. Não há cotação unificada no Forex, as corretoras entregam o que podem pagar de acordo com suas condições comerciais.
O testador é uma boa ferramenta, mas para estratégias mais "de pele grossa" que não tocam em carrapatos. O mínimo que você deve baixar no testador é minuto OHLC
Muito obrigado pela informação. Acho que é pouco provável que eu encontre mais alguma coisa.
É impossível vencer o cassino e você terá que aceitar essa idéia. Mais cedo ou mais tarde você terá que finalmente abandonar a ilusão de "voar" :(
Muito obrigado pela informação. Acho improvável que eu pense em qualquer outra coisa.
É impossível vencer o cassino, e eu terei que aceitar essa idéia. Mais cedo ou mais tarde você terá que desistir da ilusão de "voar" :(
Não se trata do "cassino", trata-se da discrepância entre as citações do testador e as reais.
Onde no testador estão os requotes, deslizamentos, "sem preços", "sem conexão"?
Muito obrigado pela informação. Acho improvável que eu encontre mais alguma coisa.
É impossível vencer um cassino e você tem que aceitar essa idéia. Mais cedo ou mais tarde você terá que desistir da ilusão de "voar" :(
IMHO, um dos axiomas neste negócio - não acredite na palavra de ninguém. Verifique tudo e tire suas próprias conclusões.
Sobre seu sistema - tente carregar carrapatos reais no testador e testá-los - haverá mais resultados sãos. Caso contrário, não é possível testar um testador de tubulações.
IMHO, um dos axiomas neste negócio é não aceitar a palavra de ninguém. Verifique tudo e tire suas próprias conclusões.
Sobre seu sistema - tente carregar carrapatos reais no testador e testá-los - haverá mais resultados sãos. Caso contrário, o testador de tubulações não testará.
O problema é que eu não sou um "pipsitter" no sentido de uma relação perda-lucro. Minha relação P&L é cerca de 2 (depende do spread) / 150-1500, ou seja, o Pipsing está fora de questão. Por favor, me avise, onde posso obter citações de verdade?
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Boa tarde.
Acho que muitas pessoas já estão indo de férias, etc. Mas espero que alguns TRADERS experientes sejam capazes de fazer comentários críticos sobre os resultados dos testes do meu Expert Advisor para 2007-2013. Eu mesmo estou cético em relação a isso, esperando que pessoas experientes aconselhem - qual é a captura da próxima variante. Acho que é o fim das minhas tentativas de inventar o "graal" :)
O tamanho do lote não mudou durante o período de teste. O aumento gradual do tamanho do lote leva ao "vôo para o espaço" - dezenas de milhões de dólares :))))
Agradecemos antecipadamente a todos que escreverão sobre os méritos.