Padrões cíclicos no mercado - página 13
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Para recolher pontos sobre o histórico não é um problema, o ziguezague é para você (ou um pequeno período, acima dele - comprar, abaixo dele - vender). Muito mais importante é a previsão do movimento futuro...
Previsão?... (hee-hee).
Vejam a "zombaria" do ano passado do euro-franc. Ainda há pessoas que pensam que o mercado é LIBERDADE...?
Temos a volatilidade prevista de 8 pontos em M5, vamos multiplicá-la por 144 castiçais 8*144=1152, o preço passará por castiçais de 5 minutos durante as mesmas 12 horas. O erro neste ponto é de 144 pontos, o que também não é muito para um número tão grande de candelabros.
Portanto, agora sei que o preço no H1 passará de 372 pontos, e no m5 passará de 1152, portanto 1152-372=780 pontos, o preço passará somente dentro do H1. E mais uma vez, não sei como o preço vai passar por eles, só sei o fato.
Aqui tenho a sensação (ou seja, sei que é possível construir um comércio lucrativo sobre isto), que estes dados podem ser usados para funcionar, que estes pontos, seu número é conhecido, só precisamos coletá-los.
Não é bem assim. A dependência da mudança de preço no tempo é geralmente não linear. Estará mais próxima da verdade se for multiplicada pela raiz quadrada do número de barras.
Em geral, as opções são usadas para fazer dinheiro em mudanças de volatilidade. Em outros casos, dificilmente se pode obter algo útil da previsão da volatilidade.
Tenho que desapontá-lo um pouco - este é apenas um dos 3 quebra-cabeças que têm que ser resolvidos a fim de montar um "mecanismo" que TRABALHA (em todos os sentidos da palavra). Mas a boa notícia é que todos os enigmas são resolúveis.
Então você se encarrega de afirmar que encontrou uma maneira de "não ultrapassar um pouco"?
Então você afirma ter encontrado uma maneira de "não um passado de gota"?
Não, isso é muito íngreme.
Mas o crescimento dos depósitos é garantido... e é preciso muito esforço para "Kolya" chegar ao preço...
Não, isso é muito legal.
Mas, o crescimento dos depósitos é garantido... e é preciso muito esforço para "Kolya" chegar ao preço...
Então não está claro porque existem três enigmas.
Pessoalmente, eu vejo dois enigmas.
Então não está claro porque existem três enigmas.
Pessoalmente, eu vejo dois enigmas.
A primeira é como seguir a trajetória de preços em seus negócios sem reclamar da entrada/saída inoportuna.
A segunda é como coletar seus pontos enquanto em movimento.
Bem, e a terceira é como se livrar da desvantagem que o método de coleta de pontos à medida que as negociações seguem o preço tem.
Isso faz três...
Carne:
Não é bem assim. A dependência da mudança de preço no tempo é geralmente não linear. Ela está mais próxima da verdade se for multiplicada pela raiz quadrada do número de barras.
Em geral, as opções são utilizadas para fazer dinheiro em mudanças de volatilidade. Em outros casos, dificilmente é possível obter algo útil da previsão da volatilidade.
Bem aqui eu venho das seguintes considerações: tomamos APR (seu valor para o período) e obtemos que em média durante todo este período as barras eram deste tamanho, isso não significa que não havia barras mais ou menos, isto é uma média. Agora, se as barras fossem iguais, veríamos que sua média é a mesma, então multiplicamos isto pelo número de barras e descobrimos quantos pips o preço viajou neste período. Basicamente, trata-se de uma matemática simples. Mas não entendo onde devo aplicar a raiz e o que me dará, calcular o desnível de distribuição das barras no tempo, como devo fazer isso? Isso seria... um valor totalmente diferente.
Opções de moedas..... onde encontrá-las, não acho que sejam negociadas, mas sim futuros, mas opções são.
Em opções há uma estratégia absolutamente vantajosa para todos, que dá cerca de 20% ao ano, mas é em um fundo, sem alavancagem, aqui se em forex esta estratégia, dá uma emenda de 100....
A primeira - como seguir a trajetória do preço em seus negócios sem reclamar da entrada/saída inoportuna.
A segunda é como coletar seus pontos à medida que você vai avançando.
Bem, e a terceira é como se livrar da desvantagem que o método de coleta de pontos à medida que as negociações seguem o preço tem.
Isso faz três...
Isto é para reduzir o drawdown ou para repelir perdas.
A primeira é como seguir a trajetória do preço em seus negócios sem reclamar da entrada/saída inoportuna.
A segunda é como coletar seus pontos à medida que você vai avançando.
Bem, e a terceira é como se livrar da desvantagem que o método de coleta de pontos à medida que as negociações seguem o preço tem.
Isso faz três...
A segunda é clara, para fechar em partes, a primeira ainda não está clara, e ainda mais com a terceira. Mas algo me diz que isto cheira a média + martingale...
A propósito, se não for um segredo, quanto lucro você obtém por mês, e quão estável é, e é possível se retirar se você seguir as regras do sistema com precisão?
A propósito, não consigo encontrar a fórmula do marinheiro, tenho pesquisado no Google, não consigo encontrar
https://forum.mql4.com/ru/46268/page4
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Aqui está o receptor detector mais simples, um sucessor direto do dispositivo Popov, e ele mostra este fato - não há nenhuma fonte de energia nele, e ele extrai energia exclusivamente do éter, e se há um sinal regular ou ruído - a energia é extraída da mesma forma - desde que haja um sinal (vibrações) - em termos de mercado - volatilidade - para ser pelo menos de algum tipo.
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=125786&start=30
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O movimento browniano - naturalmente, um processo puramente aleatório e tudo o que é descrito por Einstein - tudo se refere a um processo normal (puramente) aleatório - todas as características - procure por ele, você vai encontrar. Se você não é preguiçoso - encontre o livro de Peters E. (ou qualquer outro livro sobre índice Hurst, persistência, etc.). - Reescrever em memória estúpida). A propósito, o livro Peters, publicado recentemente em russo, não é muito caro.
Quanto ao seu, qxr1011, observe que todos os preços não são acidentais - IMHO, fortemente ... Eu tiro meu chapéu.
P.S. O processo puramente aleatório é descrito de forma mais viva no "problema do marinheiro bêbado": um marinheiro sai da taverna e faz N caminhar em uma direção completamente aleatória. A questão é: a que distância é mais provável que ele tome essas N etapas? Está provado que a distância é proporcional à raiz quadrada de N. Notavelmente, esta dependência - proporcionalidade à raiz quadrada - não depende da dimensionalidade do problema (ou seja, ao longo de uma linha reta que o marinheiro vai (problema unidimensional), ao longo do plano ou no espaço (problemas bidimensionais ou tridimensionais) - ainda é proporcional à raiz do número de passos (ou ao tempo para contar!)
Portanto: tomamos esta dependência (proporcionalidade da distância do ponto de partida) como a medida de um processo puramente aleatório. Se nosso "processo" (preço) se afasta do ponto de partida em média mais rápido (mais longe) - o processo é persistente, se menos - é antipessoal. A fim de contar efetivamente a persistência, você precisa do índice Hearst.
Se você pegar um gráfico de quase qualquer ativo financeiro, muito provavelmente será persistente... Mas se você "cortar" (não aleatoriamente!) zonas de consolidação, então a antipersistência é possível nesta amostra...
O principal, IMHO, é a OBJETIVIDADE desta abordagem - e não o habitual "você vê, há uma "tendência" e há um "plano"...
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=24&t=126196
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http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=6&p=183514&st=0&sk=t&sd=a
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Dei a você o link para a fórmula https://forum.mql4.com/ru/46396/page2 e há perguntas sobre ela também.