Padrões cíclicos no mercado - página 3

 
Dima.A.:

Tanto faz...



Você sabe melhor...
 
prikolnyjkent:

Você sabe melhor...

explicar...
 
Dima.A.:

explicar...


Antes de mais nada, seu gráfico é um pouco diferente do habitual. tabela de candelabros.

Aparentemente, também é por isso que não faz absolutamente nenhuma diferença se são 30 minutos na tabela ou o que...

 
alsu: ... acontece (pelo menos em todos os casos que encontrei) que a informação mútua entre os processos de variação e as citações em si (já levando em conta o sinal dos incrementos) é praticamente zero. Em outras palavras, eles são simplesmente dois processos aleatórios independentes sobrepostos de forma multiplicativa. Independente pelo menos tanto, que o problema da aplicação prática não é resolvido de frente ... ...

Obrigado.

De alguma forma eu pensei que as verificações TC baseadas nesses modelos não utilizavam a previsão direcional (variação condicional, etc., sem menção de direção)
 
GaryKa:

Obrigado.

Por alguma razão, pensei que os verificadores TC baseados nesses modelos não utilizavam a previsão de direção (variação condicional, etc., nenhuma menção de direção).

De alguma forma me afastei (e aconselho os outros) de tentar obter um modelo geral de previsão para uma citação, em vez disso prefiro identificar, por assim dizer, "pontos de previsão", onde há ineficiência local, ou seja, uma mancha de informação em um volume limitado de citações. Eu nem sei como explicar sucintamente. Existem tais processos, eles são chamados discretos e descontínuos (cito uma foto do respeitado Vasily Ivanovich):



Portanto, considero todos os tipos de arqui-garches como nada mais que fenomenologia, descrevendo o processo em princípio, mas não dizendo uma palavra sobre seu funcionamento interno.

 
prikolnyjkent:


Posso sugerir uma porta que conduza nessa direção. Mas, o resultado caberá a você.

Corra no testador (tenho o ForexTester) uma série de negociações com uma direção de abertura aleatória e TP=SL=20...25 pips. Abrir uma nova posição assim que a existente for fechada. E depois - veja a cadeia de barras, que mostra os negócios concluídos no gráfico do testador (leve três dias).

Se você vir algo interessante - você terá algo em que pensar. Mas se não o fizer - será uma pena...



Eis o que realmente aconteceu. Sempre notei que o período de subida é seguido por um período de queda em caso de entrada aleatória e, como resultado, o spread está simplesmente caindo a longo prazo, e no gráfico de rendimento posso ver a fractalidade, ou seja, a auto-similaridade das peças grandes às pequenas. Mas estou pensando longa e sem sucesso sobre como usá-la. É a direção certa? Ou me está faltando algo mais?

 
Telo:

"Longo e mal sucedido" está bem lá em cima com o slogan forex!
 
Joperniiteatr:
Autor, faça uma discretização no tf pelo menos, m1-previsão de quanto e como é o céu, m2 - o mesmo e assim por diante

Eu li os fios que você tem, não tenho nada de especial a aprender com eles. Vou fazer algumas fotos de diferentes períodos de tempo.
 
alsu:
"Longo e mal sucedido" está bem lá em cima com o slogan forex!



você sabe como ganhar dinheiro com alguém? você provavelmente é muito inteligente para isso, e tem uma enorme bagagem de conhecimento e teorias padrão, que devido à sua lógica não dão uma visão de novos pensamentos
 
Telo:



Isto é o que realmente aconteceu. Sempre notei que o período de subida é seguido por um período de descida em uma entrada aleatória e, a longo prazo, o spread é simplesmente perdido, e no gráfico de rendimento você pode ver a fractalidade, ou seja, a auto-similaridade das peças grandes às pequenas. Mas estou pensando longa e sem sucesso sobre como usá-la. É a direção certa? Ou me está faltando algo mais?


Você poderia tentar encontrar correlações no fluxo de negócios, aquelas que não são reveladas pela análise dos próprios preços. Em outras palavras, ajudar a prever o resultado de uma negociação utilizando os resultados de negociações anteriores. Mas tenha cuidado, o perpetrador está armado pode revelar o que não está realmente lá))